সোনা ও রূপা সালিসি কৌশল

//@version=6
strategy("Stat Arb(xag & xau)")

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// BENCHMARK DATA
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
float benchClose = request.security("XAG_USDT.swap", timeframe.period, close)

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// HELPER FUNCTIONS
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
f_cov(float src1, float src2, int len) =>
    ta.sma(src1 * src2, len) - ta.sma(src1, len) * ta.sma(src2, len)

f_var(float src, int len) =>
    ta.sma(src * src, len) - math.pow(ta.sma(src, len), 2)

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// SPREAD ENGINE — NORMALIZED RATIO
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
int lookback = 20

float pairSma   = ta.sma(close,      lookback)
float benchSma  = ta.sma(benchClose, lookback)
float pairNorm  = pairSma  != 0 ? close      / pairSma  * 100.0 : 100.0
float benchNorm = benchSma != 0 ? benchClose / benchSma * 100.0 : 100.0
float modelRaw  = benchNorm != 0 ? pairNorm / benchNorm : 1.0
float model     = ta.ema(modelRaw, 3)

float zMean  = ta.sma(model, lookback)
float zStd   = ta.stdev(model, lookback)
float zScore = zStd != 0 ? (model - zMean) / zStd : 0.0

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// RSI FILTER — BELOW / ABOVE 50
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
float rsiVal    = ta.rsi(close, 14)
bool  rsiLongOk  = rsiVal < 50.0
bool  rsiShortOk = rsiVal > 50.0

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// ENTRY SIGNALS
// Z crosses below -2 = long, above +2 = short
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
bool enterLong  = ta.crossunder(zScore, -2.0) and rsiLongOk
bool enterShort = ta.crossover(zScore,   2.0) and rsiShortOk

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// ATR STOP + TAKE PROFIT
// Stop:  8x ATR from entry (hardcoded)
// TP:    3x ATR from entry (hardcoded), stamped at entry
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
float atrVal = ta.atr(14)

var float tpLevel   = na
var float slLevel   = na
var float entryPrice = na

bool isNewEntry = strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0
if isNewEntry
    entryPrice := strategy.position_avg_price
    if strategy.position_size > 0
        tpLevel := entryPrice + atrVal * 3.0
        slLevel := entryPrice - atrVal * 8.0
    else
        tpLevel := entryPrice - atrVal * 3.0
        slLevel := entryPrice + atrVal * 8.0

if strategy.position_size == 0
    tpLevel    := na
    slLevel    := na
    entryPrice := na

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// EXIT CONDITIONS — high/low for intrabar touch
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
bool tpHitLong  = strategy.position_size > 0 and not na(tpLevel) and high >= tpLevel
bool tpHitShort = strategy.position_size < 0 and not na(tpLevel) and low  <= tpLevel
bool slHitLong  = strategy.position_size > 0 and not na(slLevel) and low  <  slLevel
bool slHitShort = strategy.position_size < 0 and not na(slLevel) and high >  slLevel

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// EXECUTION
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
if enterLong
    strategy.close("Short", comment="Flip")
    strategy.entry("Long",  strategy.long)
if enterShort
    strategy.close("Long",  comment="Flip")
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if tpHitLong
    strategy.close("Long",  comment="TP")
if tpHitShort
    strategy.close("Short", comment="TP")
if slHitLong
    strategy.close("Long",  comment="SL")
if slHitShort
    strategy.close("Short", comment="SL")

// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// VISUALS
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
hline( 2.0, "+2",  color=color.new(color.red,  20), linestyle=hline.style_dashed)
hline(-2.0, "-2",  color=color.new(color.teal, 20), linestyle=hline.style_dashed)
hline( 0.0, "Mid", color=color.gray,                linestyle=hline.style_solid)

color zCol = zScore >= 0 ? color.new(color.red, 10) : color.new(color.teal, 10)
plot(zScore, title="Z Score", color=zCol, linewidth=3)

bgcolor(zScore >  2.0 ? color.new(color.red,  90) : na, title="Overbought Zone")
bgcolor(zScore < -2.0 ? color.new(color.teal, 90) : na, title="Oversold Zone")
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.teal, 93) : na, title="In Long")
bgcolor(strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red,  93) : na, title="In Short")

plotshape(enterLong,  style=shape.triangleup,   location=location.bottom, color=color.teal, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.triangledown, location=location.top,    color=color.red,  size=size.small)
plotshape(tpHitLong or tpHitShort, style=shape.flag,   location=location.top, color=color.yellow, size=size.tiny, text="TP")
plotshape(slHitLong or slHitShort, style=shape.xcross, location=location.top, color=color.orange, size=size.tiny, text="SL")