BitMEX ist die bevorzugte Plattform für den Handel mit virtuellen Währungen, aber die API-Begrenzungen für den Handel sind sehr belastend. Dieser Artikel teilt einige der Techniken, die die API im FMZ-Quantitative Trading-Plattform verwendet, hauptsächlich für Marktreformen.
- Merkmale von BitMEX
Die wichtigsten Vorteile sind die Handelsaktivität, insbesondere bei Bitcoin-Permanent-Kontrakten, bei denen die Transaktionsvolumen in der Regel mehr als eine Million oder sogar zehn Millionen US-Dollar pro Minute betragen. Die BitMEX-Rückzahlung nach dem Anschreiben von Transaktionen ist zwar niedrig, zieht jedoch eine große Anzahl von Börsenhändlern an, so dass die Kauf-und-Verkauf-Tiefe optimal ist und oftmals über eine Million US-Dollar liegt. Die Transaktionspreise schwanken aufgrund der aufgelaufenen Kauf-und-Verkauf-Tiefe oft um die kleinste Variablen von 0,5 US-Dollar.
- BitMEX API Frequenzbeschränkung
Die Anfragenfrequenz der REST API ist auf 300 Anfragen pro 5 Minuten begrenzt. Das entspricht einer Einschränkung von 1 Sekunde, die im Vergleich zu anderen Handelsplattformen sehr streng ist. Wenn die Grenze überschritten wird, wird "Rate limit exceeded" angezeigt. Wenn die Grenze überschritten wird, kann die IP für eine Stunde gesperrt werden.
- Websocket für die Bereitstellung von Informationen
Die BitMEX REST API ist streng eingeschränkt, die offizielle Empfehlung ist die Verwendung von mehr Websocket-Protokollen, und es werden mehr Datentypen verschickt als bei einer normalen Börse.
-- Die Tiefendaten werden länger verschoben, was zu Fehlern führt, und die tatsächliche Tiefendaten entsprechen nicht der tatsächlichen Tiefendaten. Es wird geschätzt, dass die Tiefendaten zu stark variieren, und die Tiefendaten werden verschoben, was zu Fehlern führt.
-- Die Bestelldetails sind zu unzureichend, um sie zu verschicken.
-- Die Übertragung der Kontoinformationen wird deutlich verzögert, es ist besser, die Bestätigung mit der REST API durchzuführen.
- Bei starken Schwankungen kann die Verzögerung auf einige Sekunden hinauslaufen.
--Der folgende Code wurde für die Verwendung des Websocket-Protokolls geschrieben, um in Echtzeit Informationen über Geschäfte und Konten zu erhalten, hauptsächlich für die Marketingstrategie.
Der vollständige Artikel und der Code sind unter: https://zhuanlan.zhihu.com/p/54881870
想问问，一行代码，比如一个GetTicker就算一次请求吗？那很容易超出限制啊，有没有办法让一次请求就返回行情、深度、订单等数据的合集，然后自己再另行解析呢？
知乎上文章中，第四段《下单技巧》中，这么一句“可以根据仓位变化或修改订单失败辅助判断订单状态。” ，我有点疑惑，我的目的，是解决双向挂两个单的做市时，如何尽快对已经完成的订单进行补单。 如果是双向挂相同数量的单，可能两个单都完成了，那么仓位变化就无法作为判断依据。而修改订单只发生在需要修改的时候，一直挂着单，我为啥要修改呢？一但修改，我的订单难道不需要重新排队吗？
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