Warum heißt es Thermostat? Wir haben dieses System aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit zum Wechseln und Handeln sowohl im Markt- als auch im Swing- und Trendmodus benannt. Das System wurde aus unserer Beobachtung des Erfolgs bestimmter Systeme in bestimmten Marktsegmenten abgeleitet. Dieses System ermöglicht die Erstellung von Strategien mit dualer Natur, um die Vorteile beider Marktmodi auszunutzen.

Zunächst erstellen wir eine Funktion zur Ermittlung von Marktmustern. Basierend auf der Ausgabe dieser Funktion wechselt der Thermostat vom Folgemodus in den Kurzzeit-Schwingmodus.

Der Trendfolgemodus verwendet einen Trendfolgemechanismus, der dem der Bollinger-Bänder ähnelt. Das kurzfristige Swing-System ist ein offener Ausbruch, der Mustererkennung beinhaltet. Diese Funktion vergleicht die Distanz, die der Markt zurückgelegt hat, mit der tatsächlichen Distanz, die der Markt zurückgelegt hat:

Abs(Schlusskurs - Schlusskurs[29])/(Höchster Preis (30) - Niedrigster Preis (niedrigster Preis, 30 Tage) * 100

Diese Funktion generiert einen Wert zwischen 0 und 100. Je höher der Wert, desto weniger überfüllt ist der aktuelle Markt. Wenn der von der Funktion zurückgegebene Wert kleiner als 20 ist, wechselt das System in den kurzfristigen Swing-Modus.

Grundsätzlich zeigt der Markt meist eine Schwankungsbewegung und das System versucht, die Schwankung aufzufangen und daraus einen kleinen Gewinn zu ziehen. Thermostate versuchen dies durch den Kauf/Verkauf kleiner Marktimpulse zu erreichen. Wenn die Schwankungen groß genug sind, wechselt das System den Modus.

Durch eine eingehende Analyse kurzfristiger Schwankungen haben wir festgestellt, dass es manchmal besser ist, zu kaufen als zu verkaufen und umgekehrt. Diese Zeiten können anhand einfacher visueller Muster identifiziert werden. Liegt der heutige Schlusskurs über dem gestrigen Höchst- und Tiefstkurs sowie dem gestrigen Schlusskurs (auch als Pivot-Punkt des Tages bezeichnet), gehen wir davon aus, dass die Marktentwicklung von morgen wahrscheinlich bärisch sein wird. Liegt der heutige Schlusskurs jedoch unter dem Durchschnitt der gestrigen Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse, ist heute wahrscheinlich ein bullischer Markt zu beobachten. Wir stufen diese Zeiten als einfacher zum Kaufen und Verkaufen ein.

Die Thermostatstrategie ist eine sehr beliebte Strategie auf der Inventor Quantitative Platform. Benutzer können je nach Bedarf zusätzliche Handelslogik hinzufügen, um die Leistung der Strategie zu verbessern. Im Folgenden sehen Sie ein typisches Framework einer Thermostatstrategie auf der Inventor Quantitative Platform:

• Hauptbild: Formel für die obere Schiene: TOP^^MAC+N_TMPTMP; // Obere Schiene des Bollinger-Kanals Formel für die untere Spur: BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP; // Untere Spur des Bollinger-Kanals

• Unterbild: CMI-Formel: CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 Je größer der Wert, desto stärker der Trend. CMI<20 zeigt den Schwingungsmodus an, CMI>20 zeigt einen Trend an.

• Code (Meine Sprache):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

Die Backtest-Ergebnisse dieser Strategie sind wie folgt:

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://www.fmz.com/strategy/129086