Quantitative Handelsstrategien, die mit einem Handelsindex gewichtet werden

Was ist ein Transaktionsgewichtungsindex?

Ein Transaktionsgewichtungsindex ist ein Investitionsindex, in dem die Transaktionsmenge jedes Anlagegeschäfts proportional zur Transaktionsmenge jedes Anlagegeschäfts beeinflusst wird. Die Transaktionsmenge jedes Anlagegeschäfts wird in den Index hinzugefügt und die Wert des Index wird durch die Summe der Investitionen bestimmt. Anlagen mit höherem Transaktionsvolumen erhalten mehr Gewicht als Anlagen mit niedrigerem Transaktionsvolumen und haben daher eine größere Auswahlbefugnis für die Performance des Index.

Detaillierter Gewichtungsindex für Transaktionen

Bei einem umsatzgewichteten Index werden Investitionen von 110 bis 120 US-Dollar einen größeren Einfluss auf den Index haben als Investitionen von 10 bis 20 US-Dollar, und selbst wenn diese Anstiege nicht so groß sind wie bei niedrigen Preisen, haben Investitionen mit einem höheren Umsatz einen größeren Einfluss auf den Index oder die allgemeine Richtung.

Der Dow Jones Industrial Average (DIJA) ist beispielsweise eine der beliebtesten handelsgewichteten Anlagen und besteht aus 30 verschiedenen Anlagen oder Bestandteilen. In diesem Index werden die Anlagen mit einem höheren Handelsvolumen höher als die mit einem niedrigeren Handelsvolumen und werden daher als handelsgewichtete Angabe bezeichnet.

Weitere Gewichtungsindizes

Zusätzlich zu den handelsgewichteten Indizes gehören andere grundlegende Typen von Gewichtungen Wertgewichtungen und ungekürzte Indizes. Für Wertgewichtungen wie die in der MSCI Strategy Index-Reihe ist die Anzahl der ausgegebenen Marken ein Faktor. Um das Gewicht jedes Wertgewichtes in einem Wertgewichtungsindex zu bestimmen, wird die Transaktionsmenge des Investments multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Marken.

In einem ungewichteten Index haben alle Investitionen die gleiche Wirkung auf den Index, unabhängig von der Anzahl ihrer Investitionen oder dem Umsatz. Jede Umsatzänderung im Index basiert auf dem Prozentsatz der Rendite für jede Komponente. Zum Beispiel, wenn Investition A um 30% steigt, Investition B um 20% steigt, Investition C um 10% steigt, und der Index um 20% steigt, oder 30 + 20 + 10/3, also die Anzahl der Anlagen in dem Index.

Ein anderer gewogener Index ist ein Marktwert-gewichteter Index, bei dem die Anteile jedes Anlagekennzeichnisses auf dem Marktwert des ausgegebenen Anlagekennzeichnisses basieren. Andere Arten von Gewichtungsindizes umfassen Einkommensgewichtungen, Grundgewichtungen und Floating Adjustments.

Die Nutzung von Quantifizierungsplattformen durch Erfinder

Aufgrund der oben genannten Grundkonzepte haben wir wahrscheinlich die Grundprinzipien und den Funktionsmechanismus dieser Strategie verstanden. Als nächstes werden wir sie auf die Inventor-Quantifizierungsplattform bereitstellen, um diese Strategie auf dem digitalen Währungsmarkt umzusetzen. Wir programmieren immer noch mit der einfachen und einfachen My-Sprache.

• Datenzyklen: Mehrzyklen

• Der Werteindex wurde von: OKEX Futures

• Vertragstyp: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Sie können den Quellcode der Strategie hier finden:https://www.fmz.com/strategy/128125