Kombination aus gleitendem Durchschnitt und RSI

Die gleitende Durchschnittsstrategie wurde in früheren Artikeln bereits mehrfach erwähnt und es gibt viele praktische Strategien, aus denen die Leser wählen können. Die gleitende Durchschnittsstrategie bietet große Vorteile bei der Trendverfolgung und wurde von vielen CTA-Strategie-Enthusiasten schon immer geschätzt. Allerdings Der Markt unterliegt die meiste Zeit vielen Schwankungen. Wir müssen einige Indikatoren hinzufügen, um Schwankungen zu beurteilen und diese in Kombination mit Trendstrategien zu verwenden. Dadurch erhöht sich nicht nur die potenzielle Rentabilität, sondern auch das Fondsmanagement profitiert erheblich. Dadurch werden die Auslastung und Sicherheit der Gelder erheblich verbessert.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einen der beliebtesten Oszillatoren: den Relative Strength Index (RSI). Möglicherweise haben Sie einige allgemeine Artikel zu RSI gelesen. In diesem Artikel stelle ich jedoch eine Handelsstrategie vor, die beim Handel verwendet und in Verbindung mit der gleitenden Durchschnittsstrategie auf der Inventor Quantitative Platform eingesetzt werden kann.

Das Prinzip und die Anwendung des RSI-Indikators

Bevor wir uns in die Strategien vertiefen, wollen wir zunächst den RSI-Indikator verstehen und Ihnen eine grundlegende Einführung geben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten Indikatoren auf dem Markt.

RSI ist ein grundlegender Indikator, der die Performance eines Handelsziels misst, indem er die Stärke steigender Tage mit der Anzahl fallender Tage vergleicht. Diese Zahl ist berechnet und liegt zwischen 0 und 100. Ein Wert über 70 gilt als bullisch, während ein Wert unter 30 bearbisch ist.

Formel für den Relative-Stärke-Index

Der RSI wurde von J. Welles Wilder entwickelt und in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ im Juni 1978 ausführlich beschrieben. Für alle eingefleischten technischen Analysten da draußen ist hier ein Beispiel für die Formel des Relative Strength Index.

Die Standardeinstellung für den RSI beträgt 14 Tage, Sie können ihn also anhand der folgenden Formel berechnen:

**Relative Stärke = 1,25 (durchschnittlicher Anstieg der letzten 13 K-Linien) + 0,25 (aktueller Anstieg) / (0,75 (durchschnittlicher Rückgang der letzten 13 K-Linien) + 0 (aktueller Rückgang))

Relative Stärke = 1,50 / 0,75 = 2

RSI = 100 - [100 /（1+2）] = 66.67**

Nachdem wir nun die Formel des Relative Strength Index kennen, analysieren wir, wie dieser leistungsstarke Indikator verwendet wird.

Die meisten Händler, die den RSI verwenden, kaufen einfach, wenn der Indikator 30 erreicht, und verkaufen, wenn er 70 erreicht. Wenn Sie jedoch auf Grundlage dieser Regel kaufen oder verkaufen, erleiden Sie einen Verlust. Der Markt belohnt niemanden dafür, das Offensichtliche zu tun. Dies bedeutet nicht, dass die einfache Methode nicht funktioniert. Allerdings ist die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der einfachen Methode, die jeder befolgt, geringer. Wie eingangs erwähnt, müssen wir gleitende Durchschnitte einführen, um die Beurteilung zu erleichtern.

Schreiben und verwenden Sie die gleitende Durchschnitt plus RSI-Strategie auf der Inventor Quantitative Platform

Schreiben Sie es auf und stellen Sie diese Strategie auf der Inventor Quantitative Platform bereit. Wir werden weiterhin die einfache und leicht verständliche Sprache „Meine Sprache“ zum Programmieren wählen.

• Name der Strategie: Kombinationsstrategie für gleitenden Durchschnitt und RSI-Relative-Stärke-Index
• Dauer: 15 Minuten, 30 Minuten usw.
• Unterstützung: Rohstoff-Futures, digitale Währungen

Hauptbild:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Unterbild:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Quellcode:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Den Quellcode der Strategie finden Sie unter: https://www.fmz.com/strategy/128250