In den letzten zwei Monaten erfreute sich ein Konto namens print(money) großer Beliebtheit und erzielte mit unbefristeten Verträgen von Binance hundertfachen Gewinn. Screenshots seiner Kontogewinne sind häufig in verschiedenen Gruppen zu sehen. Die Gewinnkurve, die praktisch keine Korrektur aufweist, macht viele Menschen neidisch, lässt aber auch einige an ihrer Echtheit zweifeln. Aber meine Erfahrungen in den fünf Tagen vom 23. bis 27. Oktober haben gezeigt, dass Hochfrequenzstrategien in einem Markt mit hoher Volatilität solche außergewöhnlichen Renditen erzielen können.

Meine Erfahrung:

Das Schreiben der Strategie dauerte etwa zwei Tage, und nach einem Tag der Anpassung begann sie am 23. offiziell mit der Ausführung auf dem Binance Perpetual Contract. Ausgehend von einer Aufladung von 100 USDT habe ich am 27. 8.800 USDT verdient, mit einer Rendite von mehr als dem 80-fachen, und während des Zeitraums gab es fast keine Korrektur. Die Gesamtrendite erreichte den 15. Platz im historischen Renditeranking von Binance und den 2. Platz im Oktober-Ertrag. Aufgrund von Problemen mit den Statistiken von Binance sollte das tatsächliche Ranking höher sein.

Ein kleines Erlebnis:

Nicht alle Märkte und Zeiten sind für Hochfrequenzstrategien geeignet und die Bedingungen für den Betrieb von Hochfrequenzrobotern sind sehr streng. Hier sind einige Bedingungen.

1. Geeignet für Hochfrequenzmärkte

In den letzten fünf Tagen wurden auf Binance nur unbefristete FIL-Kontrakte gehandelt. Als FIL erstmals auf den Markt kam, herrschte auf dem Markt großes Chaos. Der Preisunterschied zwischen unbefristeten Kontrakten und Spot-Kontrakten betrug einst mehr als 30 %, was zu ernsthaften Meinungsverschiedenheiten zwischen Long- und Short-Kontrakten führte. Positionen in FIL. Der Eröffnungskurs am 16. fiel von 60. Er begann bei 26 zu steigen, fiel dann auf 19 und erholte sich wieder auf 37. Die Tage mit hohem Handelsvolumen lagen unter allen Handelspaaren an dritter Stelle, nur übertroffen von den alten BTC und ETH. Dies ist eine goldene Gelegenheit für Hochfrequenzhandel. Leider habe ich den Roboter nicht von Anfang an vorbereitet und die ersten paar Tage verpasst, aber glücklicherweise habe ich am 24. und 25. den Anschluss zum Markt geschafft und die meisten Gewinne kamen aus dieser Zeit. Nach dem 27. verringerte sich der Preisunterschied allmählich, der maximale Finanzierungssatz war nicht mehr verfügbar, das Handelsvolumen schrumpfte und es wurde schwieriger, mit der Strategie Geld zu verdienen.

Ähnliche Gelegenheiten ergaben sich auch in der Anfangsphase nach der Einführung von SUSHI/YFI/YFII/UNI, als die Volatilität und das Handelsvolumen sehr hoch waren und Print(Money) diese Gelegenheiten ebenfalls nutzte. Als man mit diesen Münzen kein Geld mehr verdienen konnte, erschien FIL erneut. Diese beiden Wellen sind das heiß gehypte DEFI-Konzept und das mit Spannung erwartete FIL. Unter den gegenwärtigen Umständen wird es lange dauern, bis die nächste Gelegenheit kommt.

1. Transaktionsgebührensatz

Hochfrequenzstrategien reagieren sehr empfindlich auf Bearbeitungsgebühren. Die Schwelle für eine Rendite von 0,2 % bei Binance Maker ist nicht hoch. Obwohl der Rabatt gering ist, kann er als kostenlose Bearbeitungsgebühr verstanden werden. Eine Gruppe von Hochfrequenzhändlern im alten Spot Ära ohne Bearbeitungsgebühren Die Frequenzstrategie wurde wiederbelebt. Natürlich sind die Transaktionsgebühren bei starken Marktschwankungen relativ weniger wichtig.

1. Hohe Frequenz

Das bekannteste Merkmal von Hochfrequenzrobotern ist ihre extrem hohe Frequenz. Wenn sich der Markt schnell ändert, können viele meiner Strategien das Öffnen und Schließen von Positionen innerhalb von 100 ms abschließen.

1. Gewinnrate der Strategie

Hochfrequenzstrategien erfordern eine genaue Beurteilung der kurzfristigen Trends des Marktes. Je höher die Gewinnrate, desto größer das Auftragsvolumen und je größer das kurzfristige Handelsvolumen, desto größer das Auftragsvolumen. Da FIL über ein großes Handelsvolumen und häufige Transaktionen verfügt, ist die Genauigkeit der Trendvorhersage innerhalb weniger Sekunden sehr hoch. Ebenso bietet das erbitterte Spiel zwischen Long- und Short-Positionen den Makern die Möglichkeit, entsprechende Positionen aufzubauen und zu schließen. Dies unterscheidet sich vom frühen Hochfrequenz-Spothandel. Jetzt erhalten Maker Rabatte, aber Taker müssen immer noch hohe Transaktionsgebühren zahlen, sodass sie nur Aufträge erteilen können. Stellen Sie sich vor, wenn alle kurzfristig optimistisch sind, kann die Hochfrequenzstrategie den Maker-Buy-Auftrag aufgrund der Auftragsannahmegebühr nicht ausführen und keinen Gewinn erzielen. Wenn der Markt überhaupt keinen Trend aufweist, kann der Maker-Auftrag ausgeführt werden aber die Gewinnwahrscheinlichkeit ist gering. hoch. Daher erfordert die aktuelle Hochfrequenzstrategie sowohl einen großen Markttrend, um eine hohe Gewinnrate sicherzustellen, als auch eine lokale Divergenz zwischen Long- und Short-Positionen, um eine große Anzahl von Transaktionen sicherzustellen.

Wenn der Markt gut läuft, liegt die Gewinnrate meiner Strategie über 80% und das Gewinn- und Verlustverhältnis ist größer als 1. Wenn es keinen offensichtlichen Trend auf dem Markt gibt, liegt die langfristige Gewinnrate ebenfalls über 65% , und das Gewinn- und Verlustverhältnis ist kleiner als 1.

1. Leistungsfähigkeit von Hochfrequenzstrategien

Die Kapazität von Hochfrequenzstrategien ist offensichtlich nicht hoch. Aufgrund der hohen Hebelwirkung von Perpetual Funds können 100u auch mehr als 2000u an Fonds betreiben, sodass Hochfrequenzstrategien mit sehr kleinen Fonds beginnen können. Der Gesamtnettogewinn wird jedoch nicht allzu hoch ausfallen. Die konkrete Kapazität hängt vom Transaktionsvolumen am Markt ab.

1. Risiken der Strategie

Es gibt Risiken beim Eröffnen einer Position, aber der Vorteil der hohen Frequenz besteht darin, dass die Anzahl der Transaktionen sehr hoch ist. Wenn Sie einmal verlieren, können Sie den Verlust schnell wieder ausgleichen, indem Sie 10 Mal erneut handeln. Über einen langen Zeitraum hinweg die Korrektur ist sehr gering. Je größer die Position, desto größer das Risiko, daher kann die Position nicht unbegrenzt erhöht werden. Es muss einen bestimmten negativen Rückkopplungsmechanismus geben. Wenn es mehr Positionen gibt, sollten mehr Positionen geschlossen und weniger Positionen geöffnet werden, um sicherzustellen, dass die Haltezeit ist kurz. Wenn Sie eine Position gegen den Trend halten, erleiden Sie einen großen Verlust. Daher ist die Strategie darauf ausgelegt, die Richtung zu beurteilen und sicherzustellen, dass Sie eine Position auf einer Seite des Trends eröffnen, wenn es einen starken Anstieg oder Rückgang gibt, was die Verluste weiter reduziert. Das Risiko auf Kosten kurzfristiger Unklarheiten wird häufig zu kleineren Geldverlusten führen.

Über meine Strategie

Strategieprinzip:

Erhalten Sie die neuesten Trades, Tiefe und aktuelle Position, bestimmen Sie den Trend basierend auf Trades und entscheiden Sie die Größe der Position basierend auf dem Handelsvolumen. Wenn der Trend steigt, platzieren Sie eine Pending Order, um eine Long-Position zu eröffnen und die Long-Position zu schließen. Position zur gleichen Zeit. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt eine Short-Position halten, schließen Sie diese zuerst vollständig. Gleiches gilt für die Beurteilung eines Abwärtstrends.

Die Ideen von Hochfrequenzstrategien sind sehr konsistent. Meine Strategie dieses Mal basiert auf den Ideen meiner zuvor veröffentlichten Hochfrequenzstrategie aus dem Jahr 2014 und der Laucherntestrategie von OKCoin. Den Quellcode dieser beiden Strategien finden Sie in FMZ. Wenn Sie diese beiden Strategien gründlich verstehen, wird der Hochfrequenzhandel keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

• Einfacher Bitcoin-Hochfrequenz-Strategieroboter im Jahr 2014
• OKCoin Lauch-Erntemaschine verpflanzen

Strategierahmen:

Die Strategie verwendet eine asynchrone Architektur (siehe das erweiterte Tutorial der FMZ-Community).Es handelt sich hier nicht um Quellcode, sondern nur um eine einfache Beschreibung der verwendeten Funktionen. Es handelt sich nicht um einen vollständig ausführbaren Code und die Kernlogik wird nicht behandelt.. Alle APIs verwenden das REST-Protokoll und kein WebSocket. Der Server steht in Tokio, wodurch eine geringere Latenz erreicht werden kann.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Diese Strategie stellt zu hohe Anforderungen an den Markt, ist in den meisten Fällen nicht rentabel und weist eine geringe Kapazität auf. Wenn jeder diesen Artikel aktiv auf Plattformen wie Weibo, WeChat-Gruppen und Moments weiterleitet und verbreitet und die Zahl der Leser mehr als 100.000 erreicht, werde ich in Betracht ziehen, ihn zu vermieten, damit jeder die tatsächliche Funktionsweise erleben kann, und sogar den Quellcode der Strategie offenlegen in diesem Artikel in der Zukunft. Fügen Sie die FMZ-Homepage WeChat hinzu und antworten Sie Binance, um der FMZ Binance WeChat-Gruppe zur Kommunikation beizutreten.