Bollinger Band Breakout Trading-Strategie
ChaoZhang
Die Strategie handelt von einem Preisbruch in einem Brin-Band-Kanal. Die Strategie ist eine Strategie der Kategorie Kanalbruch, die darauf abzielt, eine Trendhandelsmöglichkeit zu erfassen, die sich aus einem Preisbruch in einem Kanal bildet.
Die Strategie:
Berechnen Sie den Brin-Band-Kanal mit einer einfachen gleitenden Durchschnittslinie von n Tagen in der Mitte und einer Standarddifferenz von mehreren Malen in den oberen und unteren Schienen.
Eintritt in einen Short-Position, wenn der Preis von oben nach unten ausbricht. Eintritt in einen Multi-Position, wenn der Preis von unten nach oben ausbricht.
Setzen Sie die Stop-Loss-Linie in die entgegengesetzte Richtung außerhalb der Bahnlinie, um die Risiken zu kontrollieren.
Anpassung der Kanalbandbreite an die maximale Rücknahme und Optimierung der Parameter.
In Kombination mit der Filterung der Transaktionsmenge verhindert man falsche Durchbrüche.
Die Vorteile der Strategie:
Durch Durchbruch der Kanäle kann ein Trendwendepunkt ermittelt werden.
Die Optimierung von Brin-Band-Parametern ist einfach und praktisch.
Die Anzahl der Transaktionen, die durch die Filterung von Falschmeldungen verursacht werden, erhöht die Qualität.
Die Risiken dieser Strategie:
Die Brin-Band-Hinterbliebenen sind deutlich ausgeprägt und haben möglicherweise die besten Einstiegspunkte verpasst.
Nach dem Durchbruch kann es zu Rückschlägen kommen, und es muss ein angemessener Stoppschaden eingerichtet werden.
Bei der Optimierung könnte man die Gelegenheit verpassen, nach Low-Frequency-Trading zu streben.
Zusammenfassend handelt es sich bei dieser Strategie um eine typische Kanal-Breakthrough-Strategie, bei der der Brin-Band-Bruch beurteilt wird. Die relativ einfachen Regeln sind für die Optimierung der Parameter geeignet, aber die Lagerung und die Stop-Loss-Einstellungen müssen immer noch auf der Hut sein, um langfristig stabile Gewinne zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ChannelBreakOutStrategyV2.1", commission_type = "percent", commission_value = 0.1, calc_on_order_fills = true, overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=40)
maxR = input(title = "R", minval = 1.0, maxval = 10, defval = 3, step = 0.1)
adoptR = input(title = "Auto Adjust R", defval = false)
stepR = input(title = "Step in R", minval = 0.01, maxval = 0.1, step = 0.01, defval = 0.02)
baseYear = input(title = "Base Year", minval = 2000, maxval = 2016, defval = 2000)
volumeTh = input(title = "Volume Threadhold", minval = 100.0, maxval = 200, defval = 120, step = 5)
hasLong = input(title = "Include Long", defval = true)
hasShort = input(title = "Include Short", defval = true)
usePositionSizing = input(title = "Enable Position Sizing", defval = true)
getTrailStop(val, current) =>
s = val > 1.6 ? 0.8 : val >= 1.4 ? 0.85 : val >= 1.3 ? 0.9 : 0.93
s * current
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
hasVol = (volume / sma(volume, length) * 100 >= volumeTh) ? 1 : 0
hasPos = strategy.position_size != 0 ? 1 : 0
trailstop = atr(length) * 3
ptvalue = syminfo.pointvalue
equity = strategy.openprofit > 0 ? strategy.equity - strategy.openprofit : strategy.equity
curR = adoptR == false ? maxR : n == 0 ? maxR : hasPos == 1 ? curR[1] : (rising(equity,1) > 0? curR[1] + stepR : falling(equity, 1) > 0 ? curR[1] <= 2.0 ? 2.0 : curR[1] - stepR : curR[1])
contracts = usePositionSizing == false ? 20 : floor(equity / 100 * curR / (trailstop * ptvalue))
realbuystop = close - trailstop
realsellstop = close + trailstop
isPFst = (hasPos[1] == 0 and hasPos == 1) ? 1 : 0
isPOn = (hasPos[1] + hasPos == 2) ? 1 : 0
largestR = hasPos == 0 or isPFst == 1 ? -1 : nz(largestR[1]) < close ? close : largestR[1]
pctRise = largestR / strategy.position_avg_price
rbs = strategy.position_size <= 0 ? realbuystop : isPFst ? strategy.position_avg_price - trailstop : pctRise >= 1.3 ? getTrailStop(pctRise, largestR) : (isPOn and realbuystop > rbs[1] and close > close[1]) ? realbuystop : rbs[1]
rss = strategy.position_size >= 0 ? realsellstop : isPFst ? strategy.position_avg_price + trailstop : (isPOn and realsellstop < rss[1] and close < close[1]) ? realsellstop : rss[1]
isStart = na(rbs) or na(rss) ? 0 : 1
buyARun = close - open > 0 ? 0 : open - close
sellARun = open - close > 0 ? 0 : close - open
if (strategy.position_size > 0 and buyARun >= trailstop / 3 * 2 and pctRise < 1.3)
strategy.close("buy")
strategy.cancel("exit")
if (strategy.position_size < 0 and sellARun >= trailstop / 3 * 2)
strategy.close("sell")
strategy.cancel("exit")
strategy.cancel("buy")
strategy.cancel("sell")
conLong = hasLong == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("buy", strategy.long, qty = contracts, stop=upBound + syminfo.mintick * 5, comment="BUY", when = conLong)
if (rbs > high)
strategy.close("buy")
strategy.exit("exit", "buy", stop = rbs, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
conShort = hasShort == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("sell", strategy.short, qty = contracts, stop=downBound - syminfo.mintick * 5, comment="SELL", when = conShort)
if (rss < low)
strategy.close("sell")
strategy.exit("exit", "sell", stop = rss, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
plot(series = rbs, color=blue)
plot(series = realbuystop, color=green)
plot(series = rss, color=red)
plot(series = realsellstop, color=yellow)