123 Umkehr- und Fisher-Transformationsindikator-Kombinationsstrategie
ChaoZhang
Die Strategie ist bekannt als die Strategie der Kombination von 123 Reversal und Fisher Conversion Indicator. Die Strategie integriert die Anwendung von 123 Reversal Form Determination und Fisher Conversion Indicator, um zu kaufen oder zu verkaufen, wenn beide ein gemeinsames Signal senden.
Die 123-Umkehrform bezieht sich auf die Form, in der sich die Preise an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Höhen- und Tiefgrenzen befinden, und die sich am dritten Tag am Ende der Umkehrform befindet, die sich zwei Tage vor dem Trend befindet. Laut Statistiken erzielen 123-Umkehrgeschäfte eine höhere Rate.
Der Fischer-Transformationsindikator behandelt die Preise positiv und identifiziert effektiv die Preiswendepunkte, wenn die Transformationskurve überschritten wird.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
123 Umkehrform zeigt ein Kauf- oder Verkaufssignal.
Die Fischer-Transformationskurve zeigt ein Kauf- oder Verkaufssignal.
Wenn beide ein Gleichschaltsignal senden, wird ein entsprechender Kauf oder Verkauf getätigt.
Wenn beide ein Rückwärtssignal geben, behalten Sie Ihre Position frei.
Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass die Kombination von Indikatoren die Genauigkeit der Preiswende verbessert. Die Optimierung der Parameter ist jedoch weiterhin von entscheidender Bedeutung und erfordert eine strenge Kapitalverwaltung.
Insgesamt kann die Anwendung der Indikatorenintegration zu einer umfassenderen Analyseperspektive führen. Die Händler müssen jedoch genügend Flexibilität bewahren, um ihre Strategien an die Marktbedingungen anzupassen.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FTI(Length) =>
pos = 0
nValue1 =0.0
nFish = 0.0
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish := 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos := iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fisher Transform Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFTI = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFTI = FTI(LengthFTI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFTI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFTI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )