Preis-Aktions-Strategie
Überblick
Es handelt sich um eine auf Preisbewegungen basierende Handelsstrategie, die in Kombination mit einem Trend-identifizierenden Mittellinien-Indikator den Einstieg in die Preisform nutzt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Aspekten:
-
Beurteile den Trend anhand der EMA-Mittellinie. Beurteile den Trend als Bär, wenn der 89-Zyklus-EMA und der Hull-MA beide rot sind, und mache nur einen Kursrückgang. Beurteile den Trend als Bull, wenn beide Mittellinien grün sind, und mache nur einen Kursrückgang. Beurteile den Trend als Schwankung, wenn ein Blau und ein Rot sind, und mache einen Kursrückgang.
-
Die Strategie erkennt mehrere Kombinationen von Negativ- und Positiv-Kombinationen, wie z. B. Einheit, falsche Durchbruch-Formen und Mutterlinien, um potenzielle Einstiegspunkte zu erkennen.
-
Die Strategie kombiniert die Eintrittspunkte der kritischen Unterstützungs- und Widerstandsspitzen, um die Signalform der Preise weiter zu überprüfen und falsche Durchbrüche zu vermeiden.
-
Die MACD hilft bei der Beurteilung. Die Kombination der MACD-Indikator-Säulenfarbe, um die Preisformsignale zu überprüfen, erhöht die Erfolgsrate.
-
Trend-Tracking-Mechanismen. Die Strategie enthält ein Trend-Tracking-Modul, mit dem die Trendwendepunkte genauer ermittelt werden können, um einen Über- und Untergang zu vermeiden.
-
Die Strategie enthält ein Stop-and-Stop-Modul, das auf den Werten der ATR basiert, um die Gewinn- und Verlustquote zu erfassen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
-
Der Markt ist nicht von Indizes beeinflusst. Der Markt ist nicht von komplexen Indikatoren beeinflusst.
-
Trend-Kombination, keine Spitzenspitze. Trend-Kombination, keine Spitzenspitze. Trend-Kombination, keine Spitzenspitze.
-
Die Kombination von Formen mit Indikatoren erhöht die Erfolgsrate. Die Preisform und die MACD-Indikatoren überprüfen sich gegenseitig und können falsche Signale filtern und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen.
-
Der Trend-Tracking-Mechanismus kann große Trends erfassen. Das Trend-Tracking-Modul kann Trends in größeren Zeiträumen erfassen, wodurch die Gewinnspanne größer wird.
-
Es gibt einen Stop-Loss-Stop-Mechanismus, mit dem Risiken kontrolliert werden können. Es gibt einen festen Stop-Loss-Stop-Ratio, der hilft, die Gewinn- und Verlustquote zu erfassen und die Risiken zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
-
Die Strategie eignet sich nur für den Betrieb innerhalb eines Trends, der in der mittleren kurzen Linie deutlich ist. Wenn eine große Periodentrendwende auftritt, wird Stopped out verwendet. Sie kann durch die Analyse der großen Periode vermieden werden.
-
Risiko von Preisformel-Fehlerhandlungen. Die Effektivität von Preisformeln variiert stark unter verschiedenen Marktumgebungen. In einigen Marktformeln kann die Effektivität nicht wie erwartet wirken, was zu Systemstillstand führt.
-
Schwierigkeiten bei der Parameteroptimierung. Die Strategie beinhaltet mehrere Parameter, die unterschiedliche Parameterkombinationen haben einen großen Einfluss auf das Ergebnis und erfordern eine große Anzahl von Rückprüfungen, um die optimalen Parameter zu finden, während die Parameter-Static-Einstellung das Risiko von Marktveränderungen birgt.
-
Die Einzelfallrisiken können nicht wirksam kontrolliert werden. Eine feste Stop-Loss-Markierung macht es schwierig, die Volatilität jedes Handels zu erfassen, und die Einzelfallverlustquote kann nicht gezielt kontrolliert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
-
Einführung von maschinellem Lernen, um komplexere Preisformeln zu erkennen. Die Verwendung von Technologien wie Deep Learning, um effektivere Formen automatisch zu erkennen.
-
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit. Einrichtung von Optimierungsmechanismen für dynamische Parameter, so dass die Strategieparameter an den Markt in Echtzeit angepasst werden können, anstatt statisch zu sein.
-
Mehr Faktoren, die die Preisentwicklung beeinflussen, wie z. B. die Anzahl der Geschäfte, die Overnight-Gapps, um das Risiko einer Deckung zu verringern.
-
Einführung von Wind-Control- und Positionsmanagement-Modulen. Automatische Anpassung der Positionsgröße an den Wert, effektive Kontrolle des Einzelschutzes und Optimierung der Verlustquote.
-
Optimierung der Eintrittsmechanismen. Sie können die Module zur Trendbeurteilung verfeinern, um ein klareres Trendschwingungsrhythmus zu identifizieren, um die Eintrittserfolgrate zu erhöhen.
Zusammenfassen
Insgesamt besteht der Kern der Strategie darin, dass die Preisbeurteilung auf der Grundlage der Preisentwicklung erfolgt und die Abhängigkeit von Indikatoren vermieden wird, um die Natur des Marktes so weit wie möglich zu reflektieren. Die Kombination von Trends und Indikatoren kann die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen und das Stop-Loss-Risiko erhöhen.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",true]]
*/
//@version=2
// strategy(title="Price Action", shorttitle="Price Action", overlay=true,default_qty_value=2000,initial_capital=1000,currency=currency.USD, pyramiding=1,calc_on_every_tick=true)
// EMA //- 1