Backtesting der Smart Fund Index-Strategie

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Created: 2023-09-21 21:14:02

Last modified: 3 years ago

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ChaoZhang

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Überblick

Diese Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die auf dem Smart Money Index (SMI) basiert. Der Index spiegelt die Funktionsweise von Institutionskapital wider und beurteilt die möglichen zukünftigen Trends des Marktes durch die Beobachtung der Veränderungen der SMI-Indikatoren. Sie gehört zu den Strategien, die auf der Grundlage der Emotionen der Anleger handeln.

Strategieprinzip

Der zentrale Indikator für diese Strategie ist der Smart Capital Index (SMI).

SMI = SMA ((Heute Schlusskurs - heute Schlusskurs + gestern Schlusskurs - gestern Schlusskurs, N)

N ist die Anzahl der Perioden der Parameter.

Das SMI spiegelt die Ein- und Ausflüsse von Institutionskapital wider. Wenn der SMI steigt, bedeutet dies, dass der Nettoinfluss von Kapital steigt, was bedeutet, dass das intelligente Kapital positiv ist.

Die Handelsstrategie besteht darin, dass der SMI-Anstieg zu viel und der SMI-Rückgang zu wenig ist. Dadurch wird der Betrieb der intelligenten Gelder verfolgt.

Strategische Vorteile

Einführung eines intelligenten Finanzindex, der die Finanzierungen von Institutionen erfasst
Die Berechnung der SMI ist einfach und einfach umzusetzen
Das Unternehmen ist in der Lage, die Stimmung der Anleger zu reflektieren und auf Veränderungen des Marktes zu reagieren.
Verfügbar in mehreren Rassen und Zeitrahmen
Optimierbar und anpassungsfähig

Strategisches Risiko

Die SMI-Indikatoren selbst könnten zurückbleiben
Ein einziger Indikator, der leicht zu überlisten ist
Technische Analysen sind notwendig, um den Markt zu unterscheiden
Es gibt keine wirksame Stop-Loss-Kontrolle, es gibt einen großen Rückzug.
Optimierung von Parametern für Sorte und Zyklus

Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:

Optimierung der Zyklusparameter für SMIs
Bestätigung in Verbindung mit grafischen technischen Indikatoren
Setzen Sie Stop-Loss-Stop-Regeln, um Risiken zu kontrollieren
Parameteroptimierung für verschiedene Sorten und Zyklen
Anpassung des Positionsmanagementsystems

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

Test zur Berechnung der optimalen Anzahl von SMI-Zyklen
MACD-Filter basierend auf SMI-Signalen
Hinzufügen von beweglichen oder festen Stop-Losses
Suche nach optimalen 123 Parametern für verschiedene Sorten
Verschiedene Zyklen analysieren, wie z.B. Hedgefonds, um die beste Periode zu finden.
Positionsgröße entsprechend der Marktschwankungen anpassen

Zusammenfassen

Die Strategie reflektiert die Stimmung der Marktteilnehmer durch einen intelligenten Kapitalindex, um Trends zu verfolgen. Dies ermöglicht die rechtzeitige Erfassung der Handlungsrichtung der Institutionsfonds. Die SMI selbst kann jedoch zurückbleiben und muss optimiert werden.

Source

Pine

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