Backtesting der Smart Fund Index-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die auf dem Smart Money Index (SMI) basiert. Der Index spiegelt die Funktionsweise von Institutionskapital wider und beurteilt die möglichen zukünftigen Trends des Marktes durch die Beobachtung der Veränderungen der SMI-Indikatoren. Sie gehört zu den Strategien, die auf der Grundlage der Emotionen der Anleger handeln.
Strategieprinzip
Der zentrale Indikator für diese Strategie ist der Smart Capital Index (SMI).
SMI = SMA ((Heute Schlusskurs - heute Schlusskurs + gestern Schlusskurs - gestern Schlusskurs, N)
N ist die Anzahl der Perioden der Parameter.
Das SMI spiegelt die Ein- und Ausflüsse von Institutionskapital wider. Wenn der SMI steigt, bedeutet dies, dass der Nettoinfluss von Kapital steigt, was bedeutet, dass das intelligente Kapital positiv ist.
Die Handelsstrategie besteht darin, dass der SMI-Anstieg zu viel und der SMI-Rückgang zu wenig ist. Dadurch wird der Betrieb der intelligenten Gelder verfolgt.
Strategische Vorteile
- Einführung eines intelligenten Finanzindex, der die Finanzierungen von Institutionen erfasst
- Die Berechnung der SMI ist einfach und einfach umzusetzen
- Das Unternehmen ist in der Lage, die Stimmung der Anleger zu reflektieren und auf Veränderungen des Marktes zu reagieren.
- Verfügbar in mehreren Rassen und Zeitrahmen
- Optimierbar und anpassungsfähig
Strategisches Risiko
- Die SMI-Indikatoren selbst könnten zurückbleiben
- Ein einziger Indikator, der leicht zu überlisten ist
- Technische Analysen sind notwendig, um den Markt zu unterscheiden
- Es gibt keine wirksame Stop-Loss-Kontrolle, es gibt einen großen Rückzug.
- Optimierung von Parametern für Sorte und Zyklus
Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:
- Optimierung der Zyklusparameter für SMIs
- Bestätigung in Verbindung mit grafischen technischen Indikatoren
- Setzen Sie Stop-Loss-Stop-Regeln, um Risiken zu kontrollieren
- Parameteroptimierung für verschiedene Sorten und Zyklen
- Anpassung des Positionsmanagementsystems
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Test zur Berechnung der optimalen Anzahl von SMI-Zyklen
MACD-Filter basierend auf SMI-Signalen
Hinzufügen von beweglichen oder festen Stop-Losses
Suche nach optimalen 123 Parametern für verschiedene Sorten
Verschiedene Zyklen analysieren, wie z.B. Hedgefonds, um die beste Periode zu finden.
Positionsgröße entsprechend der Marktschwankungen anpassen
Zusammenfassen
Die Strategie reflektiert die Stimmung der Marktteilnehmer durch einen intelligenten Kapitalindex, um Trends zu verfolgen. Dies ermöglicht die rechtzeitige Erfassung der Handlungsrichtung der Institutionsfonds. Die SMI selbst kann jedoch zurückbleiben und muss optimiert werden.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
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xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
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xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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plot(nRes, color=green, title="SMI")