Anpassungsfähige Handelsstrategie auf der Grundlage mehrerer EMA-Crossovers

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-26 14:41:00
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Übersicht

Diese Strategie implementiert adaptive Long/Short-Handel mit mehreren Sätzen von EMA-Indikatoren. Es übernimmt EMAs mit verschiedenen Parametern für den Ein- und Ausstieg basierend auf den langfristigen und kurzfristigen Trends des Marktes. Die Strategie erkennt automatisch den Bullen-/Bärenmarkt und verwendet unabhängige Stop-Loss, um das Risiko zu kontrollieren.

Strategie Logik

Die Strategie nutzt hauptsächlich das Crossover-Prinzip der EMA-Indikatoren. Lang, wenn die schnelle EMA über die langsame EMA überschreitet, und kurz, wenn sie darunter überschreitet. Sie setzt mehrere EMA ein und wählt verschiedene Parameter anhand von Markttrends. Insbesondere, wenn der langfristige Trend bullisch ist, wird eine Reihe von längeren EMAs für ein langes Signal verwendet; bei Bären wird eine andere Reihe von kürzeren EMAs für kurz verwendet. Die Exits übernehmen auch verschiedene EMAs. Der Stop-Loss verwendet einen festen prozentualen Stop-Trailing, der auf der Positionsrichtung basiert.

Analyse der Vorteile

Mehrere adaptive EMA-Sätze funktionieren flexibel auf verschiedenen Märkten.
Wenn man Stier und Bär unterscheidet, werden die Signale klarer.
Unabhängige Ein-/Ausfahrparameter ermöglichen eine präzise Positionierung.
Ein festes Stop-Loss-Prozentsatz kontrolliert das Risiko effektiv.
Strategie-Logik ist intuitiv und leicht zu verstehen und umzusetzen.

Risiken und Verbesserungen

EMAs können falsche Signale erzeugen, Parameter-Tuning ist der Schlüssel.
Bei einem festen Stop-Loss kann es nicht möglich sein, große Schwankungen zu verfolgen.
Sollten Filter wie Volumen hinzufügen, um die Robustheit zu erhöhen.
Parameter können automatisch mit Machine Learning-Algorithmen optimiert werden.
Überlegen Sie, dynamischen Stop-Loss wie ATR anstelle von Fixed zu verwenden.

Zusammenfassung

Die Strategie erzielt einen anpassungsfähigen Effekt, indem sie mehrere EMA-Crossovers nutzt, die Vorteile der EMA® beibehält und die Strategie flexibler macht.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4

// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity

//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=2000, maxval=2100)

inDateRange =  true


//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)


//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)


//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)


//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)


//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
    strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
    strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT  
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
    strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
    strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")

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