MACD True Level Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die MACD-True-Level-Strategie verwendet die MACD-Indikator und die True-Level-Band-Indikator, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu beurteilen. Auf der Grundlage der MACD wird die Verwendung der True-Level-Band erhöht, um den Beginn und das Ende eines Trends genauer zu bestimmen.
Grundsätze
Die Strategie berechnet zunächst den MACD-Indikator und berechnet dann die wahren Bands für 14 verschiedene Perioden. Die wahren Bands werden anhand der linearen Regressionslinie des Preises und der Standarddifferenz für verschiedene Längen der Perioden berechnet. Daraus werden dann die höchsten Auf- und die niedrigsten Abwärtsbahnen ausgewählt, um zu beurteilen, ob ein Durchbruch als Kauf- oder Verkaufssignal gilt.
Konkret ist das Eintrittssignal der Strategie der True-Level-Unterlauf der MACD-Goldfork oder der Preis-Breakout-Option, das Ausstiegssignal der True-Level-Oberlauf der MACD-Deadfork oder der Preis-Breakout-Option.
Der Vorteil des echten Bands besteht darin, dass er die Richtung und den Schwankungsbereich des Trends kombiniert, um den Beginn und das Ende des Trends genauer zu bestimmen. Im Vergleich zur Verwendung des MACD allein kann das Hinzufügen eines echten Bandfilters das Fehlsignal reduzieren.
Analyse der Stärken
Die MACD-Technologie kann Trends in unterschiedliche Richtungen bestimmen und so effektiv verfolgen.
Hinzugefügt wird ein Indikator für die wahre Bandbreite, der falsche Durchbrüche filtern und Trends bestätigen kann. Die wahre Bandbreite berücksichtigt sowohl die Preisentwicklung als auch die Bandbreite der Schwankungen und ist somit präziser.
Die Bandbreite umfasst mehrere Zyklen, so dass die Trendveränderungen umfassend beurteilt werden können.
Die Parameter des Wahrheitswertbandes können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Es wird unterstützt, mehrere Shortcuts durchzuführen, um alle möglichen Trendchancen zu erfassen.
Risikoanalyse
Der MACD als einziger Indikator kann mehr Falschsignale erzeugen und muss in der Bandbreite der wahren Werte gefiltert werden.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu Leckagen führen. Die Parameter müssen an den Markt angepasst werden.
Die Multi-Strecken-Operation erfordert eine ausreichende finanzielle Unterstützung, sonst könnte es zu einem Ausbruch kommen.
Ein Durchbruch ist ein Risiko, das durch arbitrage verursacht wird, und erfordert eine zeitnahe Stop-Loss.
Es besteht die Gefahr, dass eine Indikatorstrategie nicht für hochschwankende Sorten wie landwirtschaftliche Produkte oder digitale Währungen geeignet ist.
Optimierungsrichtung
Test mehr Periodenparameter, um die für den Markt geeigneten Parameter zu finden
Die Erhöhung der Stop-Loss-Strategie kann das Risiko von Verlusten verringern.
In Kombination mit anderen Kennzahlen, wie Transaktionsvolumen, KDJ usw., kann die Zahl der falschen Durchbrüche reduziert werden.
Optimierte Einstiegspunkte, wie z.B. Breakout-Hochpunkte, Tiefpunkte usw., können die Gewinnquote erhöhen.
Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Trendbeurteilungen durch Modell-Training und Reduzierung von manuellen Parameteranpassungen.
Zusammenfassen
Die MACD-True-Level-Strategie integriert Trend- und Range-Bewertung. Auf der Grundlage der MACD wird ein True-Level-Band-Indikator hinzugefügt, der den Anfang und das Ende eines Trendpunkts genauer bestimmen kann. Im Vergleich zu einer einzigen MACD-Strategie kann ein Falschsignal effektiv gefiltert und eine Trendgelegenheit erfasst werden.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Julien_Eche
//@version=4
strategy("MACD TrueLevel Strategy", shorttitle="MACD TL", overlay=true)
// Input parameters for MACD
fastLength = input(12, title="Fast Length", type=input.integer)
slowLength = input(26, title="Slow Length", type=input.integer)
signalLength = input(9, title="Signal Length", type=input.integer)
// Inputs for selecting bands
entry_band = input(12, title="Entry TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
exit_band = input(12, title="Exit TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
// Input for long and short mode
long_and_short = input(false, title="Enable Long and Short", type=input.bool)
// Calculate the MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// User inputs
len1 = input(title="Length 1", type=input.integer, defval=126)
len2 = input(title="Length 2", type=input.integer, defval=189)
len3 = input(title="Length 3", type=input.integer, defval=252)
len4 = input(title="Length 4", type=input.integer, defval=378)
len5 = input(title="Length 5", type=input.integer, defval=504)
len6 = input(title="Length 6", type=input.integer, defval=630)
len7 = input(title="Length 7", type=input.integer, defval=756)
len8 = input(title="Length 8", type=input.integer, defval=1008)
len9 = input(title="Length 9", type=input.integer, defval=1260)
len10 = input(title="Length 10", type=input.integer, defval=1638)
len11 = input(title="Length 11", type=input.integer, defval=2016)
len12 = input(title="Length 12", type=input.integer, defval=2646)
len13 = input(title="Length 13", type=input.integer, defval=3276)
len14 = input(title="Length 14", type=input.integer, defval=4284)
fill_color = input(title="Fill Color", type=input.color, defval=color.rgb(0, 191, 255, 95))
mult = input(title="Multiple", type=input.float, defval=1, step=0.2, options=[0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4])
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
// Upper band calculation function
upperBand(length) =>
linreg = linreg(src, length, 0)
stddev = mult * stdev(src, length)
upperband = linreg + stddev
upperband
// Lower band calculation function
lowerBand(length) =>
linreg = linreg(src, length, 0)
stddev = mult * stdev(src, length)
lowerband = linreg - stddev
lowerband
// Calculate upper and lower bands for each length
upperband_1 = upperBand(len1)
upperband_2 = upperBand(len2)
upperband_3 = upperBand(len3)
upperband_4 = upperBand(len4)
upperband_5 = upperBand(len5)
upperband_6 = upperBand(len6)
upperband_7 = upperBand(len7)
upperband_8 = upperBand(len8)
upperband_9 = upperBand(len9)
upperband_10 = upperBand(len10)
upperband_11 = upperBand(len11)
upperband_12 = upperBand(len12)
upperband_13 = upperBand(len13)
upperband_14 = upperBand(len14)
lowerband_1 = lowerBand(len1)
lowerband_2 = lowerBand(len2)
lowerband_3 = lowerBand(len3)
lowerband_4 = lowerBand(len4)
lowerband_5 = lowerBand(len5)
lowerband_6 = lowerBand(len6)
lowerband_7 = lowerBand(len7)
lowerband_8 = lowerBand(len8)
lowerband_9 = lowerBand(len9)
lowerband_10 = lowerBand(len10)
lowerband_11 = lowerBand(len11)
lowerband_12 = lowerBand(len12)
lowerband_13 = lowerBand(len13)
lowerband_14 = lowerBand(len14)
// Plot envelope bands for each length
upperband_1_plot = plot(upperband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 1")
lowerband_1_plot = plot(lowerband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 1")
upperband_2_plot = plot(upperband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 2")
lowerband_2_plot = plot(lowerband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 2")
upperband_3_plot = plot(upperband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 3")
lowerband_3_plot = plot(lowerband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 3")
upperband_4_plot = plot(upperband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 4")
lowerband_4_plot = plot(lowerband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 4")
upperband_5_plot = plot(upperband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 5")
lowerband_5_plot = plot(lowerband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 5")
upperband_6_plot = plot(upperband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 6")
lowerband_6_plot = plot(lowerband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 6")
upperband_7_plot = plot(upperband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 7")
lowerband_7_plot = plot(lowerband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 7")
upperband_8_plot = plot(upperband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 8")
lowerband_8_plot = plot(lowerband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 8")
upperband_9_plot = plot(upperband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 9")
lowerband_9_plot = plot(lowerband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 9")
upperband_10_plot = plot(upperband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 10")
lowerband_10_plot = plot(lowerband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 10")
upperband_11_plot = plot(upperband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 11")
lowerband_11_plot = plot(lowerband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 11")
upperband_12_plot = plot(upperband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 12")
lowerband_12_plot = plot(lowerband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 12")
upperband_13_plot = plot(upperband_13, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 13")
lowerband_13_plot = plot(lowerband_13, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 13")
upperband_14_plot = plot(upperband_14, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 14")
lowerband_14_plot = plot(lowerband_14, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 14")
// Plot fills for each length
fill(upperband_1_plot, lowerband_1_plot, color=fill_color, title="Fill 1")
fill(upperband_2_plot, lowerband_2_plot, color=fill_color, title="Fill 2")
fill(upperband_3_plot, lowerband_3_plot, color=fill_color, title="Fill 3")
fill(upperband_4_plot, lowerband_4_plot, color=fill_color, title="Fill 4")
fill(upperband_5_plot, lowerband_5_plot, color=fill_color, title="Fill 5")
fill(upperband_6_plot, lowerband_6_plot, color=fill_color, title="Fill 6")
fill(upperband_7_plot, lowerband_7_plot, color=fill_color, title="Fill 7")
fill(upperband_8_plot, lowerband_8_plot, color=fill_color, title="Fill 8")
fill(upperband_9_plot, lowerband_9_plot, color=fill_color, title="Fill 9")
fill(upperband_10_plot, lowerband_10_plot, color=fill_color, title="Fill 10")
fill(upperband_11_plot, lowerband_11_plot, color=fill_color, title="Fill 11")
fill(upperband_12_plot, lowerband_12_plot, color=fill_color, title="Fill 12")
fill(upperband_13_plot, lowerband_13_plot, color=fill_color, title="Fill 13")
fill(upperband_14_plot, lowerband_14_plot, color=fill_color, title="Fill 14")
// Add variables to store the highest upper band and lowest lower band values
var float highestUpperBand = na
var float lowestLowerBand = na
// Calculate the trueLevelUpperBand and trueLevelLowerBand
trueLevelUpperBand = max(upperband_1, max(upperband_2, max(upperband_3, max(upperband_4, max(upperband_5, max(upperband_6, max(upperband_7, max(upperband_8, max(upperband_9, max(upperband_10, max(upperband_11, max(upperband_12, max(upperband_13, upperband_14)))))))))))))
trueLevelLowerBand = min(lowerband_1, min(lowerband_2, min(lowerband_3, min(lowerband_4, min(lowerband_5, min(lowerband_6, min(lowerband_7, min(lowerband_8, min(lowerband_9, min(lowerband_10, min(lowerband_11, min(lowerband_12, min(lowerband_13, lowerband_14)))))))))))))
// Update the highest upper band and lowest lower band
highestUpperBand := highest(trueLevelUpperBand, 1)
lowestLowerBand := lowest(trueLevelLowerBand, 1)
// Store the upper and lower bands in an array for easy access
upperbands = array.new_float(14)
lowerbands = array.new_float(14)
array.set(upperbands, 0, upperband_1)
array.set(upperbands, 1, upperband_2)
array.set(upperbands, 2, upperband_3)
array.set(upperbands, 3, upperband_4)
array.set(upperbands, 4, upperband_5)
array.set(upperbands, 5, upperband_6)
array.set(upperbands, 6, upperband_7)
array.set(upperbands, 7, upperband_8)
array.set(upperbands, 8, upperband_9)
array.set(upperbands, 9, upperband_10)
array.set(upperbands, 10, upperband_11)
array.set(upperbands, 11, upperband_12)
array.set(upperbands, 12, upperband_13)
array.set(upperbands, 13, upperband_14)
array.set(lowerbands, 0, lowerband_1)
array.set(lowerbands, 1, lowerband_2)
array.set(lowerbands, 2, lowerband_3)
array.set(lowerbands, 3, lowerband_4)
array.set(lowerbands, 4, lowerband_5)
array.set(lowerbands, 5, lowerband_6)
array.set(lowerbands, 6, lowerband_7)
array.set(lowerbands, 7, lowerband_8)
array.set(lowerbands, 8, lowerband_9)
array.set(lowerbands, 9, lowerband_10)
array.set(lowerbands, 10, lowerband_11)
array.set(lowerbands, 11, lowerband_12)
array.set(lowerbands, 12, lowerband_13)
array.set(lowerbands, 13, lowerband_14)
// Get the selected bands for entry and exit
selected_entry_lowerband = array.get(lowerbands, entry_band - 1)
selected_exit_upperband = array.get(upperbands, exit_band - 1)
// Entry conditions
longCondition = crossover(macdLine, signalLine) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
shortCondition = crossunder(macdLine, signalLine) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
// Exit conditions
exitLongCondition = crossunder(macdLine, signalLine) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
exitShortCondition = crossover(macdLine, signalLine) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition and long_and_short)
strategy.close("Long", when = exitLongCondition)
strategy.close("Short", when = exitShortCondition)