Überblick

Die Strategie verwendet den Kalman-Filter, um die Preise zu verfolgen, und verwendet die Stop-Line, um die Stop-Punkte dynamisch anzupassen, um einen gleitenden Stop zu erreichen.

Grundsätze

Die Strategie verwendet den Kalman-Filter, um die Preise in Echtzeit zu verfolgen. Der Kalman-Filter enthält zwei Gleichungen:

Die Prognose-Gleichung:

smooth = kf[1] + dk * sqrt(gain / 10000 * 2)

Aktualisiert:

kf = smooth + velo

DEK ist die Prognose-Fehler, GAN ist der KALMAN-Gewinn, und DECISION ist die Sensitivität.

Darüber hinaus verwendet die Strategie eine gleitende Stop-Loss-Linie, um Gewinne zu sichern. Die anfängliche Stop-Loss-Distanz ist ein Stop-Loss-Prozentsatz, z. B. 2% [2].

Wenn der Preis steigt, bewegt sich die Stop-Line nach oben und nähert sich der Kalman-Linie, wobei der Schritt als DownStep bezeichnet wird, z. B. 0,5%. Wenn der Preis nach unten geht, wird die Position erneut eröffnet und die anfängliche Stop-Distanz festgelegt.

Das ist eine schlechte Idee.

Auf diese Weise kann die Strategie die Gewinne schrittweise nach den Trends abschließen und die Risiken besser verwalten.

Vorteile

1. Mit dem Kalman-Filter können Sie Preise in Echtzeit verfolgen und schnell reagieren.

2. Die Nutzung einer gleitenden Stop-Line zur Gewinnschließung und Risikomanagement ist sehr effektiv. Die Stop-Loss-Distanz kann angepasst werden.

3. Flexible Wahl zwischen mehr oder nur mehr/weniger Freizeit.

4. Der Trend kann positiv oder konservativ eingestellt werden.

5. Die Stop-Loss-Einstellungen sind flexibel.

Die Gefahr

1. Eine falsche Einstellung der Parameter des Kalman-Filters kann zu einer instabilen Verfolgung führen.

2. Ein Gleitpunkt kann dazu führen, dass der Stopppunkt zuerst ausgelöst wird. Der Stoppstand kann entsprechend gelockert werden.

3. Bei starken Trends ist es nicht ratsam, eine rutschende Stop-Loss-Strategie zu verwenden, sondern den Trend zu verfolgen.

4. Die Stopps können häufig ausgelöst werden. Sie können die Stoppdistanz entsprechend lockern oder keine Gleitstopps verwenden.

Optimierung

1. Es ist möglich, weitere Indikatoren einzuführen, um die Richtung der Trends zu bestimmen und die Zeit für die Eröffnung von Positionen zu optimieren.

2. Die Schrittlänge der Stop-Line können je nach Marktschwankungen angepasst werden.

3. Die optimale Schadensschutzparameter können in Kombination mit maschinellen Lerntechniken trainiert werden.

4. Das Management von Positionen kann dynamisch angepasst werden, in Kombination mit weiteren Risikoindikatoren.

Zusammenfassen

Die Sliding Stop Strategie, die den Kalman-Filter verwendet, um Preisänderungen zu verfolgen, und die Sliding Stop-Linie nutzt, um Gewinne zu lockern und Risiken zu kontrollieren, während sie Gewinn garantiert. Es ist eine zuverlässige und leicht optimierbare Strategie.