Take-Profit-Strategie mit mehreren Zeitrahmen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie zielt darauf ab, Stop-Management in mehreren Zeitrahmen zu realisieren. Die Strategie nutzt zugleich Prozentsatz-Stop- und Key-Price-Zone-Stop-Stopps über den Hauptzeitrahmen, um eine genauere und effizientere Stop-Management zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie beginnt mit der Einführung von Wellen-Trend-Indikatoren, wobei die Goldfork-Indikatoren für den Einstieg mehrere Signale darstellen.
Die Strategie für das Management von Stopps besteht aus zwei Arten:
Prozentsatzstop: Setzen Sie mehrere Stop-Preise auf einen bestimmten Prozentsatz des Eintrittspreises.
Multi-Zeitrahmen-Stopps: Zeichnen Sie eine Durchschnittslinie auf der Tages- und der 4-Stunden-Linie und nehmen Sie die Preise dieser Durchschnittslinien als Stopppreis.
Die Strategie setzt für den Prozentsatz-Stop 4 verschiedene Prozentsätze des Stop-Preises. Wenn der Preis jeden Stop-Preis berührt, wird die Position entsprechend dem gesetzten Prozentsatz gelöscht.
Bei mehreren Zeitfenstern wird der 100-Tages- und der 200-Tages-Mittelwert auf der Tages- bzw. der 4-Stunden-Linie dargestellt. Die Preise dieser Mittelwerte werden als Stopppreise verwendet, um die Position zu schließen, wenn der Preis die Tages- bzw. 4-Stunden-Linie erreicht.
Die Strategie setzt außerdem einen Stop-Loss-Preis. Wenn der Preis unter dem Stop-Loss-Preis liegt, wird die Position vollständig gelöscht.
Die gesamte Strategie ermöglicht ein umfassenderes und detaillierteres Stop-Management durch die Kombination von Prozentsatz-Stop und Multi-Time-Frame Stop.
Strategische Vorteile
Die Verwendung von Prozentsatz-Stopfen, die nach einem festen Prozentsatz Stopfen, um zu verhindern, dass zu früh oder zu wenig Stopfen.
Mit Hilfe von Multi-Time-Frame-Analysen kann ein exakterer Stop-Off-Preis und eine bessere Auswahl der Stop-Off-Punkte festgelegt werden.
Es gibt mehrere Stufen, die das Risiko verringern können.
Setzen Sie einen Stop-Loss-Preis, um das Abwärtsrisiko effektiv zu kontrollieren.
Die Kombination aus Prozentsatz- und Mehrzeitframe-Stoppensystemen ermöglicht eine umfassendere und detailliertere Stoppung.
Risikoanalyse
Der Prozentsatz des Stopps hängt von den Parameter-Einstellungen ab, die zu früh oder zu spät zum Stoppen führen können, wenn die Parameter falsch eingestellt sind.
Die Multi-Time-Frame-Analyse basiert auf dem Durchschnittswert, der eine gewisse Verzögerung aufweist und möglicherweise abweicht.
Eine falsche Einstellung der Stoppposition kann zu unnötigen Stopps führen.
Die Parameter müssen entsprechend optimiert werden, um eine optimale Übereinstimmung zwischen Prozentsatzstop und Multi-Time-Frame-Stop zu erreichen.
Optimierungsrichtung
Sie können mehr Mittelwert-Indikatoren testen und die bessere Mittelwert-Indikatoren als Schlüsselstop-Preise auswählen.
Modellprognosen können versucht werden, die als Stopppreise dienen.
Weitere Regeln, wie z.B. das Erwarten des Stopps, das Verschieben des Stopps usw., können eingeführt werden, um den Stopp umfassender zu gestalten.
Die optimale Prozentsatzstop-Parameter für verschiedene Haltezeiten können getestet werden.
Durch die Rückmessung kann man die Stoppparameter optimieren, um die Gesamtrisikogewinne zu übertreffen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ermöglicht eine flexible und präzise Stop-Management durch die Kombination von Prozentsatz-Stopp und Multi-Time-Frame Stop. Die Strategie hat die Vorteile, dass die Stop-Punkt-Auswahl besser ist und die Stop-Stopp umfassender ist. Es gibt auch Probleme mit Parameter-Einstellungen, Stop-Loss-Positionen und andere.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TrendCrypto2022
//@version=5
// strategy("Take profit Multi timeframe", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
takepercent = input.bool(title="Take profit %", defval=true ,group="Set up take profit")
takemtf = input.bool(title="Take profit Multi timeframe", defval=false ,group="Set up take profit")
//Paste your strategy at here. This is example strategy. I use WaveTrend indicator
//WaveTrend indicator
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
oblv1 = input(60, "Over Bought Lv 1")
oblv2 = input(53, "Over Bought Lv 2")
oslv1 = input(-60, "Over Sold Lv 1")
oslv2 = input(-53, "Over Sold Lv 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1,4)
//Strategy
buy = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < -40
if (buy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
//Resistant in time D and 4H
ema_len1 = input.int(title='Ema1', defval=100, group='Take profit Mtf')
ema_len2 = input.int(title='Ema2', defval=200, group='Take profit Mtf')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='Take profit Mtf')
tf1 = input.timeframe(title='Time frame 1', defval='240', group='Take profit Mtf')
tf2 = input.timeframe(title='Time frame 2', defval='D', group='Take profit Mtf')
htf_ma1 = ta.ema(src, ema_len1)
htf_ma2 = ta.ema(src, ema_len2)
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma1)
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma2)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma1)
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma2)
//Plot
plotema1 = plot(ema1, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 4h', display=display.none)
plotema2 = plot(ema2, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 4h', display=display.none)
plotema3 = plot(ema3, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 D', display=display.none)
plotema4 = plot(ema4, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 D', display=display.none)
//Label take profit multitime frame
var label labelema1 = na
label.delete(labelema1)
labelema1 := label.new(x=time + 120, y=ema1, text='\n*****Ema100 4H: ' + str.tostring(math.round(ema1,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labelema2 = na
label.delete(labelema2)
labelema2 := label.new(x=time + 120, y=ema2, text='\n*****Ema200 4H: ' + str.tostring(math.round(ema2,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labelema3 = na
label.delete(labelema3)
labelema3 := label.new(x=time + 120, y=ema3, text='\n*****Ema100 1D: ' + str.tostring(math.round(ema3,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labelema4 = na
label.delete(labelema4)
labelema4 := label.new(x=time + 120, y=ema4, text='\n*****Ema200 1D: ' + str.tostring(math.round(ema4,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
//Set up take profit %
percent(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
TP1=input.float(3, title="TP1 %", step=0.1, group="Take profit %")
TP2=input.float(5, title="TP2 %", step=1, group="Take profit %")
TP3=input.float(6, title="TP3 %", step=1, group="Take profit %")
TP4=input.float(8, title="TP4 %", step=1, group="Take profit %")
SL=input.float(5, title="Stop Loss %", step=1, group="Take profit %")
qty1=input.float(5, title="% Close At TP1", step=1, group="Take profit %")
qty2=input.float(5, title="% Close At TP2", step=1, group="Take profit %")
qty3=input.float(5, title="% Close At TP3", step=1, group="Take profit %")
qty4=input.float(5, title="% Close At TP4", step=1, group="Take profit %")
lossPnt_L = percent(SL)
//Set up take profit multi timeframe
a = array.from((ema1), (ema2), (ema3), (ema4))
tpmtf1 = array.min(a)
tpmtf2 = array.min(a, 2)
tpmtf3 = array.min(a, 3)
tpmtf4 = array.min(a, 4)
//Set up exit
long_sl_level = strategy.position_avg_price - lossPnt_L*syminfo.mintick
if takepercent == true
strategy.exit("TP1%", "Long", qty_percent = qty1, profit = percent(TP1), loss = lossPnt_L)
strategy.exit("TP2%", "Long", qty_percent = qty2, profit = percent(TP2), loss = lossPnt_L)
strategy.exit("TP3%", "Long", qty_percent = qty3, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
strategy.exit("TP4%", "Long", qty_percent = qty4, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")
if takemtf == true and array.max(a, 1) > strategy.position_avg_price
strategy.exit("TP1Mtf", "Long", qty_percent = qty1, limit = tpmtf1, stop = long_sl_level)
strategy.exit("TP2Mtf", "Long", qty_percent = qty2, limit = tpmtf2, stop = long_sl_level)
strategy.exit("TP3Mtf", "Long", qty_percent = qty3, limit = tpmtf3, stop = long_sl_level)
strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")
// Plot TP & SL
long_tp1_level = strategy.position_avg_price + percent(TP1)*syminfo.mintick
long_tp2_level = strategy.position_avg_price + percent(TP2)*syminfo.mintick
long_tp3_level = strategy.position_avg_price + percent(TP3)*syminfo.mintick
long_tp4_level = strategy.position_avg_price + percent(TP4)*syminfo.mintick
plot(strategy.position_size > 0 ? long_sl_level : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL Long")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp1_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP1%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp2_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP2%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp3_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP3%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp4_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP4%")
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf1 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP1Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf2 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP2Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf3 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP3Mtf", display = display.none)
//Label TP
if strategy.position_size > 0
var label labellongtp1 = na
label.delete(labellongtp1)
labellongtp1 := label.new(x=time + 120, y=long_tp1_level, text='\nTP1: ' + str.tostring(math.round(long_tp1_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labellongtp2 = na
label.delete(labellongtp2)
labellongtp2 := label.new(x=time + 120, y=long_tp2_level, text='\nTP2: ' + str.tostring(math.round(long_tp2_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labellongtp3 = na
label.delete(labellongtp3)
labellongtp3 := label.new(x=time + 120, y=long_tp3_level, text='\nTP3: ' + str.tostring(math.round(long_tp3_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labellongtp4 = na
label.delete(labellongtp4)
labellongtp4 := label.new(x=time + 120, y=long_tp4_level, text='\nTP4: ' + str.tostring(math.round(long_tp4_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)