Strategie „Bei Handelsschluss kaufen, bei Eröffnung verkaufen“
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, am Ende des Tages eine Aktie zu kaufen und am nächsten Tag zu verkaufen, um den Anstieg des Preises der Aktie zu nutzen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Urteilen:
Innerhalb eines Tages sind die Händler in der Regel dazu neigen, während der Börsenöffnung zu kaufen, was zu einem Anstieg des Kurses bei der Börsenöffnung führt.
Die Preise zum Zeitpunkt der Schließung spiegeln die tatsächlichen Werte der Marke besser wider.
Die Strategie beurteilt zunächst, ob der Tagesabschlusspreis über dem 200-Tage-Simple Moving Average liegt, wenn er über dem Durchschnitt liegt, und geht dann zum Abschluss; wenn der Abschlusspreis unter dem Durchschnitt liegt, geht er zum Abschluss.
Wenn Sie mehrere Positionen am Tag zuvor gehalten haben, schließen Sie die Positionen am Tag zu Beginn des Handels an, wenn Sie keine Positionen am Tag zu Beginn des Handels gehalten haben, schließen Sie die Positionen am Tag zu Beginn des Handels.
Die Aktienpreise werden durch den Kauf zu einem niedrigen Ende und den Verkauf zu einem hohen Ende der Börse gebucht, um den Anstieg der Börsenkurse zu nutzen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die inertielle Denkweise der Intra-Traders, dass die Aktienpreise bei der Eröffnung der Börse steigen, wird von den Verkäufern bei der Eröffnung der Börse profitiert.
Der 200-Tage-Moving-Average ist ein guter Weg, um die Trendentwicklung zu ermitteln.
Die Frequenz des Handelns ist niedrig, es werden nur zwei Tagesöffnungen und -schließungen beurteilt und gehandelt, was die Handelskosten senkt.
Die Berechnung der Regeln und der Parameter der Regeln durch die Nutzung von historischen Daten kann zu einer größeren Zuversicht führen.
Programmierte Handelssysteme sind sehr effizient und verhindern die Einflussnahme emotionaler Faktoren auf die Handelsentscheidungen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
Die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr des Eröffnungspreises besteht, und wenn der Eröffnungspreis in die entgegengesetzte Richtung stark umkehrt, entstehen Verluste.
Die Möglichkeit, dass der Schlusskurs manipuliert wird, kann die Entscheidung beeinflussen, wenn der Schlusskurs absichtlich erhöht oder verringert wird.
Die Aussetzung der Karte kann zu Verlusten führen, da die Platzierung nicht möglich ist.
Die Strategie der höheren Transaktionskosten passt nicht zu der höheren Frequenz.
Unvernünftige Parameter können zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder zu einer schlechten Effektivität führen.
Risiken können mit folgenden Lösungen begegnet werden:
Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt, um den maximalen Verlust zu kontrollieren.
Die Zuverlässigkeit des Abschlusspreises wird durch die Verwendung von Methoden wie Transaktionsvolumen oder Rückforderung beurteilt.
Es ist wichtig, dass die Banken, die sich für die Anleihen entscheiden, ihre Liquidität verbessern.
Die Anpassung der Moving Average-Parameter und der Zeit für die Eröffnung von Positionen verbessert die Effektivität der Strategie.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auf folgende Weise optimiert werden:
Setzen Sie einen Stop-Loss oder eine Stop-Stop-Regelung, wenn sich der Börsenkurs umkehrt, um weitere Verluste zu vermeiden.
Vermeidung von Verlusten in einer angemessenen Bandbreite, die mit anderen Indikatoren oder Modellen beurteilt werden kann.
Berücksichtigen Sie die Liquiditätsrisiken der Anleihen und bevorzugen Sie die Anleihen mit einer besseren Liquidität.
Verschiedene Moving Average-Parameter werden getestet, um die optimale Kombination zu finden.
Optimierung der Zeit für die Eröffnung von Positionen, Erwägung der Eröffnung von Positionen vor oder nach einer bestimmten Zeit.
Der Preis für die Schließung wurde in Kombination mit aktuellen wichtigen Nachrichten berechnet.
Die Kosten für die Transaktionen werden berücksichtigt, um die niedrigsten Transaktionskosten auszuwählen.
Integration eines Multifaktormodells, das die verschiedenen Einflussfaktoren berücksichtigt.
Zusammenfassen
Die Strategie profitiert von den hohen Margen bei der Börsenöffnung. Die Strategie hat einige Vorteile, aber es gibt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen. Durch die weitere Optimierung der Parameter-Einstellung, der Stop-Loss-Methode, der Auswahl der Marke usw. kann eine bessere Strategiewirkung erzielt werden.
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end: 2023-11-09 00:00:00
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basePeriod: 15m
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strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)
// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)
// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30
long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)
// Execute the strategy logic
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
strategy.close("Short")
// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)