Gradient-MACD-Quantenstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-19 16:14:50
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Übersicht

Diese Strategie berechnet Heikin-Ashi-Kerzen, um die Preislinien zu glätten, und kombiniert den MACD-Indikator, um Handelssignale zu generieren, und implementiert eine quantitative Strategie, die mittelfristige und langfristige Trends verfolgt.

Strategie Logik

Berechnen Sie Heikin-Ashi-Offenen, Schließenden, Höhen und Tiefpreisen, um Heikin-Ashi-Kerzen und glatte Preistrends zu zeichnen.
MACD-Parameter setzen: schnelle Länge 12, langsame Länge 26, Signallänge 9.
Berechnen Sie DEA langsame Linie, DEA schnelle Linie und MACD Histogramm.
Gehen Sie lang, wenn das MACD-Histogramm oberhalb von 0 überschreitet; Gehen Sie kurz, wenn es unter 0 überschreitet.
Hinzufügen von Filtern für Jahr, Monat und Tag, um den Handel auf einen bestimmten Zeitrahmen zu beschränken.

Analyse der Vorteile

Heikin-Aschi-Kerzenfilter filtern Marktgeräusche effektiv aus, um Trends zu erkennen.
Der MACD liefert klare Trend-Handelssignale.
Die Kombination von Heikin-Ashi und MACD verbessert die Signalqualität und die Rentabilität.
Zeitfilter helfen, den Handelszeitplan basierend auf der historischen Performance zu optimieren.

Risikoanalyse

Potenzielle große Verluste bei einer Trendumkehr.
Unzulängliche MACD-Parameter können zu übermäßige wertlose Signale erzeugen.
Starrzeitfilter können gute Handelsmöglichkeiten verpassen.

Gegenmaßnahmen:

Setzen Sie Stop-Loss/Take-Profit, um Verluste zu begrenzen.
Optimieren Sie die MACD-Parameter, um die beste Kombination zu bestimmen.
Hinzufügen von Indikatoren zur Ermittlung lokaler Trends.

Optimierungsrichtlinien

Verschiedene Parameterkombinationen testen, um das Optimum zu finden.
Fügen Sie Stop-Loss-Mechanismen wie Trailing Stop-Loss hinzu.
Fügen Sie Indikatoren wie EMA, KDJ hinzu, um Umkehrpunkte zu bestimmen.
Um Abweichungen zu vermeiden, fügen Sie Volumenindikatoren hinzu.

Zusammenfassung

Diese Strategie erleichtert die Preisbewegung mit Heikin-Ashi-Kerzen und bestimmt die Trendrichtung und Eingangssignale mit dem MACD Tradingview-Indikator, um eine trendfolgende Quant-Strategie umzusetzen. Im Vergleich zu normalen MACD-Strategien filtert sie etwas Lärm aus, um eine klarere Trendidentifizierung zu ermöglichen. Weitere Verbesserungen bei Parameteroptimierung, Stop-Loss und Combo-Indikatoren können seine Stabilität und Rentabilität verbessern.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD ASHI BARS .v1 ", overlay=false,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,slippage=1)

// Calculation HA Values 
haopen  = 0.0
haclose = (open + high + low + close) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (open + close) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh  = max(high, max(haopen, haclose))
halow   = min(low,  min(haopen, haclose))

// HA colors
hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red
src=haclose



fastmacd = input(12,title='MACD Fast  Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')

macdslowline1 = sma(src,slowmacd)
macdslowline2 = sma(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )

macdfastline1 = sma(src,fastmacd)
macdfastline2 = sma(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)

MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)

SignalLine = sma(MACDLine, signalmacd)

delta = MACDLine-SignalLine




swap1 = delta>0?color.green:color.red



plot(delta,color=swap1,style=plot.style_columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(MACDLine,color=color.blue,title='MACD Line')
p2 = plot(SignalLine,color=color.red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=color.blue)
hline(0)



yearfrom = input(2020)
yearuntil =input(2042)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)







if ( crossover(delta,0)  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="AL")
    
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if (  crossunder(delta,0) and  year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")

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