Trendfolgestrategie basierend auf Stoch RSI
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Trend-Tracking-Strategie, die von Stoch RSI entwickelt wurde. Sie kombiniert die Vorteile von RSI und Stoch-Indikator, erzeugt Handelssignale durch die Kreuzung von Stoch RSI, verwendet eine Trend-Tracking-Mechanismus, dynamisch die Stop-Loss- und Stop-Lines, optimierte Geldmanagement.
Strategieprinzip
Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die Stoch K- und D-Linien des RSI berechnet werden und die K-Linien des Stoch RSI von den Tiefstständen auf 20 überschreiten. Es wird dann ein Stop-Loss für den niedrigsten Preis der vorherigen K-Linien als Basis eingestellt und die Stop-Loss-Linien dynamisch angepasst, wenn der Preis steigt. Es wird auch eine Stop-Line eingestellt, die auf dem höchsten Preis basiert, um die Position zu platzieren, wenn der Preis die Stop-Line erreicht.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Stoch RSI-Anzeige, um Markttrends zu beurteilen, und die Kreuzung, um Signale zu erzeugen, um die Einschränkungen eines einzelnen RSI-Anzeigers zu vermeiden. Gleichzeitig ermöglicht der Trend-Tracking-Mechanismus, dass die Stop-Loss-Linie mit dem Preis fortlaufend nach oben angepasst werden kann, um das Risiko eines vorzeitigen Stop-Loss-Ausfalls zu vermeiden und die Trendentwicklung dauerhaft zu erfassen. Außerdem hat der RSI-Anzeige selbst eine gute Gewinnrate.
Risikoanalyse
Die Strategie beruht hauptsächlich auf dem Stoch RSI, um Trends zu beurteilen und Kreuzungen zu erzeugen. Es besteht ein gewisses Risiko, wenn der Indikator selbst falsche Signale ausstrahlt. Außerdem können in einem wackligen Umfeld die Stop-Loss- und Stop-Stop-Linien häufig ausgelöst werden, was die Profitabilität der Strategie beeinträchtigt.
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Parameter des Stoch RSI, Anpassung der Gleitgeschwindigkeit der K- und D-Linien und Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines Fehlsignals
- Optimierung der Einstellungen von Stop-Line und Stop-Stop-Line, um die Parameterstabilität zu verbessern
- Erhöhte Filterbedingungen zur Vermeidung von Erschütterungen
- Erhöhung der Positionsverwaltungsmechanismen und Anpassung der Positionsgröße an die Marktlage
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile des Stoch RSI-Indikators und entwickelt eine Trendverfolgungsmechanik, die Trends effektiv identifiziert und die Stop-Loss-Stopps dynamisch anpasst, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Durch die Optimierung der Parameter kann die Strategie-Stabilität und die Tracking-Fähigkeit weiter verbessert werden. Insgesamt kann die Strategie gewinnbringend sein und gleichzeitig das Risiko kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("sdf",calc_on_every_tick=true,precision=8,
default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD")
//entradas y variables de indicadores
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
overbought=input(80)
oversold=input(20)
//entradas de stop , trail, profit
stop=input(1500)
stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20)
trail_points=input(500)
trail_offset=input(100)
profit=input(1000)
riesgo_en_dolares=input(15)
marsi=sma(rsi(close,14),14)
//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,20) and security(syminfo.ticker,"240",rsi(close,14)>marsi)
bgcolor( security(syminfo.ticker,"240",rsi(close,14)>marsi) ? yellow : na , transp=0)
if year>2014
strategy.entry("l",strategy.long,qty=1,when=buycondition)
velasiguente=barssince(buycondition)+1 //cierre en cada vela nueva independientemente si subeObaja.FUNCIONANDO
strategy.close("l",when=velasiguente>2) //cierre en cada vela nueva independientemente si subeObaja.FUNCIONANDO
//paradaMasBajo=lowest(low,stop_dentro_de_los_ultimos_lows)//stop_dentro_de_los_ultimos_lows, NO PROBADA
//strategy.exit("l",loss=paradaMasBajo,profit=profit)
plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)