Eine auf dem RSI basierende Bollinger-Band- und Trendverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-05 11:02:51
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Diese Strategie kombiniert Bollinger Band und RSI-Indikatoren, um wichtige Wendepunkte in den Preistrends zu identifizieren.

Übersicht

Diese Strategie verwendet zunächst die oberen und unteren Bande der Bollinger-Bänder, um den Kursschwingungsbereich und die Richtung zu bestimmen. Anschließend verwendet sie den RSI-Indikator, um lange und kurze Chancen zu identifizieren. Zum Beispiel, wenn der RSI den überkauften / überverkauften Bereich verlässt und ein goldenes Kreuz in der Nähe des unteren Bandes erscheint, wird eine lange Position eingerichtet. Oder wenn der RSI den überkauften Bereich verlässt und ein Todeskreuz in der Nähe des oberen Bandes erscheint, wird eine kurze Position eingerichtet. Dann verwendet sie die dynamischen Stopps der Bollinger-Bänder zur Verfolgung von Stops und Gewinnzielen.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet hauptsächlich die Kombination von Bollinger Band und RSI-Indikatoren, um wichtige Umkehrungen der Preisentwicklung zu erkennen.

Der Bollinger Band ist ein technischer Indikator, der die oberen und unteren Bands anhand der Volatilitätsspanne der Preise berechnet. Durch die Berechnung der Standardabweichung der Preise bestimmt er die Amplitude der Preisschwankungen und zeichnet die oberen und unteren Grenzen entsprechend. Der obere Band repräsentiert die oberste Grenze der Preisschwankungen, während der untere Band die untere Grenze repräsentiert. Wenn die Preise sich dem oberen Band nähern, deutet er darauf hin, dass die Preise in einem Bullenmarkt nach oben schwanken, daher sollte ein potenzieller Rückgang vorsichtig sein. Wenn die Preise sich dem unteren Band nähern, deutet er auf beschleunigte Rückgänge hin, daher sollten potenzielle Bounces vorsichtig sein.

Der RSI ist ein technischer Indikator, der Preistrends und Überkauf/Überverkaufssituationen beurteilt, indem er die Stärke von Preissteigerungen und -rückgängen über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Durch den Vergleich der durchschnittlichen Schlusseinnahmen und -verluste über einen bestimmten Zeitraum misst der RSI die Dynamik der laufenden Preissteigerungen oder -rückgänge.

Die Handelssignale dieser Strategie stammen aus der Kombination von Bollinger Bands und RSI-Signalen. Wenn der RSI von der überkauften Zone in die neutrale Zone fällt, während die Preise unterhalb des unteren Bandes der Bollinger Bands brechen, zeigt dies, dass der Aufwärtstrend brechen und Shorting-Möglichkeiten entstehen. Wir können Short-Positionen einrichten. Im Gegenteil, wenn der RSI von der Überverkaufszone in die neutrale Zone steigt, während die Preise über das obere Band brechen, zeigt er an, dass der Abwärtstrend brechen und Long-Möglichkeiten entstehen. Wir können Long-Positionen einrichten.

Nach der Festlegung der Positionen werden die oberen und unteren Bands der Bollinger Bands als dynamische Stopps für das Management von Risiken und Gewinnzielen verwendet.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Verwendung von Bollinger Bands und RSI-Indikatoren, um sich gegenseitig zu überprüfen, wenn wichtige Wendepunkte der Preise identifiziert werden. Die Verwendung von Bollinger Bands allein kann leicht falsche Signale erzeugen. Durch die Kombination der überkauften / überverkauften Zonen des RSI können jedoch falsche Operationen effektiv vermieden werden. Ein weiterer Vorteil ist die Verwendung der dynamischen oberen und unteren Banden von Bollinger Bands als Profit- und Loss-Stops, was flexibler und vernünftiger ist als das Festlegen von festen Profit- und Loss-Stops.

Risiken

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie spiegeln sich in zweierlei Hinsicht wider:

Wenn die Parameter der Bollinger Bands zu groß oder zu klein gesetzt werden, wird die Wirkung der Identifizierung erhöhter Schwingungen stark reduziert.
Diese Strategie stützt sich hauptsächlich auf Bollinger-Bänder in Kombination mit RSI-Indikatoren, um Schlüsselpunkte zu identifizieren. In einigen Einzelfällen können die emittierten Signale immer noch falsch sein.

Um den oben genannten Risiken entgegenzuwirken, kann die Optimierung in folgenden Aspekten erfolgen:

Testen Sie die optimalen Werte der Bollinger-Band-Parameter unter verschiedenen Märkten und Zyklusperioden, um angemessene Parameter festzulegen.
Hinzufügen von anderen Indikatoren, um Signale zu überprüfen und falsche Urteile aus einzelnen Indikatoren zu vermeiden.
Fügen Sie manuelle empirische Regeln hinzu, um festzustellen, ob Sie an bestimmten Marktbedingungen teilnehmen.

Optimierung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

Test und Optimierung von Bollinger-Band-Parametern, um die für das Basiswert geeigneten Parameter zu finden.
Trailing Stops oder bewegliche Gewinnziele können verwendet werden, um größere Gewinne zu erzielen.
Kombination von mehr Indikatoren und Mustern zur Überprüfung von Eingangssignalen zur Verbesserung der Genauigkeit.
Einrichtung von Parameteroptimierungskombinationen entsprechend den Merkmalen verschiedener Produkte und Märkte, um einen Strategiepool mit mehreren Parameterkombinationen zu erstellen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert Bollinger Band und RSI-Indikatoren, um wichtige potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren, wenn sich die beiden Indikatoren gegenseitig überprüfen. Sie ist relativ zuverlässig bei der Erfassung wichtiger Marktpunkte. Die dynamischen Bands für Stop-Loss und Take-Profit sind ebenfalls vernünftig. Aber es gibt immer noch Risiken in dieser Strategie, so dass andere Tools benötigt werden, um die Betriebsstrategie zu optimieren und zu überprüfen. Manuelle Interferenz basierend auf Handelserfahrung ist auch während des Live-Handels erforderlich. Im Allgemeinen ist dies eine typische quantitative Handelsstrategie.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

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