Momentum-Breakout-Strategie basierend auf Orderblöcken
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie sucht nach Preisschwellen mit Durchbruchströmen durch die Identifizierung von Auftragsblöcken in den Preisen und betritt die Märkte, wenn ein Kauf- und Verkaufssignal auftritt. Die Auftragsblöcke markieren die Bereiche, in denen die Institutionen beteiligt sind, und sind ein Ausdruck größerer Marktkräfte. Daher gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit für tendenzielle Preisänderungen, wenn ein Auftragsblöckersignal auftritt.
Strategieprinzip
Identifizierung von Bestellblöcken
Bestellblöcke werden in zwei Arten unterteilt: mehrköpfige Bestellblöcke und leere Bestellblöcke. Mehrköpfige Bestellblöcke werden definiert als eine nach unten gerichtete K-Linie (rote K-Linie) gefolgt von einer nach oben gerichteten K-Linie (grüne K-Linie). Leere Bestellblöcke werden definiert als eine nach oben gerichtete K-Linie (grüne K-Linie) gefolgt von einer nach unten gerichteten K-Linie (rote K-Linie).
Um eine Bestellung zu identifizieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
K-Linien-Farbe: Eine K-Linien-Farbe, die von einer vorherigen K-Line zur aktuellen K-Line wechselt (z. B. von rot zu grün oder von grün zu rot). Dies zeigt, dass ein Trend möglicherweise vor dem Ende der Institution besteht, um einen neuen Trend zu starten.
Folgende K-Linien sind gleichfarbig: Nachdem die Wurzeln der Parameterperiods erreicht wurden, bleiben die folgenden K-Linien in derselben Farbrichtung (z. B. hinter den mehrköpfigen Auftragsblöcken sind alle grünen K-Linien). Dies zeigt, dass der neue Trend verstärkt und bestätigt wird.
Der Kursrückgang überschreitet den Schwellenwert: Der Kursrückgang über den eingestellten Parameterthreshold ((default0)) zwischen dem Börsengang und dem nachfolgenden K-Linie-Schlusskurs gewährleistet, dass der neue Trend ausreichend stark und wirksam ist.
Wenn die drei oben genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, kann ein Auftragsblock als Signal anerkannt werden.
Erzeugung von Handelssignalen
Wenn mehrfache Bestellblöcke identifiziert werden, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn leere Bestellblöcke identifiziert werden, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
In Anbetracht der Unsicherheit der Orderblock-Signal und möglicherweise erneut getestet, die Strategie nicht direkt in den Markt, wenn die Orderblock-Signal auftritt, sondern durch eine Markierung, Alarm und so weiter, um den Händler aufmerksam zu machen. Händler können wählen, um in der Nähe der Orderblock-Preis-Bereich angemessen zu verteilen Limitpreise und warten, bis der Preis ausgelöst wird, um in den Trend zu gehen.
Strategische Vorteile
Dynamik mit Bestellflussdaten
Der Auftragsblock markiert die Beteiligung von Institutionskapital und einem hohen Handelsvolumen und stellt die Umstellung der Marktkräfte dar. Daher haben die Auftragsblocksignale eine gewisse Vorhersehbarkeit und Genauigkeit, um potenzielle Durchbruchrichtungen im Voraus zu erfassen. Dies bietet eine günstige Position und Zeit für die Übernahme von Trends.
Einstellbare Parameter der Strategie
Die Parameter der Strategie, wie die Anzahl der historischen K-Linien, die Breakout-Dynamik und andere, können durch die Parameter angepasst werden, um die Anpassung der Strategie für verschiedene Marktumgebungen und den Stil der Händler zu optimieren.
Risiken sind zu kontrollieren
Die Strategie setzt keine tatsächliche Markteintritt bei Auftritt des Auftragsblocksignals, sondern setzt Alarmsignale und baut Positionen auf, indem sie einen Ausstiegslimit aufstellt. Auf diese Weise kann der Händler die Eintrittspunkte und das Risiko kontrollieren. Selbst wenn das Auftragsblocksignal falsch beurteilt wird, führt dies nur dazu, dass der Limit nicht ausgelöst wird, und das Risiko kann kontrolliert werden.
Strategisches Risiko
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal von einem Auftragsblock erneut getestet wird, ist höher.
Da ein Auftragsblock einen Bereich markiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nachfolgende Preis diesen Bereich erneut zurückruft, höher. Daher kann das Auftragsblocksignal nicht als Standard-Eintrittssignal verwendet werden, sondern als Warnmeldung, die den Händler selbst dazu veranlasst, den Zeitpunkt des Eintritts zu beurteilen.
Fehlgelegte Parameter können zu Fehlsignalen führen
Die Einstellung der Parameter des Auftragsblocks (z. B. Anzahl der historischen K-Linien, Breiten-Trenchwerte usw.) kann leicht zu Falschsignalen im normalen Sideways-Bereich führen. Dies erfordert eine gewisse Marktsensitivität und Urteilsvermögen des Händlers, um eine blinde Optimierung der Parameter zu vermeiden.
Die Qualität jedes Signals muss von Hand beurteilt werden.
Da Orderblock-Signale nicht hundertprozentig zuverlässig sind, muss der Händler bei der Erlangung des Signals die Glaubwürdigkeit des aktuellen Signals weiter analysieren, was einen gewissen manuellen Aufwand erhöht. Unterschiedliche Beurteilungen der Signalqualität können auch zu unterschiedlichen Handelsergebnissen führen.
Richtung der Strategieoptimierung
In Kombination mit anderen Indikatoren filtern falsche Signale
Bei Auftritt eines Orderblock-Signals kann die Richtung und Stärke des Trends in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden, z. B. in Kombination mit MACD, RSI usw., um falsche Signale auszufiltern, die durch die Einstellung von Parametern verursacht werden, um die Genauigkeit des Signals zu verbessern.
Optimierte Parameter-Einstellungen
Die Parameter wie die Anzahl der K-Linien, die Schwankungen und die Schwellenwerte können in verschiedenen Märkten und verschiedenen Handelsarten getestet und optimiert werden, um sie besser an die aktuelle Marktumgebung anzupassen. Es kann auch eine Selbstanpassungsfunktion für die Parameter eingerichtet werden, die sich automatisch an die Marktvolatilität und die Risikopräferenzen anpasst.
Entwicklung von automatisierten Ein- und Ausstiegsmechanismen
Derzeit ist die Strategie nur ein Signal-Hinweis-Tool, der Händler muss selbst entscheiden, wann der Einstieg ist. Wir können eine automatische Bestellmechanik für die Orderblock-Preisbereich entwickeln, die automatisch eingegeben wird, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden.
Zusammenfassen
Die Strategie bietet eine günstige Position und Zeit für den Preisbruch, um Trends zu bewältigen. Die Orderblock-Strategie hat eine gewisse Fähigkeit zur Erkennung und Aktivierung des Kopfes im Vergleich zu einfachen Trendverfolgungsmethoden. Wenn sie in Kombination mit Parameteroptimierungs- und Wind-Kontrollmethoden verwendet wird, kann sie eine effektive Trendstrategie sein.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSecrets and wugamlo
// This experimental Indicator helps identifying instituational Order Blocks.
// Often these blocks signal the beginning of a strong move, but there is a significant probability that these price levels will be revisited at a later point in time again.
// Therefore these are interesting levels to place limit orders (Buy Orders for Bullish OB / Sell Orders for Bearish OB).
//
// A Bullish Order block is defined as the last down candle before a sequence of up candles. (Relevant price range "Open" to "Low" is marked) / Optionally full range "High" to "Low"
// A Bearish Order Block is defined as the last up candle before a sequence of down candles. (Relevant price range "Open" to "High" is marked) / Optionally full range "High" to "Low"
//
// In the settings the number of required sequential candles can be adjusted.
// Furthermore a %-threshold can be entered. It defines which %-change the sequential move needs to achieve in order to identify a relevant Order Block.
// Channels for the last Bullish/Bearish Block can be shown/hidden.
//
// In addition to the upper/lower limits of each Order Block, also the equlibrium (average value) is marked as this is an interesting area for price interaction.
//
// Alerts added: Alerts fire when an Order Block is detected. The delay is based on the "Relevant Periods" input. Means with the default setting "5" the alert will trigger after the
// number of consecutive candles is reached.
//@version=4
strategy("[Backtest] Order Block Finder", overlay = true)
colors = input(title = "Color Scheme", defval="DARK", options=["DARK", "BRIGHT"])
periods = input(5, "Relevant Periods to identify OB") // Required number of subsequent candles in the same direction to identify Order Block
threshold = input(0.0, "Min. Percent move to identify OB", step = 0.1) // Required minimum % move (from potential OB close to last subsequent candle to identify Order Block)
usewicks = input(false, "Use whole range [High/Low] for OB marking?" ) // Display High/Low range for each OB instead of Open/Low for Bullish / Open/High for Bearish
showbull = input(false, "Show latest Bullish Channel?") // Show Channel for latest Bullish OB?
showbear = input(false, "Show latest Bearish Channel?") // Show Channel for latest Bearish OB?
showdocu = input(false, "Show Label for documentation tooltip?") // Show Label which shows documentation as tooltip?
info_pan = input(false, "Show Latest OB Panel?") // Show Info Panel with latest OB Stats
//strategy inputs
plot_offset = input( type=input.bool,defval = false, title = 'Plot Offset?')
stoploss_percent = input(type=input.float, defval = 1, title = 'Stop Loss [%]')
takeprofit_percent = input(type=input.float, defval = 2, title = 'Take Profit [%]')
pyramiding = input( type=input.bool,defval = true, title = 'Pyramiding')
ob_period = periods + 1 // Identify location of relevant Order Block candle
absmove = ((abs(close[ob_period] - close[1]))/close[ob_period]) * 100 // Calculate absolute percent move from potential OB to last candle of subsequent candles
relmove = absmove >= threshold // Identify "Relevant move" by comparing the absolute move to the threshold
// Color Scheme
bullcolor = colors == "DARK"? color.white : color.green
bearcolor = colors == "DARK"? color.blue : color.red
// Bullish Order Block Identification
bullishOB = close[ob_period] < open[ob_period] // Determine potential Bullish OB candle (red candle)
int upcandles = 0
for i = 1 to periods
upcandles := upcandles + (close[i] > open[i]? 1 : 0) // Determine color of subsequent candles (must all be green to identify a valid Bearish OB)
OB_bull = bullishOB and (upcandles == (periods)) and relmove // Identification logic (red OB candle & subsequent green candles)
OB_bull_high = OB_bull? usewicks? high[ob_period] : open[ob_period] : na // Determine OB upper limit (Open or High depending on input)
OB_bull_low = OB_bull? low[ob_period] : na // Determine OB lower limit (Low)
OB_bull_avg = (OB_bull_high + OB_bull_low)/2 // Determine OB middle line
// Bearish Order Block Identification
bearishOB = close[ob_period] > open[ob_period] // Determine potential Bearish OB candle (green candle)
int downcandles = 0
for i = 1 to periods
downcandles := downcandles + (close[i] < open[i]? 1 : 0) // Determine color of subsequent candles (must all be red to identify a valid Bearish OB)
OB_bear = bearishOB and (downcandles == (periods)) and relmove // Identification logic (green OB candle & subsequent green candles)
OB_bear_high = OB_bear? high[ob_period] : na // Determine OB upper limit (High)
OB_bear_low = OB_bear? usewicks? low[ob_period] : open[ob_period] : na // Determine OB lower limit (Open or Low depending on input)
OB_bear_avg = (OB_bear_low + OB_bear_high)/2 // Determine OB middle line
//@TradingSecrets: Option to disable the offset in order to allign signals with Backtest
if not plot_offset
ob_period := 0
// Plotting
plotshape(OB_bull, title="Bullish OB", style = shape.triangleup, color = bullcolor, textcolor = bullcolor, size = size.tiny, location = location.belowbar, offset = -ob_period, text = "Bullish OB") // Bullish OB Indicator
bull1 = plot(OB_bull_high, title="Bullish OB High", style = plot.style_linebr, color = bullcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bullish OB Upper Limit
bull2 = plot(OB_bull_low, title="Bullish OB Low", style = plot.style_linebr, color = bullcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bullish OB Lower Limit
fill(bull1, bull2, color=bullcolor, transp = 0, title = "Bullish OB fill") // Fill Bullish OB
plotshape(OB_bull_avg, title="Bullish OB Average", style = shape.cross, color = bullcolor, size = size.normal, location = location.absolute, offset = -ob_period) // Bullish OB Average
plotshape(OB_bear, title="Bearish OB", style = shape.triangledown, color = bearcolor, textcolor = bearcolor, size = size.tiny, location = location.abovebar, offset = -ob_period, text = "Bearish OB") // Bearish OB Indicator
bear1 = plot(OB_bear_low, title="Bearish OB Low", style = plot.style_linebr, color = bearcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bearish OB Lower Limit
bear2 = plot(OB_bear_high, title="Bearish OB High", style = plot.style_linebr, color = bearcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bearish OB Upper Limit
fill(bear1, bear2, color=bearcolor, transp = 0, title = "Bearish OB fill") // Fill Bearish OB
plotshape(OB_bear_avg, title="Bearish OB Average", style = shape.cross, color = bearcolor, size = size.normal, location = location.absolute, offset = -ob_period) // Bullish OB Average
var line linebull1 = na // Bullish OB average
var line linebull2 = na // Bullish OB open
var line linebull3 = na // Bullish OB low
var line linebear1 = na // Bearish OB average
var line linebear2 = na // Bearish OB high
var line linebear3 = na // Bearish OB open
if OB_bull and showbull
line.delete(linebull1)
linebull1 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bull_avg, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bull_avg, extend = extend.left, color = bullcolor, style = line.style_solid, width = 1)
line.delete(linebull2)
linebull2 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bull_high, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bull_high, extend = extend.left, color = bullcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
line.delete(linebull3)
linebull3 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bull_low, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bull_low, extend = extend.left, color = bullcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
if OB_bear and showbear
line.delete(linebear1)
linebear1 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bear_avg, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bear_avg, extend = extend.left, color = bearcolor, style = line.style_solid, width = 1)
line.delete(linebear2)
linebear2 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bear_high, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bear_high, extend = extend.left, color = bearcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
line.delete(linebear3)
linebear3 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bear_low, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bear_low, extend = extend.left, color = bearcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
// Alerts for Order Blocks Detection
alertcondition(OB_bull, title='New Bullish OB detected', message='New Bullish OB detected - This is NOT a BUY signal!')
alertcondition(OB_bear, title='New Bearish OB detected', message='New Bearish OB detected - This is NOT a SELL signal!')
// Print latest Order Blocks in Data Window
var latest_bull_high = 0.0 // Variable to keep latest Bull OB high
var latest_bull_avg = 0.0 // Variable to keep latest Bull OB average
var latest_bull_low = 0.0 // Variable to keep latest Bull OB low
var latest_bear_high = 0.0 // Variable to keep latest Bear OB high
var latest_bear_avg = 0.0 // Variable to keep latest Bear OB average
var latest_bear_low = 0.0 // Variable to keep latest Bear OB low
// Assign latest values to variables
if OB_bull_high > 0
latest_bull_high := OB_bull_high
if OB_bull_avg > 0
latest_bull_avg := OB_bull_avg
if OB_bull_low > 0
latest_bull_low := OB_bull_low
if OB_bear_high > 0
latest_bear_high := OB_bear_high
if OB_bear_avg > 0
latest_bear_avg := OB_bear_avg
if OB_bear_low > 0
latest_bear_low := OB_bear_low
// Plot invisible characters to be able to show the values in the Data Window
plotchar(latest_bull_high, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bull High")
plotchar(latest_bull_avg, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bull Avg")
plotchar(latest_bull_low, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bull Low")
plotchar(latest_bear_high, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bear High")
plotchar(latest_bear_avg, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bear Avg")
plotchar(latest_bear_low, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bear Low")
//InfoPanel for latest Order Blocks
draw_InfoPanel(_text, _x, _y, font_size)=>
var label la_panel = na
label.delete(la_panel)
la_panel := label.new(
x=_x, y=_y,
text=_text, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price,
color=color.new(#383838, 5), style=label.style_label_left, textcolor=color.white, size=font_size)
info_panel_x = time_close + round(change(time) * 100)
info_panel_y = close
title = "LATEST ORDER BLOCKS"
row0 = "-----------------------------------------------------"
row1 = ' Bullish - High: ' + tostring(latest_bull_high, '#.##')
row2 = ' Bullish - Avg: ' + tostring(latest_bull_avg, '#.##')
row3 = ' Bullish - Low: ' + tostring(latest_bull_low, '#.##')
row4 = "-----------------------------------------------------"
row5 = ' Bearish - High: ' + tostring(latest_bear_high, '#.##')
row6 = ' Bearish - Avg: ' + tostring(latest_bear_avg, '#.##')
row7 = ' Bearish - Low: ' + tostring(latest_bear_low, '#.##')
panel_text = '\n' + title + '\n' + row0 + '\n' + row1 + '\n' + row2 + '\n' + row3 + '\n' + row4 + '\n\n' + row5 + '\n' + row6 + '\n' + row7 + '\n'
if info_pan
draw_InfoPanel(panel_text, info_panel_x, info_panel_y, size.normal)
// === Label for Documentation/Tooltip ===
chper = time - time[1]
chper := change(chper) > 0 ? chper[1] : chper
// === Tooltip text ===
var vartooltip = "Indicator to help identifying instituational Order Blocks. Often these blocks signal the beginning of a strong move, but there is a high probability, that these prices will be revisited at a later point in time again and therefore are interesting levels to place limit orders. \nBullish Order block is the last down candle before a sequence of up candles. \nBearish Order Block is the last up candle before a sequence of down candles. \nIn the settings the number of required sequential candles can be adjusted. \nFurthermore a %-threshold can be entered which the sequential move needs to achieve in order to validate a relevant Order Block. \nChannels for the last Bullish/Bearish Block can be shown/hidden."
// === Print Label ===
var label l_docu = na
label.delete(l_docu)
if showdocu
l_docu := label.new(x = time + chper * 35, y = close, text = "DOCU OB", color=color.gray, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, xloc = xloc.bar_time, yloc=yloc.price, size=size.tiny, textalign = text.align_left, tooltip = vartooltip)
// @TradingSecrets: Generate entry and exit orders based on the signals
entryLongSignal = OB_bull
entryShortSignal = OB_bear
if not pyramiding
entryLongSignal := entryLongSignal and not strategy.position_size
entryShortSignal := entryShortSignal and not strategy.position_size
if entryLongSignal
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
//strategy.exit("Long Exit Loss", "Long Entry", stop = close * (1 - stoploss_percent*0.01))
if entryShortSignal
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
//strategy.exit("Short Exit Loss", "Short Entry", stop = close * (1 + stoploss_percent*0.01))
strategy.initial_capital = 50000
//Close Position by market order
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) >= takeprofit_percent*0.01
//If I m in a long position and my take profit got hit close it by market order
strategy.close("Long Entry", comment = "Long Exit Profit")
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) >= takeprofit_percent*0.01
strategy.close("Short Entry", comment = "Short Exit Profit")
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) <= -stoploss_percent*0.01
//If I m in a long position and my take profit got hit close it by market order
strategy.close("Long Entry", comment = "Long Exit Loss")
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) <= -stoploss_percent*0.01
strategy.close("Short Entry", comment = "Short Exit Loss")