Überblick

Die Strategie sucht nach Preisschwellen mit Durchbruchströmen durch die Identifizierung von Auftragsblöcken in den Preisen und betritt die Märkte, wenn ein Kauf- und Verkaufssignal auftritt. Die Auftragsblöcke markieren die Bereiche, in denen die Institutionen beteiligt sind, und sind ein Ausdruck größerer Marktkräfte. Daher gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit für tendenzielle Preisänderungen, wenn ein Auftragsblöckersignal auftritt.

Strategieprinzip

Identifizierung von Bestellblöcken

Bestellblöcke werden in zwei Arten unterteilt: mehrköpfige Bestellblöcke und leere Bestellblöcke. Mehrköpfige Bestellblöcke werden definiert als eine nach unten gerichtete K-Linie (rote K-Linie) gefolgt von einer nach oben gerichteten K-Linie (grüne K-Linie). Leere Bestellblöcke werden definiert als eine nach oben gerichtete K-Linie (grüne K-Linie) gefolgt von einer nach unten gerichteten K-Linie (rote K-Linie).

Um eine Bestellung zu identifizieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. K-Linien-Farbe: Eine K-Linien-Farbe, die von einer vorherigen K-Line zur aktuellen K-Line wechselt (z. B. von rot zu grün oder von grün zu rot). Dies zeigt, dass ein Trend möglicherweise vor dem Ende der Institution besteht, um einen neuen Trend zu starten.

2. Folgende K-Linien sind gleichfarbig: Nachdem die Wurzeln der Parameterperiods erreicht wurden, bleiben die folgenden K-Linien in derselben Farbrichtung (z. B. hinter den mehrköpfigen Auftragsblöcken sind alle grünen K-Linien). Dies zeigt, dass der neue Trend verstärkt und bestätigt wird.

3. Der Kursrückgang überschreitet den Schwellenwert: Der Kursrückgang über den eingestellten Parameterthreshold ((default0)) zwischen dem Börsengang und dem nachfolgenden K-Linie-Schlusskurs gewährleistet, dass der neue Trend ausreichend stark und wirksam ist.

Wenn die drei oben genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, kann ein Auftragsblock als Signal anerkannt werden.

Erzeugung von Handelssignalen

Wenn mehrfache Bestellblöcke identifiziert werden, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn leere Bestellblöcke identifiziert werden, wird ein Verkaufsignal erzeugt.

In Anbetracht der Unsicherheit der Orderblock-Signal und möglicherweise erneut getestet, die Strategie nicht direkt in den Markt, wenn die Orderblock-Signal auftritt, sondern durch eine Markierung, Alarm und so weiter, um den Händler aufmerksam zu machen. Händler können wählen, um in der Nähe der Orderblock-Preis-Bereich angemessen zu verteilen Limitpreise und warten, bis der Preis ausgelöst wird, um in den Trend zu gehen.

Strategische Vorteile

Dynamik mit Bestellflussdaten

Der Auftragsblock markiert die Beteiligung von Institutionskapital und einem hohen Handelsvolumen und stellt die Umstellung der Marktkräfte dar. Daher haben die Auftragsblocksignale eine gewisse Vorhersehbarkeit und Genauigkeit, um potenzielle Durchbruchrichtungen im Voraus zu erfassen. Dies bietet eine günstige Position und Zeit für die Übernahme von Trends.

Einstellbare Parameter der Strategie

Die Parameter der Strategie, wie die Anzahl der historischen K-Linien, die Breakout-Dynamik und andere, können durch die Parameter angepasst werden, um die Anpassung der Strategie für verschiedene Marktumgebungen und den Stil der Händler zu optimieren.

Risiken sind zu kontrollieren

Die Strategie setzt keine tatsächliche Markteintritt bei Auftritt des Auftragsblocksignals, sondern setzt Alarmsignale und baut Positionen auf, indem sie einen Ausstiegslimit aufstellt. Auf diese Weise kann der Händler die Eintrittspunkte und das Risiko kontrollieren. Selbst wenn das Auftragsblocksignal falsch beurteilt wird, führt dies nur dazu, dass der Limit nicht ausgelöst wird, und das Risiko kann kontrolliert werden.

Strategisches Risiko

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal von einem Auftragsblock erneut getestet wird, ist höher.

Da ein Auftragsblock einen Bereich markiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nachfolgende Preis diesen Bereich erneut zurückruft, höher. Daher kann das Auftragsblocksignal nicht als Standard-Eintrittssignal verwendet werden, sondern als Warnmeldung, die den Händler selbst dazu veranlasst, den Zeitpunkt des Eintritts zu beurteilen.

Fehlgelegte Parameter können zu Fehlsignalen führen

Die Einstellung der Parameter des Auftragsblocks (z. B. Anzahl der historischen K-Linien, Breiten-Trenchwerte usw.) kann leicht zu Falschsignalen im normalen Sideways-Bereich führen. Dies erfordert eine gewisse Marktsensitivität und Urteilsvermögen des Händlers, um eine blinde Optimierung der Parameter zu vermeiden.

Die Qualität jedes Signals muss von Hand beurteilt werden.

Da Orderblock-Signale nicht hundertprozentig zuverlässig sind, muss der Händler bei der Erlangung des Signals die Glaubwürdigkeit des aktuellen Signals weiter analysieren, was einen gewissen manuellen Aufwand erhöht. Unterschiedliche Beurteilungen der Signalqualität können auch zu unterschiedlichen Handelsergebnissen führen.

Richtung der Strategieoptimierung

In Kombination mit anderen Indikatoren filtern falsche Signale

Bei Auftritt eines Orderblock-Signals kann die Richtung und Stärke des Trends in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden, z. B. in Kombination mit MACD, RSI usw., um falsche Signale auszufiltern, die durch die Einstellung von Parametern verursacht werden, um die Genauigkeit des Signals zu verbessern.

Optimierte Parameter-Einstellungen

Die Parameter wie die Anzahl der K-Linien, die Schwankungen und die Schwellenwerte können in verschiedenen Märkten und verschiedenen Handelsarten getestet und optimiert werden, um sie besser an die aktuelle Marktumgebung anzupassen. Es kann auch eine Selbstanpassungsfunktion für die Parameter eingerichtet werden, die sich automatisch an die Marktvolatilität und die Risikopräferenzen anpasst.

Entwicklung von automatisierten Ein- und Ausstiegsmechanismen

Derzeit ist die Strategie nur ein Signal-Hinweis-Tool, der Händler muss selbst entscheiden, wann der Einstieg ist. Wir können eine automatische Bestellmechanik für die Orderblock-Preisbereich entwickeln, die automatisch eingegeben wird, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Zusammenfassen

Die Strategie bietet eine günstige Position und Zeit für den Preisbruch, um Trends zu bewältigen. Die Orderblock-Strategie hat eine gewisse Fähigkeit zur Erkennung und Aktivierung des Kopfes im Vergleich zu einfachen Trendverfolgungsmethoden. Wenn sie in Kombination mit Parameteroptimierungs- und Wind-Kontrollmethoden verwendet wird, kann sie eine effektive Trendstrategie sein.