WebSocket-basierte Template-Klassenbibliothek für die Beschleunigung von Echtzeit-Daten

beschreiben:

Die Strategie optimiert die Echtzeit-Datenverarbeitung mehrerer Börsen durch eine mehrschichtige WebSocket-Verbindung. Die Verwendung von WebSocket-Verbindungen für die Erfassung von Tiefbuch- und Transaktionsdaten auf der FMZ-Quantitative Trading-Plattform reduziert die Verzögerung bei der Erfassung von Marktdaten erheblich und verbessert die Leistung des Hochfrequenzhandelssystems.

Hauptmerkmale:

• Unterstützung mehrerer BörsenDie Strategie unterstützt die WebSocket-Verbindung von mehreren Börsen wie Binance, OKX, Bybit und Bitget und bietet einen schnelleren und stabileren Datenstrom als herkömmliche REST API-Umfragen.
• Anpassbares Abonnement: Ermöglicht das Abonnement bestimmter Marktkanäle (wie Tiefe, Handel usw.) und die effiziente Verarbeitung empfangener Daten zur sofortigen Verwendung durch Handelsstrategien.
• Erweiterte Fehlerbehandlung: Integrierte Fehlerverfolgung und WebSocket-Wiederverbindungsmechanismus, um die Zuverlässigkeit und Kontinuität des Datenflusses sicherzustellen.
• CRC32-PrüfungFür OKX und andere Börsen wurde die CRC32-Prüfung integriert, um die Integrität der empfangenen Auftragsbuchdaten sicherzustellen.

Diese WebSocket-basierte Lösung ersetzt die herkömmliche API-Umfrage und ist für Händler geeignet, die eine Minimierung der Verzögerung und eine Maximierung der Marktreaktion benötigen.

Anwendung:

1. Initialisierung:verwenden $.setupWebsocket() Initialisieren Sie die WebSocket-Verbindung zum Zielaustausch.
2. Abonnement: Das System abonniert automatisch relevante Kanäle (wie Tiefe, Handel usw.) für die von Ihnen gehandelten Produkte.
3. Datenerfassung: Durch einen AnrufGetDepth() Und GetTrades() Funktion, verwendet automatisch WebSocket-Echtzeitdaten, um Markttiefe und Transaktionsaufzeichnungen zurückzugeben.
4. Fehlerbehandlung: Die Richtlinie umfasst einen Tracking-Mechanismus, der Verbindungs- und Datenfehler protokolliert und automatisch versucht, die Verbindung wiederherzustellen, wenn die Verbindung verloren geht.

Das Skript soll auf der FMZ-Quantifizierungsplattform laufen und bietet mehreren Börsen schnellen, zuverlässigen und skalierbaren Zugang zu Marktdaten.

            javascript
            
            
function main() {
    $.setupWebsocket()
    while (true) {
        exchanges.map(e=>{
            Log(e.GetName(), e.GetDepth())
            Log(e.GetName(), e.GetTrades())
            // support custom and auto subsribe Eg: e.GetDepth('ETH_USDT')
        })
        EventLoop(100) // trigger by websocket or use Sleep control delay
    }
}