WebSocket-Beschleunigungstreiber
WebSocket-basierte Echtzeit-Marktdaten-Beschleunigungs-Vorlagenbibliothek
Beschreibung:
Diese Strategie optimiert die Echtzeit-Datenverarbeitung mehrerer Börsen über Multi-Thread-WebSocket-Verbindungen. In der FMZ-Quantitative-Trading-Plattform werden WebSocket-Verbindungen genutzt, um Depth-Orderbücher und Transaktionsdaten abzurufen, was die Latenz beim Abruf von Marktdaten deutlich reduziert und die Leistung von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessert.
Hauptmerkmale:
- Multi-Börsen-Unterstützung: Die Strategie unterstützt WebSocket-Verbindungen zu mehreren Börsen wie Binance, OKX, Bybit und Bitget und bietet schnellere und stabilere Datenströme als herkömmliche REST-API-Polling-Verfahren.
- Anpassbare Abonnements: Ermöglicht das Abonnieren spezifischer Marktkanäle (z. B. Depth, Trades) und die effiziente Verarbeitung der empfangenen Daten zur sofortigen Nutzung durch Handelsstrategien.
- Erweiterte Fehlerbehandlung: Integrierte Fehlerverfolgung und WebSocket-Wiederverbindungsmechanismen gewährleisten Zuverlässigkeit und Kontinuität des Datenstroms.
- CRC32-Prüfung: Für Börsen wie OKX ist eine CRC32-Prüfsummenfunktion integriert, um die Integrität der empfangenen Orderbuchdaten sicherzustellen.
Diese WebSocket-basierte Lösung ersetzt herkömmliche API-Polling-Verfahren und eignet sich für Trader, die Latenz minimieren und die Reaktionsgeschwindigkeit auf dem Markt maximieren möchten.
Verwendung:
- Initialisierung: Verwenden Sie
$.setupWebsocket(), um die WebSocket-Verbindung zur Zielbörse zu initialisieren. - Abonnement: Das System abonniert automatisch relevante Kanäle (z. B. Depth, Trades) für die von Ihnen gehandelten Symbole.
- Datenabruf: Durch Aufruf der Funktionen
GetDepth()undGetTrades()werden automatisch die WebSocket-Echtzeitdaten für Markttiefe und Transaktionshistorie zurückgegeben. - Fehlerbehandlung: Die Strategie enthält einen Nachverfolgungsmechanismus zur Protokollierung von Verbindungs- und Datenfehlern und versucht bei Verbindungsabbrüchen automatisch eine Wiederverbindung.
Dieses Skript ist für den Betrieb auf der FMZ-Quantitative-Plattform ausgelegt und bietet schnellen, zuverlässigen und skalierbaren Zugriff auf Marktdaten für mehrere Börsen.
javascript
function main() {
$.setupWebsocket()
while (true) {
exchanges.map(e=>{
Log(e.GetName(), e.GetDepth())
Log(e.GetName(), e.GetTrades())
// support custom and auto subscribe Eg: e.GetDepth('ETH_USDT')
})
EventLoop(100) // trigger by websocket or use Sleep control delay
}
}
// @ts-check
$.setupWebsocket = function (main_exchanges) {
let crc32 = function (r) {
for (var a, o = [], c = 0; c < 256; c++) {
a = c;
for (var f = 0; f < 8; f++) a = 1 & a ? 3988292384 ^ a >>> 1 : a >>> 1;
o[c] = a
}
for (var n = -1, t = 0; t < r.length; t++) n = n >>> 8 ^ o[255 & (n ^ r.charCodeAt(t))];
return (-1 ^ n) >>> 0
}