ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Brin-Channel-basiertes, adaptives Handelssystem, das Positionsverwaltung durch dynamische Überwachung der Preisbeziehung mit dem Brin-Band ermöglicht. Die Strategie verwendet die 20-Tage-Mittellinie als Mittelstraße und die doppelte Standardabweichung als Kanalbreite, um in Kombination mit Durchbruchbestätigungen und Zeitzyklusurteilen ein Handelssignal auszulösen und eine optimierte Konfiguration des Kapitals zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die statistischen Prinzipien des Brin-Kanals, um die Preisschwankungen innerhalb eines normalen Verteilungsbereichs zu kontrollieren.
- Ein Brin-Band-Mittelkurs mit einem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA)
- Auf- und Abgleite durch eine 2-fache Standardabweichung bilden einen Preisschwankungsbereich
- Kaufen Sie eine 50%-Position, wenn der Preis 5% über die Oberbahn geht oder 1 Stunde über der Oberbahn bleibt
- Rückgang von 10% bei der ersten Rückkehr in die Mitte, Rückgang von 50% bei einem Rückgang von 5%
- Risiko- und Ertragsoptimierung durch Lagerbau und -abbau in Gruppen
Strategische Vorteile
- Kombination von Trend-Tracking und Mean reversion, um Stabilität in unterschiedlichen Marktumgebungen zu erhalten
- Um Risiken durch Überlagerungen zu vermeiden, nutzen Sie dynamische Positionsverwaltung
- Filter falsche Durchbruchsignale durch Zeitbestätigung und erhöhe die Zuverlässigkeit von Transaktionen
- Die Strategie der Bündelung von Lagerbeständen ermöglicht es, einen Teil der Gewinne zu sichern und gleichzeitig Raum für Zuwächse zu behalten.
- Strategie-Logik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen
Strategisches Risiko
- In einem stark schwankenden Markt kann dies zu häufigen Transaktionen führen und die Transaktionskosten erhöhen.
- Festgelegte Brin-Band-Parameter sind möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet
- Durchbruch bestätigte Zeit-Periode-Einstellungen können wichtige Handelschancen verpassen
- Positionskürzungen können zu vorzeitige Ausstieg aus Positionen bei starken Trends bedeuten.
- Die Verwaltung der Gelder ist radikal und erfordert ausreichende Reserven.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von adaptiven Brin-Band-Parametern, die sich dynamisch an Marktschwankungen anpassen
- Erhöhung des Transaktionsvolumens als zusätzliche Bestätigung für Handelssignale
- Optimierung des Positionsmanagementsystems und Anpassung des Positionsanteils an die Stärke der Markttrends
- Ein Stop-Loss-Mechanismus, um das Abwärtsrisiko zu kontrollieren
- Erwägen Sie, die Genauigkeit der Signale in Kombination mit anderen technischen Indikatoren zu verbessern
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein vollständiges Handelssystem auf, das eine Balance zwischen Trendverfolgung und Risikokontrolle herstellt. Obwohl ein gewisser Optimierungsraum besteht, entspricht die Gesamtkonzeption den Kernprinzipien des quantifizierten Handels und hat praktische Anwendungswerte.
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")