Dynamische Subpositions-Schwungstrategie
ianzeng123
MACD, WT, BB, SMA, ATR
Dies ist keine gewöhnliche Brin-Band-Strategie, sondern ein vollständiges System von Risikostrategien.
Die herkömmliche Bollinger Bands-Strategie sagt Ihnen nur, dass der Preis die Oberbahn berührt hat, aber Anh Nga 6.0 hat diese Vorstellung völlig umgekehrt. Es teilt die Bollinger Bands in zwei Risikogruppen AAA und B auf, wobei die AAA-Region (in der 1-fachen Standardabweichung) 100% der Positionen verwendet und die B-Region (in der 1- und 1,5-fachen Standardabweichung) auf 80% der Positionen sinkt. Diese Konstruktion entspricht besser den Regeln der Marktfluktuation als die Fixed-Position-Strategie.
Wave Theory-Kombination: WT1/WT2-Kreuzung liefert exakte Einstiegsmomente
Das Kernsignal der Strategie stammt aus dem Wave Theory-Indikator, der auf WT1 durch WT2 und WT1<0 überschreitet und unter WT1 durch WT2 und WT1>0 ausläuft. Diese Kombination ist empfindlicher als der reine RSI oder MACD und ist in der Lage, ein Umkehrsignal zu Beginn der Tendenz zu erfassen. Die Rückmeldung zeigt, dass diese Kombination im Umbruch besser funktioniert als herkömmliche Dynamikindikatoren.
Mehrfacher Zeitrahmen MACD-Filter: 15 Minuten + 30 Minuten Doppelbestätigung
Das Problem mit einem einzigen Zeitrahmen besteht darin, dass es leicht ist, falsche Signale zu erzeugen. Die Strategie führt die 15-minütigen und 30-minütigen MACD-Spalten als Filterbedingungen ein: Positionen sind nur dann erlaubt, wenn die MACDs der beiden Zeitrahmen nicht entgegengesetzt sind. Diese Design reduziert die Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs um etwa 30%.
Aufgliederung der Lagerhaltung: 65% Teilgewinn + 35% Trendverfolgung
Jeder Handel wird automatisch in zwei Teile geteilt: 65% der Positionen werden platziert, wenn die Zielgewinnspanne von 50% erreicht wird, und die restlichen 35% werden bis zum vollständigen Stillstand gehalten. Diese Design gewährleistet sowohl eine stabile Gewinnwiedergabe als auch keine große Trendbewegung. Wenn ein Teil des Gewinns ausgelöst wird, werden die Restpositionen automatisch auf den Eröffnungspreis angepasst, um eine wirklich risikofreie Position zu halten.
Strenge Risikokontrollen: 1,7 mal die Stop-Loss-Reihe von Brin + maximale Schadenlimitation
Der Stop-Loss wurde auf eine Brin-Band-Position gesetzt, die um das 1,7-fache des Standarddefizits liegt. Dieser Parameter wurde durch umfangreiche Rückmeldung optimiert, um sowohl normale Schwankungen zu vermeiden, als auch in einer echten Umkehrung zu stoppen. Gleichzeitig wurde eine maximale Stop-Loss-Grenze von 35 US-Dollar gesetzt, um den Handel direkt zu überspringen, wenn die erwarteten Verluste diesen Wert überschreiten.
Umkehrschutzmechanismus: Vermeidung des Verbrauchs von Geld, das häufig in Transaktionen umgeschaltet wird
Die Strategie bietet eine integrierte Umkehrschutzfunktion, die eine Abkühlungsperiode von 5 Zyklen erfordert, wenn die Richtung des vorherigen Handels gegen die des aktuellen Signals ist. Diese Design vermeidet den Gebührenverbrauch, der durch die häufige Umstellung der Richtung in einem wackligen Umfeld verursacht wird, und die historische Rückschau zeigt, dass dieser Mechanismus den Nettogewinn um 15-20% steigern kann.
Trendfilter: Doppel-Gleichgewicht + Mindeststrecke, um eine Trendkonformität zu gewährleisten
Zusätzlich zu den Wave Theory Signalen verlangt die Strategie, dass der Preis auf der gleichen Seite der 70- und 140-Perioden-Mittellinie liegt und mindestens 10 Punkte von der langsamen Mittellinie entfernt ist. Diese Mehrfachfilterung sorgt dafür, dass nur in klaren Trendumgebungen gehandelt wird, und vermeidet ungültige Signale in der Querverarbeitung.
Überdehnungsschutz: 4-fache ATR-Beschränkung gegen Aufstieg und Abstieg
Die Strategie pausiert, wenn der Kurs über das 4-fache der ATR entfernt ist. Dieser Mechanismus verhindert effektiv, dass der Kurs nach einer übermäßigen Verlängerung nach oben oder unten folgt, was besonders bei ungewöhnlichen Schwankungen durch Nachrichten hervorragend ist.
PineConnector-Integration: Ein-Taste-Verbindung zu MT5-Festplatten
Die Strategie integriert die PineConnector-Schnittstelle vollständig und unterstützt die automatische Übermittlung von Handelssignalen an die MT5-Plattform. Die Strategie enthält vollständige Auftragsverwaltung, Magie-Zahlen-Einstellungen und Risikoparameter-Konfigurationen, um eine nahtlose Verbindung von der Rückmeldung zur Festplatte zu realisieren.
Anwendungs- und Risikohinweise
Die Strategie ist am besten geeignet für Marktumgebungen mit klaren Trends und hat eine relativ schwache Performance bei Querpositionsschwingungen. Es wird empfohlen, sie auf Gold, Forex und andere Währungspaare zu verwenden, die eine moderate Volatilität aufweisen.
/*backtest
start: 2025-04-03 19:15:00
end: 2026-01-31 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"XAUT_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy(title="Anh Nga 6.0 Split (Dynamic + MACD + PC)",
shorttitle="Anh Nga 6.0 PC Dynamic",
overlay=true,
initial_capital=50000,
calc_on_order_fills=false,
process_orders_on_close=true,
calc_on_every_tick=true,
pyramiding=0)
// --- 1. SETTINGS ---
group_time = "Trading Window (GMT+7)"
group_risk = "Risk Management"
group_logic = "Strategy Logic (Signal & Trend)"
group_auto = "PineConnector Automation"
group_guard = "Reversal Guard"
// Logic Inputs
use_ma_filter = input.bool(true, "Use Fast/Slow MA Trend Filter?", group=group_logic)
use_macd_filter = input.bool(true, "Use MACD MTF Filter?", group=group_logic)
ma_fast_len = input.int(70, "Fast MA Length", group=group_logic)
ma_slow_len = input.int(140, "Slow MA Length", group=group_logic)
ma_distance_min = input.float(10.0, "Min Distance from Slow MA", group=group_logic)
lookback = input.int(3, "Signal Window (Bars)", group=group_logic)
use_overext = input.bool(true, "Enable Overextension Filter?", group=group_logic)
atr_limit = input.float(4.0, "Overextension ATR Limit", step=0.1, group=group_logic)
// Guard Inputs
wait_bars = input.int(1, "Bars Between Trades (Guard)", group=group_guard)
use_rev_guard = input.bool(true, "Enable Reversal Guard?", group=group_guard)
rev_cooldown = input.int(5, "Opposite Trade Cooldown (Bars)", minval=1, group=group_guard)
// Risk Inputs
rr_ratio = input.float(1.0, "Risk:Reward Ratio", group=group_risk)
bb_mult = input.float(1.7, "BB Stop Multiplier", group=group_risk)
use_max_sl = input.bool(true, "Filter: Skip if SL is too wide?", group=group_risk)
max_sl_dollars = input.float(35.0, "Max SL in Dollars", group=group_risk)
// Auto Inputs (PineConnector Ready)
license_id = input.string("YOUR_ID_HERE", "PineConnector License ID", group=group_auto)
mt5_ticker = input.string("XAUUSDc", "MT5 Symbol Name", group=group_auto)
base_qty = input.float(1.0, "Total Contract Size (Lot)", step=0.01, group=group_auto)
magic_number = input.int(12345, "MT5 Magic Number (Base)", group=group_auto)
// --- 2. INDICATORS ---
ma_fast = ta.sma(close, ma_fast_len)
ma_slow = ta.sma(close, ma_slow_len)
basis = ta.sma(close, 20)
atr = ta.atr(14)
stdev_val = ta.stdev(close, 20)
// Standard BB for Stop Loss (Multiplier 1.7)
dev_sl = bb_mult * stdev_val
lower_bb_sl = basis - dev_sl
upper_bb_sl = basis + dev_sl
// ZONES for Sizing
dev_1 = 1.0 * stdev_val
upper_bb_1 = basis + dev_1
lower_bb_1 = basis - dev_1
dev_1_5 = 1.5 * stdev_val
upper_bb_1_5 = basis + dev_1_5
lower_bb_1_5 = basis - dev_1_5
wt1 = ta.ema((hlc3 - ta.ema(hlc3, 10)) / (0.015 * ta.ema(math.abs(hlc3 - ta.ema(hlc3, 10)), 10)), 21)
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// --- MACD Filter ---
get_macd_prev() =>
[m, s, h] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
[m[1], s[1], h[1]]
[m15, s15, hist_15] = request.security(syminfo.tickerid, "15", get_macd_prev(), lookahead=barmerge.lookahead_on)
[m30, s30, hist_30] = request.security(syminfo.tickerid, "30", get_macd_prev(), lookahead=barmerge.lookahead_on)
macd_long_ok = not use_macd_filter or not (hist_15 < 0 and hist_30 < 0)
macd_short_ok = not use_macd_filter or not (hist_15 > 0 and hist_30 > 0)
// --- 3. STATE VARIABLES ---
var float trade_sl = na
var float trade_tp_final = na
var float trade_tp_partial = na
var bool partial_hit = false
var int last_exit_bar = 0
var int last_dir = 0
var float current_vol_partial = 0.0
var float current_vol_runner = 0.0
if strategy.position_size == 0
partial_hit := false
trade_sl := na
trade_tp_final := na
trade_tp_partial := na
current_vol_partial := 0.0
// --- 4. LOGIC ---
is_entry_window = true
cross_long = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < 0
cross_short = ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0
bars_since_exit = bar_index - last_exit_bar
long_allowed = not use_rev_guard or (last_dir != -1 or bars_since_exit > rev_cooldown)
short_allowed = not use_rev_guard or (last_dir != 1 or bars_since_exit > rev_cooldown)
can_trade_now = bars_since_exit > wait_bars
long_signal = ta.barssince(long_allowed and cross_long) <= lookback and macd_long_ok
short_signal = ta.barssince(short_allowed and cross_short) <= lookback and macd_short_ok
not_overext = not use_overext or (math.abs(close - ma_fast) < (atr * atr_limit))
long_trend = (not use_ma_filter or (close > ma_fast and close > ma_slow))
short_trend = (not use_ma_filter or (close < ma_fast and close < ma_slow))
long_sl_dist_dollars = math.abs(close - lower_bb_sl)
short_sl_dist_dollars = math.abs(close - upper_bb_sl)
sl_ok_long = not use_max_sl or (long_sl_dist_dollars <= max_sl_dollars)
sl_ok_short = not use_max_sl or (short_sl_dist_dollars <= max_sl_dollars)
// --- 5. EXECUTION ---
magic_runner = magic_number + 1
// FIX: Newline separator and License ID for Close All
msg_flat = license_id + ",closeall," + mt5_ticker + ",magic=" + str.tostring(magic_number) + "\n" + license_id + ",closeall," + mt5_ticker + ",magic=" + str.tostring(magic_runner)
// ENTRY LOGIC (Split Trades - Run on Bar Close)
if barstate.isconfirmed and is_entry_window and can_trade_now and strategy.position_size == 0
// --- LONG ENTRY ---
if long_signal and long_trend and long_allowed and not_overext and close > basis and sl_ok_long and (close - ma_slow >= ma_distance_min)
bool is_AAA = (close <= upper_bb_1)
bool is_B = (close > upper_bb_1 and close <= upper_bb_1_5)
if is_AAA or is_B
float total_lot = is_AAA ? base_qty : (base_qty * 0.8)
current_vol_partial := math.round(total_lot * 0.65, 2)
current_vol_runner := math.round(total_lot - current_vol_partial, 2)
if current_vol_runner < 0.01
current_vol_runner := 0.01
current_vol_partial := total_lot - 0.01
trade_sl := math.round_to_mintick(lower_bb_sl)
trade_tp_final := math.round_to_mintick(close + (math.abs(close - trade_sl) * rr_ratio))
trade_tp_partial := math.round_to_mintick(close + (math.abs(close - trade_tp_final) * 0.5))
last_dir := 1
// FIX: License ID, Split Msg, and Newline Separator
msg_A = license_id + ",buy," + mt5_ticker + ",volume=" + str.tostring(current_vol_partial, "#.##") + ",sl=" + str.tostring(trade_sl) + ",tp=" + str.tostring(trade_tp_partial) + ",magic=" + str.tostring(magic_number)
msg_B = license_id + ",buy," + mt5_ticker + ",volume=" + str.tostring(current_vol_runner, "#.##") + ",sl=" + str.tostring(trade_sl) + ",tp=" + str.tostring(trade_tp_final) + ",magic=" + str.tostring(magic_runner)
string type_txt = is_AAA ? "AAA (100%)" : "B (80%)"
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=total_lot, comment=type_txt, alert_message=msg_A + "\n" + msg_B)
// --- SHORT ENTRY ---
if short_signal and short_trend and short_allowed and not_overext and close < basis and sl_ok_short and (ma_slow - close >= ma_distance_min)
bool is_AAA = (close >= lower_bb_1)
bool is_B = (close < lower_bb_1 and close >= lower_bb_1_5)
if is_AAA or is_B
float total_lot = is_AAA ? base_qty : (base_qty * 0.8)
current_vol_partial := math.round(total_lot * 0.65, 2)
current_vol_runner := math.round(total_lot - current_vol_partial, 2)
if current_vol_runner < 0.01
current_vol_runner := 0.01
current_vol_partial := total_lot - 0.01
trade_sl := math.round_to_mintick(upper_bb_sl)
trade_tp_final := math.round_to_mintick(close - (math.abs(close - trade_sl) * rr_ratio))
trade_tp_partial := math.round_to_mintick(close - (math.abs(close - trade_tp_final) * 0.5))
last_dir := -1
// FIX: License ID, Split Msg, and Newline Separator
msg_A = license_id + ",sell," + mt5_ticker + ",volume=" + str.tostring(current_vol_partial, "#.##") + ",sl=" + str.tostring(trade_sl) + ",tp=" + str.tostring(trade_tp_partial) + ",magic=" + str.tostring(magic_number)
msg_B = license_id + ",sell," + mt5_ticker + ",volume=" + str.tostring(current_vol_runner, "#.##") + ",sl=" + str.tostring(trade_sl) + ",tp=" + str.tostring(trade_tp_final) + ",magic=" + str.tostring(magic_runner)
string type_txt = is_AAA ? "AAA (100%)" : "B (80%)"
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=total_lot, comment=type_txt, alert_message=msg_A + "\n" + msg_B)
// MANAGEMENT LOGIC (Run on Every Tick)
if strategy.position_size > 0 and not partial_hit
if high >= trade_tp_partial
// FIX: Added License ID here for the modification alert
new_sl = strategy.position_avg_price
msg_mod = license_id + ",modify," + mt5_ticker + ",sl=" + str.tostring(new_sl) + ",magic=" + str.tostring(magic_runner)
alert(msg_mod, alert.freq_once_per_bar)
// B. BACKTEST SYNC
strategy.close("Long", qty=current_vol_partial, comment="Partial Hit", alert_message="IGNORE")
trade_sl := new_sl
partial_hit := true
if strategy.position_size < 0 and not partial_hit
if low <= trade_tp_partial
// FIX: Added License ID here for the modification alert
new_sl = strategy.position_avg_price
msg_mod = license_id + ",modify," + mt5_ticker + ",sl=" + str.tostring(new_sl) + ",magic=" + str.tostring(magic_runner)
alert(msg_mod, alert.freq_once_per_bar)
// B. BACKTEST SYNC
strategy.close("Short", qty=current_vol_partial, comment="Partial Hit", alert_message="IGNORE")
trade_sl := new_sl
partial_hit := true
// FINAL EXIT (Sync)
if strategy.position_size > 0
if low <= trade_sl or high >= trade_tp_final
strategy.close_all(comment="Exit Long", alert_message=msg_flat)
last_exit_bar := bar_index
if strategy.position_size < 0
if high >= trade_sl or low <= trade_tp_final
strategy.close_all(comment="Exit Short", alert_message=msg_flat)
last_exit_bar := bar_index
// --- 6. VISUALS ---
plot(ma_fast, "Fast MA", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=2)
plot(ma_slow, "Slow MA", color=color.new(color.white, 0), linewidth=3)
plot(trade_sl, "Active SL", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(trade_tp_final, "Final TP", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
// ZONES VISUALIZATION
fill(plot(upper_bb_1, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.green, 90), title="AAA Zone Long")
fill(plot(lower_bb_1, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.red, 90), title="AAA Zone Short")
fill(plot(upper_bb_1_5, display=display.none), plot(upper_bb_1, display=display.none), color=color.new(color.yellow, 90), title="B Zone Long")
fill(plot(lower_bb_1_5, display=display.none), plot(lower_bb_1, display=display.none), color=color.new(color.yellow, 90), title="B Zone Short")