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¿Por qué el backtest de fuente de datos personalizada está configurado de esta manera?
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Created 2023-06-02 08:21:21  Updated 2023-06-02 08:47:28
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De acuerdo con la configuración actual de los inventores, la base de datos del sistema de retroalimentación solo tiene algunas monedas grandes, requiere que las fuentes de datos personalizadas devuelvan un formato específico y también proporciona código para algunos recolectores de casos, que no entiendo muy bien.
Tengo que rastrear una moneda alternativa, tengo que hacer mi propio servidor, o tengo que recopilar mis propios datos.
¿Es posible que el sistema de retroalimentación del inventor llame directamente a la interfaz API para obtener estos datos? No hay necesidad de crear un servidor, y no hay necesidad de recopilar datos por sí mismo.
La fuente de datos es demasiado rígida, no sirve para nada. Si se quiere obtener datos a nivel de tick, es mejor usar un recolector de hechos, si solo es una retroalimentación normal, realmente no es necesario hacer esto.

Por ejemplo: Binance ahora ofrece un máximo de 1500 líneas k por cada llamada, y puede obtener 7500 líneas k por 5 llamadas en ciclo, lo que es suficiente para retroalimentar.

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All comments (1)

    文库里有行情收集器,自动提供数据源的,只用跑一个实盘就行了,没法比这个更简单了。因为回测系统是平台web端的,必须能访问到数据源才行,也不是必须弄服务器,你自己的电脑上有数据,能让公网访问到就行。

    或者按照你说的:

    举例:币安现在每次调用提供最多1500根k线,可以通过循环调用5次,就可以获取7500根k线,回测足够多了。

    这种也行,用python请求交易所K线,然后遍历K线回测,可以参考文库,有几篇文章有用到。

    3 years ago
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