Diez ideas de modelos clásicos de estrategias de negociación programáticas

Diez ideas de modelos clásicos de estrategias de negociación programáticaswww.fmz.com

1. Descripción de las diferencias Si la volatilidad de ayer es anormal, se debe realizar el ajuste necesario para garantizar su razonabilidad.

Principales características: estrategia de negociación intradiaria; cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierre durante el día. intervalo de ruptura basado en la relación entre la amplitud de ayer y el precio de apertura de hoy; amplitud de ayer = precio más alto de ayer - precio más bajo de ayer; el precio de cierre de hoy + N * amplitud de ayer; el precio de cierre de la pista inferior = el precio de cierre de hoy - N * amplitud de ayer; cuando el precio rompe la pista superior, compra larga; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, venta corta.

2. Fiali cuatro precio El precio de cierre de ayer, el precio de cierre de ayer, el precio de apertura de hoy, pueden llamarse el precio de Filip cuatro. Es el principal sistema de referencia de estrategia de negociación de avance adoptado por el campeón japonés de comercio de futuros Fiali. Además, debido al modelo de negociación mental subjetivo de Fiera, decidió que también combinó y aplicó la línea de resistencia en la transacción real, a saber, la línea de resistencia y la línea de soporte.

Principales características: estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierra el día; Fiali cuatro precio se refiere al máximo de ayer, el mínimo de ayer, el cierre de ayer, la apertura de hoy; el nivel superior de la barandilla = el de ayer; barril inferior = baja de ayer; cuando el precio rompe la pista superior, compra larga; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, venta corta.

3. Jardín del Cielo La primera línea K, que es el estándar para juzgar la posible dirección del movimiento del día, es más efectiva cuando la apertura es una brecha que se abre alta o baja.

Principales características: estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierra el día; Sky Garden se utiliza cuando el día está abierto para el precio de apertura, es decir, cuando el precio de apertura es >= el precio de cierre de ayer1,01 o el precio de apertura es <= el precio de cierre de ayer0,99; línea superior = el precio más alto de la primera línea K; el carril inferior = el precio más bajo de la primera línea K; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.

4. Avance lateral Es más fácil lograr avances cuantitativos en la forma, como fractal, narrow cross-section breakthrough, varias combinaciones de K-line, doble bottom y doble top; es difícil lograr avances morfológicos cuantitativos, con línea de tendencia y arco superior y inferior, también varios de las técnicas clásicas de forma como bandera, diamante y triángulo. La tendencia es seguida por la consolidación, y la tendencia es después de la consolidación. La estrategia de negociación de la brecha lateral refleja plenamente la ley de fluctuación de precios del ciclo de volatilidad. Lo que necesitamos hacer es cuantificar razonablemente la definición de consolidación, como el lapso del período y la magnitud de las fluctuaciones.

Principales características: estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierra durante el día; ruptura lateral cuando los puntos altos y bajos de las últimas líneas de 30 K fluctúan dentro del 0,5% del eje superior e inferior; el tren superior = el precio más alto de las últimas líneas de 30 K; barril inferior = el precio más bajo de las últimas líneas de 30 K; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.

5. Transformación de las operaciones Relativamente hablando, los avances basados en puntos fijos pueden estar sujetos a cambios en el rango de precios de la variedad; mientras que los avances en rangos de porcentaje fijos son menos propensos a ser similares, a menos que el nivel de volatilidad de la variedad cambie dramáticamente.

Principales características: estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierra el día; cambio a la negociación basada en el precio de apertura de hoy; el tren superior = el precio de apertura de hoy + el precio de apertura de hoy * 0,01; el precio de apertura de hoy - el precio de apertura de hoy * 0,01; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.

6. HANS123 Como una estrategia de negociación de avance ampliamente popular en el mercado de divisas, HANS123 rompe los puntos altos y bajos del número N de la línea K después de que se abrió el mercado, como un criterio para desencadenar señales comerciales.

Principales características: Estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierre el día; HANS123 está listo para entrar después de 30 minutos de apertura; El precio más alto después de la apertura es 30 minutos. Relva inferior = 30 minutos después de la apertura del precio más bajo; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.

7. Promedio diario de avance de ATR Tenemos razones para creer que cuando se ha producido un cierto grado de volatilidad del ATR, estamos más dispuestos a apostar a que la volatilidad del día continúe desarrollándose en la dirección de un cierto ATR. El punto de referencia para la comparación puede ser el precio de apertura o el día o el nuevo precio récord más alto y más bajo se ha establecido. También, puede calcular el ATR en los últimos 10 días.

Principales características: Estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierre el día; el ATR promedio diario rompe la relación entre el precio de apertura de hoy y el ATR promedio de los últimos N días de negociación; En el caso de las operaciones de negociación, el precio de apertura de la operación será el mismo que el precio de apertura de la operación de negociación. Bajo rieles = precio de apertura de hoy - N día de negociación promedio ATR * M; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.

8. El avance de la ORB El ORB fue propuesto por primera vez por el gerente de fondos estadounidense Toby en 1988. Medía el precio de apertura por el más pequeño del precio más alto y el precio más bajo.

Principales características: Estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierre en el día; el avance de fallo del ORB se basa en los indicadores del ORB de los últimos N días de negociación; Rejilla superior = precio de apertura de hoy + N días ORBM: Bajo rieles = precio de apertura de hoy - N días ORBM: Cuando el precio se rompe a través de la pista superior, comprar largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vender corto.

9. Descenso de los precios promedio en el tiempo La línea amarilla de precio promedio de tiempo compartido se utiliza ampliamente en el gráfico de tendencia de precios promedio de tiempo compartido de varios programas de negociación.

Principales características: Estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierre el día; La línea amarilla del precio promedio de tiempo compartido se basa en el precio promedio del gráfico de tiempo compartido de hoy; El precio medio por hora del día en el tren superior es la línea amarilla. El precio medio horario del día en el tren inferior = línea amarilla; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.

10. Variabilidad de la volatilidad del ATR durante el día Enfoque en la evaluación de los cambios en la volatilidad del mercado a corto plazo.

Principales características: Estrategia de negociación intradiaria, cierre de todas las posiciones cuando el mercado cierre el día; el ATR intradiario rompe el ATR basándose en el precio de apertura de la línea K y los últimos N ciclos; el precio de apertura de la línea K + el período N ATR * M; el precio de apertura de la línea K - período N ATR * M; cuando el precio rompe la pista superior, comprando largo; cuando el precio cae por debajo de la pista inferior, vendiendo corto.