BitMEX se ha convertido en la plataforma preferida para el comercio de monedas virtuales, pero sus restricciones de comercio de API son estrictas y problemáticas. Este artículo comparte algunas de las técnicas de uso de la API en la plataforma de comercio cuantitativo FMZ en el mercado real, principalmente para estrategias de mercado.
- Las características de BitMEX
Las ventajas más notables son la actividad de las operaciones, especialmente los contratos de perpetuidad de Bitcoin, que suelen superar los millones o incluso los millones de dólares por minuto; BitMEX tiene una comisión de pago después de las operaciones por orden, aunque no es alta, pero atrae a una gran cantidad de operadores de mercado, por lo que la profundidad de compra y venta es excelente, a menudo en millones de dólares; y debido a la profundidad de compra y venta acumulada, los precios de las operaciones a menudo fluctúan a la baja en la unidad de mínima variación de 0.5 dólares.
- Limitación de la frecuencia de la API de BitMEX
La frecuencia de las solicitudes de la API REST se limita a 300 solicitudes por 5 minutos. Esto equivale a 1 segundo, y esta limitación es muy estricta en comparación con otras plataformas de negociación. Una vez superada la limitación, se indica 'Rate limit exceeded', y si se continúa más allá de la limitación, la IP puede ser bloqueada por una hora.
- El uso de websocket para obtener información
BitMEX REST API tiene restricciones más estrictas, se recomienda usar más protocolos websocket, y hay más tipos de datos que se envían a las plataformas de intercambio en general.
-- El tiempo de envío de datos de profundidad es largo, con errores, y no coincide con la profundidad real, se estima que hay demasiadas variaciones de profundidad, el envío tiene errores, pero en general, debido a la excelente fluidez, los ticker de suscripción o los trades se pueden
-- El envío de pedidos tiene muchos errores y es casi inútil.
-- El envío de la información de la cuenta se retrasará considerablemente, mejor usar la API REST para confirmar.
-- El tiempo de retraso en el lanzamiento puede llegar a varios segundos cuando hay grandes fluctuaciones en el mercado.
--El siguiente código utiliza el protocolo websocket para obtener información sobre las operaciones y las cuentas en tiempo real, principalmente para las estrategias de mercado. El uso específico requiere ser ejecutado en la función main ().
El artículo completo y el código pueden verse en: https://zhuanlan.zhihu.com/p/54881870
想问问，一行代码，比如一个GetTicker就算一次请求吗？那很容易超出限制啊，有没有办法让一次请求就返回行情、深度、订单等数据的合集，然后自己再另行解析呢？
知乎上文章中，第四段《下单技巧》中，这么一句“可以根据仓位变化或修改订单失败辅助判断订单状态。” ，我有点疑惑，我的目的，是解决双向挂两个单的做市时，如何尽快对已经完成的订单进行补单。 如果是双向挂相同数量的单，可能两个单都完成了，那么仓位变化就无法作为判断依据。而修改订单只发生在需要修改的时候，一直挂着单，我为啥要修改呢？一但修改，我的订单难道不需要重新排队吗？
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