La estrategia de doble media móvil, al establecer las medias móviles de m días y n días, estas dos medias móviles deben tener un punto de cruce durante el movimiento del precio. Si m>n, entonces el promedio móvil de n días que “cruza hacia arriba” el promedio móvil de m días es un punto de compra, y viceversa. Esta estrategia se basa en la intersección de medias móviles de diferentes períodos, capta la fortaleza y la debilidad del objetivo comercial y ejecuta la transacción. Cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de largo plazo hacia arriba, se denomina “punto de compra”, y viceversa. Bien, ahora podemos construir una estrategia simple para comprar en un cruce dorado y vender en un cruce muerto.

Ahora utilizaremos la línea K diaria del índice de futuros de materias primas sobre barras de refuerzo durante el último año como fuente de datos de backtest. Veamos el poder de los promedios móviles.

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Estrategia de media móvil única

También se puede utilizar una media móvil única como estrategia comercial. De hecho, es una variación de una media móvil doble. El precio actual se considerará como otra media móvil.

MA5^^MA(C, 5);
CROSS(C, MA5), BK;
CROSSDOWN(C, MA5), SP;
AUTOFILTER;

Lo anterior es una estrategia simple de apertura y cierre basada en un único promedio móvil. Los resultados del backtest se muestran en la siguiente figura. Si bien esto puede parecer bueno, una vez que se tienen en cuenta los cargos por deslizamiento y comisiones, los resultados serán terribles.

Estrategia de media móvil doble

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Utilizando esta sencilla estrategia, sin optimización, los resultados no fueron satisfactorios y las ganancias fueron las siguientes

Pequeñas mejoras en la estrategia de media móvil dual

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

En comparación con la estrategia original, aquí se agregan condiciones de confirmación. Por ejemplo, si la estrategia quiere ir en largo, requiere que MA10 y MA5 hayan estado en una tendencia ascendente en los últimos dos períodos, filtrando algunas señales recurrentes de corto plazo y aumentando la tasa de ganancias.

Los resultados finales del backtest funcionaron bien

Estrategia de diferencia de medias móviles

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期和60周期指数之间的平均差值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数的平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1和MA2之间的差异为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算MA3的3周期和MA3的一半的平均值的3倍的差值
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//当MA3大于MA4且收盘价不低于前一K线的收盘价时，平仓和开仓多头。
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//当MA3小于MA4且收盘价不大于前一K线的收盘价时，平仓和开仓空头。
AUTOFILTER;

¿Cuál es el resultado de restar los promedios móviles de largo y corto plazo en un promedio móvil? La investigación estratégica depende de esta experimentación constante. MA4 es en realidad el promedio de los dos períodos anteriores de MA3.

Cuando el valor actual de MA3 es mayor que el promedio de los dos períodos anteriores, se entra en posición larga. Aquí, agregamos la condición de filtrado de que el precio actual sea mayor que el precio de cierre de la línea K anterior, lo que aumenta la probabilidad de ganar. Puedes probarlo tú mismo.

Eliminar esto tiene poco o ningún efecto. Los resultados específicos del backtest son los siguientes:

Estrategia de tres promedios móviles

Cuando utilizamos la media móvil doble, naturalmente pensamos en los resultados de las tres medias móviles, que tienen más condiciones de filtrado.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA(C, 30);
MA3: MA(C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Lo anterior es el código fuente más simple de las tres estrategias de media móvil: media móvil de corto plazo, media móvil de mediano plazo y media móvil de largo plazo. Las condiciones para abrir una posición larga son: corto plazo > media plazo, media plazo > larga -término. En realidad, esta estrategia sigue siendo la idea de dos medias móviles. Los resultados del backtest son los siguientes:

Al presentar estas cinco estrategias, podemos ver cómo han evolucionado las estrategias de media móvil. Las estrategias de promedio móvil único tienden a activarse una y otra vez. Es necesario agregar condiciones de filtrado. Diferentes condiciones producen diferentes estrategias, pero la naturaleza de la estrategia de promedio móvil no cambia. El corto plazo representa las tendencias a corto plazo, el largo plazo representa las tendencias a largo plazo y el cruce representa un avance en la tendencia.

Utilizando estas estrategias como ejemplos, se estima que los lectores pueden inspirar fácilmente mejoras en sus propias estrategias de promedio móvil.