1. Introducción

Antes de comenzar este artículo, permítanme presentarme. Soy un seudónimo y espero poder describir la cadena de bloques en un lenguaje sencillo. El Sr. Qu lleva 15 años trabajando en el desarrollo integrado. En los últimos dos años, ha estudiado la aplicación de la cadena de bloques en la Internet de las cosas y tiene un conocimiento más profundo de las monedas digitales. Al mismo tiempo, durante la transacción de moneda digital, se descubrió la plataforma cuantitativa del inventor. Aunque el propietario del distrito escuchó sobre Bitcoin relativamente temprano, recién lo tomó realmente en serio en los últimos uno o dos años, y por lo tanto se perdió el fuerte aumento y caída de 2017 y 2018. Mirando hacia atrás y refiriéndome a la experiencia de mis predecesores, realmente creo que para lograr el éxito en la inversión en moneda digital, debes elegir uno o dos proyectos e invertir una cantidad considerable de dinero en sus primeras etapas. En cuanto a dónde conseguir los fondos, el Sr. Qu cree que podemos comenzar con el comercio cuantitativo de monedas digitales. Debido a que la moneda digital se comercializa las 24 horas del día, con un umbral de capital bajo y sin límite de precio, es muy adecuada para el comercio programado y para el desarrollo continuo de pequeños fondos.

La ventaja del trading cuantitativo es que algunas ideas operativas pueden refinarse y ejecutarse a través de programas. Esto evita que el estado de ánimo de las personas se vea afectado y provoque que realicen operaciones erróneas o no operen en absoluto cuando el mercado fluctúa violentamente. Gracias al seguimiento del programa, también es fácil descubrir las tendencias del mercado de manera oportuna. Al mismo tiempo, algunas ideas comerciales se pueden probar a través de la Plataforma Inventor para determinar si son razonables y algunas malas estrategias se pueden eliminar de manera oportuna. El trading cuantitativo implica descubrir errores del mercado y hacer frente a la competencia estratégica de pares cuantitativos. En otras palabras, el trading cuantitativo no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Es necesario “mantenerse al día” con el mercado y desarrollar nuevas estrategias basadas en nuevos situaciones. Estrategia. Debido a que District Master tiene fuertes habilidades de programación pero conocimientos financieros relativamente débiles, el siguiente artículo analiza la estrategia que District Master concibió e iteró varias veces. También espero que todos tengan buenas estrategias que puedan discutirse e implementarse con el propietario de la clase del distrito.

2. Combate real

Para dar cabida a una cantidad relativamente grande de fondos y permitir un mejor seguimiento e intervención manual, el propietario del distrito adopta principalmente el comercio intradía. Para evitar las fluctuaciones drásticas de BTC, el propietario del distrito eligió ETH como moneda principal. El estándar de backtest es 2019. La razón es que la primera mitad de 2019 fue básicamente un aumento unilateral, y la segunda mitad del año fue una caída unilateral. Básicamente, se pueden tener en cuenta tanto el mercado alcista como el mercado bajista. De esta manera, el mejor caso es una rentabilidad anualizada de 210. Un retroceso del 16,4%. Dado que no se trata de operaciones de alta frecuencia, que se realizan al contado y que no hay ventas en corto, este indicador aún tiene mucho margen de mejora en el futuro.

Comencemos nuestro viaje cuantitativo con una estrategia concebida por el propio propietario del distrito: la estrategia de transición de tres ciclos grande, mediano y pequeño. En general, el ciclo grande indica la dirección del mercado, el ciclo medio es el ciclo de operación actual y el ciclo pequeño indica la señal de parada de la tendencia. Al ingresar al mercado, siempre que se haga referencia al estado de los tres ciclos de grande, mediano y pequeño, se pueden adoptar una variedad de estrategias para lidiar con el mercado complejo como Zhuge Liang. Si la frecuencia de su ciclo de operación es de varias veces al día, entonces el ciclo grande puede ser diario, el ciclo mediano puede ser de 4 horas y el ciclo pequeño puede ser de 30 minutos; si la frecuencia de su ciclo de operación es de docenas de veces al día, entonces el ciclo grande puede ser diario, el ciclo mediano puede ser de 4 horas y el ciclo pequeño puede ser de 30 minutos; El ciclo grande puede ser de 4 horas, el ciclo mediano se puede seleccionar de 30 minutos y el ciclo pequeño se puede seleccionar de 5 minutos; el ciclo anterior siempre es de 6 a 8 veces diferente del ciclo siguiente.

A continuación, enumeramos la relación entre la línea K y las bandas de Bollinger de cada período. Hay 8 estados en total. Hay 8X8X8=512 estados en tres períodos. Estos 512 estados son suficientes para hacer frente a todas las posibles situaciones del mercado. Capacidad técnica Un buen programador puede diseñar previamente los mejores puntos de orden y puntos de stop loss para cada condición. Para proporcionar una base para la discusión, el propietario del distrito también pusoEstrategiaEs público.Haga clic para verTodos son bienvenidos a mejorar sobre esta base.

Luego hagamos una prueba retrospectiva y podemos ver que la tasa anualizada es 29 y el drawdown es un poco alto, llegando al 36%. Descargamos los logs y analizamos las caídas. Esta es la ventaja de la plataforma Inventor.

3. Mejora

Tras el análisis se encuentran principalmente las siguientes razones:

1. Aunque la estructura de ciclo grande, mediano y pequeño es mejor, es difícil concebir la estrategia de cómo el ciclo pequeño afecta al ciclo mediano. Se puede simplificar primero y complementar después;

2. Cuando el mercado baje, debes abandonar tu posición resueltamente.

3. El papel direccional de la media móvil de cinco días es muy importante, pero no se refleja en la estrategia.

4. Una caída rápida fuera de las bandas de Bollinger debería venderse

5. Cuando el motivo de subida cae por debajo, debes detener las ganancias y las pérdidas a tiempo.

Ponemos en el nombre del archivo el motivo de cada iteración, ciclo operativo, anualización, drawdown y número de transacciones, y hacemos corresponder los logs, para que podamos encontrar rápidamente la versión anterior y hacer correcciones. Los buenos hábitos pueden motivarnos a progresar mejor. El proceso de cuantificación visible es también un proceso de corrección de las estrategias erróneas en nuestra mente para hacerlas más fuertes.

Para hacer frente a diversas situaciones de toma de ganancias y detención de pérdidas, el propietario del distrito también agregó algunas variables. Teniendo en cuenta las condiciones cálidas y frías del mercado, se añade el concepto de Feel. La llamada situación caliente significa que después de vender, el precio sube y usted tiene que comprar; la situación fría es lo opuesto. Los parámetros de transición son diferentes cuando la temperatura es diferente. Además, se ha añadido el concepto de línea de pánico. Cuando el precio rompe el máximo anterior y continúa subiendo a un nivel alto, o rompe el mínimo anterior y continúa cayendo a un nivel bajo, se activarán compras adicionales. o vender. Después de mejoras específicas y docenas de iteraciones, finalmente logramos una tasa anualizada de 210, una reducción de 16,4 y una disminución en el número de transacciones, como se muestra a continuación.

Al mismo tiempo, también observamos que al 27 de junio, la compañía había obtenido una ganancia de 14.872, pero solo obtuvo una ganancia de 2.300 en los siguientes cuatro meses. La razón es que el primer semestre de 2019 fue un mercado alcista, con un aumento de más del 200%, y el segundo semestre fue un mercado bajista, con una disminución del 70%. Esto demuestra que una buena estrategia necesita una gran inversión. En el mercado, para absorber la potencia ascendente cuando el mercado está subiendo, y para invertir fuertemente en el mercado cuando el mercado está cayendo. Venda sus posiciones a tiempo e intente observar más y hacer menos. Por supuesto, la experiencia anterior se basa en una situación en la que no es posible realizar ventas en corto. Cuando sí es posible, el procedimiento será más complicado y se deberán tener en cuenta algunas situaciones inesperadas que deberán mejorarse más adelante.

IV. Conclusión

Espacio de optimización posterior para las estrategias anteriores:

1. Utilice un período más pequeño como período de negociación, como 1 hora, de modo que necesite ajustar repetidamente los parámetros de optimización.
2. ¿Se pueden realizar ventas en corto a través de contratos?

Lo anterior es el recorrido mental del Sr. Qu al realizar cuantificaciones para Inventor. Si también te interesa la cuantificación, visita la plataforma Inventor para explorar con el Sr. Qu.