sobre nosotros

Este sistema de comercio es泊宇量化Fui miembro de un equipo que se dedicó desde muy temprano a la investigación de estrategias cuantitativas. El año pasado, la competición cuantitativa Tokeninsight logró excelentes resultados.

También estoy muy agradecido a la comunidad FMZ por proporcionar esta plataforma. Con el fin de apoyar mejor la construcción de la comunidad cuantitativa, el concepto de diseño y las ideas de diseño de esta estrategia ahora se publican públicamente aquí. Espero que todos puedan aprender el diseño y la aplicación del comercio cuantitativo gracias a él.

El origen de la estrategia de negociación de patrones cuantitativos

La inspiración para el sistema de tasa de mecanografía cuantitativa proviene principalmente de la física. La definición de velocidad en física es: la distancia recorrida por unidad de tiempo. Si el precio se considera como distancia, entonces en el mercado financiero la definición de velocidad es la magnitud del cambio de precio por unidad de tiempo. Si el precio cambia mucho en una unidad de tiempo, dicho mercado suele denominarse mercado rápido; si el precio cambia muy poco en una unidad de tiempo, dicho mercado se denomina mercado lento. Por lo tanto, la velocidad es la ley natural que combina el tiempo y el precio. A través de un conocimiento profundo de la velocidad, podemos ayudarnos a comprender este mercado en mayor medida. Si la tasa aumenta, significa que la energía está aumentando, lo que puede predecir efectivamente la tendencia ascendente del mercado. Si la tasa disminuye significa que hay un fallo energético y se percibe el riesgo de un mercado estancado o en caída. Para completar cada transacción se utiliza una cierta cantidad de lotes, por lo que se denomina sistema de comercio de tasa de patrón cuantitativo.

Conocimientos requeridos

Precio más alto (HHV):El precio más alto alcanzado durante un período específico. Precio más bajo (LLV):El precio más bajo alcanzado durante un período específico. Promedio móvil (MA) :Una línea que conecta los precios de cierre promedio de un período específico. Pendiente de regresión (PENDIENTE):La pendiente de la regresión lineal para un período específico. (Eso es lo que llamamos tasa)

La fórmula de pendiente de MCO de la ecuación lineal es la siguiente: La fórmula matemática es muy complicada, pero la plataforma FMZ ya ha escrito la fórmula gramatical para nosotros (SLOPE) Miramos el manual de gramática del idioma Mai y vemos que el algoritmo es el siguiente:

El proceso es un poco complicado, pero no hay que pensar demasiado en ello. Simplemente llame a la fórmula directamente.

Diseño del indicador:

1. Primero calcule los precios más altos y más bajos dentro de un período de tiempo determinado. 2. Tome el promedio de estos dos precios. 3. Calcular un promedio móvil de la media 4. Encuentra la pendiente de regresión de la media móvil.

A través del diseño del indicador, ejecutamos un backtest y podemos ver que en el gráfico principal, obtenemos el punto más alto de 35 ciclos (línea amarilla), Los puntos más bajos (línea verde), su promedio (línea roja) y el promedio de precios suavizado calculado a partir de la línea roja (línea púrpura gruesa)

Luego podemos calcular la pendiente de regresión ss en la figura adjunta, que representa la tasa de ascenso y descenso del promedio móvil.

Diseño de estrategia comercial:

Como se puede ver en la figura anterior, las flechas verdes indican los puntos de inflexión donde la pendiente es más baja, y las flechas naranjas indican los puntos de inflexión donde la pendiente es más alta. Como se refleja en la línea K del gráfico, también podemos sentir claramente el debilitamiento del ascenso y el debilitamiento de la caída. Si compra y vende en los puntos de inflexión, puede realizar operaciones efectivas en el mercado con antelación, en lugar de perseguir máximos y vender mínimos en los máximos o mínimos.

La idea del diseño es: La pendiente ascendente significa que el impulso del mercado está aumentando, lo que puede llevar a una detención de la caída o un aumento. La pendiente decreciente significa que el impulso del mercado se está debilitando y puede dejar de subir o caer.

La expresión diseñada utilizando el lenguaje Mai es la siguiente:

Pruebas retrospectivas y resumen

De esta manera, hemos completado el diseño de este algoritmo. A continuación, utilizaremos el sistema para realizar pruebas retrospectivas de la situación durante un año.

El activo subyacente es el contrato trimestral BTC de OKEX; El período de backtest es del 1 de enero de 2019 al presente, con un período de tiempo de 1 hora; La cuenta inicial tiene 3 BTC y la tarifa de manejo es de 50.000; Establezca el número de lotes por transacción en 200.

A través de pruebas retrospectivas, podemos ver que este retorno es relativamente suave y estable. En este backtest, hubo 1.261 transacciones a lo largo del año; Ingresos estimados: 4,68 monedas; La rentabilidad anualizada es de aproximadamente 140%; Reducción máxima del 14%; Relación de Sharpe 0,117.

Intercambio de código fuente:

Haga clic para copiar la estrategia https://www.fmz.com/strategy/183416 Lo que comparto arriba son algunas de mis ideas y contenidos. A continuación, el código completo de Mai Language. Para su referencia, estudio e investigación. Si desea reimprimir, por favor indique la fuente, gracias.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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