En los últimos dos meses, una cuenta llamada print(money) ha sido muy popular y ha obtenido cientos de veces más ganancias que los contratos perpetuos de Binance. Es frecuente ver capturas de pantalla de las ganancias de su cuenta en varios grupos. La curva de ganancias que básicamente no tiene retroceso genera envidia en muchas personas, pero también hace que algunas personas duden de su autenticidad. Pero mi experiencia durante los cinco días del 23 al 27 de octubre demostró que las estrategias de alta frecuencia pueden generar rendimientos anormales en un mercado de alta volatilidad.

Mi experiencia:

Se necesitaron aproximadamente dos días para escribir la estrategia y, después de un día de ajuste, comenzó a ejecutarse oficialmente en Binance Perpetual Contract el 23. A partir de una recarga de 100 USDT, gané 8.800 USDT el día 27, con un rendimiento de más de 80 veces, y casi no hubo retroceso durante el período. El rendimiento total alcanzó el puesto 15 en el ranking de rendimiento histórico de Binance y el segundo lugar en el rendimiento de octubre. Debido a problemas con las estadísticas de Binance, la clasificación real debería ser más alta.

Una pequeña experiencia:

No todos los mercados y momentos son adecuados para estrategias de alta frecuencia, y las condiciones para ejecutar robots de alta frecuencia son muy estrictas. A continuación se presentan algunas condiciones.

1. Adecuado para mercados de alta frecuencia.

En los últimos cinco días, solo se negociaron contratos perpetuos de FIL en Binance. El mercado estaba muy caótico cuando se lanzó FIL por primera vez. La diferencia de precio entre los contratos perpetuos y los contratos spot llegó a superar el 30%, lo que provocó graves desacuerdos entre los contratos a largo y corto plazo. Posiciones en FIL. El precio de apertura del día 16 cayó desde 60. Comenzó a recuperarse en 26, luego cayó a 19 y rebotó a 37. Los días con un alto volumen de transacciones ocuparon el tercer lugar entre todos los pares de transacciones, solo superados por los antiguos BTC y ETH. Esta es una oportunidad de oro para las transacciones de alta frecuencia. Desafortunadamente, no preparé el robot en primer lugar y me perdí los primeros días, pero afortunadamente alcancé el mercado el 24 y el 25, y la mayoría de las ganancias vinieron de este período. Después del día 27, la diferencia de precio disminuyó gradualmente, la tasa máxima de financiación desapareció, el volumen de operaciones se redujo y se hizo más difícil ganar dinero con la estrategia.

También se produjeron oportunidades similares durante el período inicial tras el lanzamiento de SUSHI/YFI/YFII/UNI, cuando la volatilidad y el volumen de operaciones eran muy altos, y el dinero impreso también aprovechó estas oportunidades. Cuando estas monedas ya no podían generar dinero, apareció nuevamente FIL. Estas dos olas son el concepto DEFI, muy publicitado, y el muy esperado FIL. En las circunstancias actuales, habrá que esperar mucho tiempo hasta la próxima oportunidad.

2. Tasa de comisión por transacción

Las estrategias de alta frecuencia son muy sensibles a las tarifas de manejo. El umbral para que Binance Maker devuelva el 0,2 % no es alto. Aunque el reembolso es pequeño, se puede entender como tarifas de manejo gratuitas. Un grupo de traders de alta frecuencia en el antiguo spot Se ha revivido la estrategia de frecuencias. Por supuesto, cuando el mercado fluctúa violentamente, la tarifa de manejo es relativamente poco importante.

3. Alta frecuencia

La característica más famosa de los robots de alta frecuencia es su frecuencia extremadamente alta. Cuando el mercado cambia rápidamente, muchas de mis estrategias pueden completar la apertura y el cierre de posiciones en 100 ms.

4. Tasa de éxito de la estrategia

Las estrategias de alta frecuencia requieren un juicio preciso de las tendencias a corto plazo del mercado, y cuanto mayor sea la tasa de ganancias, mayor será el volumen de órdenes, y cuanto mayor sea el volumen de operaciones a corto plazo, mayor será el volumen de órdenes. Dado que FIL tiene un gran volumen comercial y transacciones frecuentes, la precisión de la predicción de tendencias en unos pocos segundos es muy alta. De manera similar, el feroz juego entre posiciones largas y cortas brinda a los creadores la oportunidad de establecer y cerrar posiciones correspondientes. Esto es diferente de las primeras operaciones al contado de alta frecuencia. Ahora los creadores reciben reembolsos, pero los tomadores aún pagan altas tarifas por transacción, por lo que solo pueden realizar pedidos. Imaginemos que si todos son optimistas en el corto plazo, la estrategia de alta frecuencia no puede ejecutar la orden de compra del creador debido a la tarifa de toma de órdenes y no puede obtener ganancias. Si el mercado no tiene ninguna tendencia, se puede ejecutar la orden del creador. pero la probabilidad de obtener ganancias es baja, alta. Por lo tanto, la actual estrategia de alta frecuencia requiere tanto una tendencia importante del mercado para garantizar una alta tasa de ganancias como una divergencia local entre posiciones largas y cortas para garantizar una gran cantidad de transacciones.

Cuando el mercado va bien, la tasa de ganancias de mi estrategia es superior al 80% y la relación de ganancias y pérdidas es mayor que 1. Cuando no hay una tendencia obvia en el mercado, la tasa de ganancias a largo plazo también es superior al 65%. y la relación de ganancias y pérdidas es menor que 1.

5. Capacidad de las estrategias de alta frecuencia

Obviamente, la capacidad de las estrategias de alta frecuencia no es alta. Debido al alto apalancamiento de los fondos perpetuos, 100u también pueden operar más de 2000u de fondos, por lo que las estrategias de alta frecuencia pueden comenzar con fondos muy pequeños. Pero el beneficio neto total no será demasiado grande. La capacidad específica depende del volumen de transacciones en el mercado.

6. Riesgos de la estrategia

Existen riesgos al abrir una posición, pero la ventaja de la alta frecuencia es que el número de transacciones es muy alto. Si pierde una vez, puede recuperar rápidamente la pérdida operando 10 veces más. Durante un largo período de tiempo, El retroceso es muy pequeño. Cuanto mayor sea la posición, mayor será el riesgo, por lo que no se puede aumentar la posición indefinidamente. Debe existir un cierto mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando hay más posiciones, se deben cerrar más posiciones y se deben abrir menos posiciones para garantizar que se mantenga el tiempo de retención. Es corto. Si mantiene una posición contra la tendencia, sufrirá una gran pérdida. Por lo tanto, la estrategia está diseñada para juzgar la dirección, asegurándose de abrir una posición en un lado de la tendencia cuando haya una subida o una caída pronunciadas, reduciendo aún más El riesgo a costa de las tendencias poco claras a corto plazo dará lugar a frecuentes pequeñas pérdidas de dinero.

Acerca de mi estrategia

Principio de estrategia:

Obtenga las transacciones más recientes, la profundidad y la posición actual, determine la tendencia en función de las transacciones y decida el tamaño de la posición en función del volumen de transacciones. Si la tendencia es ascendente, coloque una orden pendiente para abrir una posición larga y cerrarla. Posición al mismo tiempo. Si mantiene una posición corta en este momento, ciérrela primero. Lo mismo se aplica a la evaluación de una tendencia a la baja.

Las ideas de las estrategias de alta frecuencia son muy consistentes. Mi estrategia de esta vez se basa en las ideas de mi estrategia de alta frecuencia pública anterior en 2014 y la estrategia de recolección de puerros de OKCoin. El código fuente de estas dos estrategias se puede encontrar en FMZ. Si comprendes estas dos estrategias a fondo, el trading de alta frecuencia no tendrá secretos para ti.

• Robot de estrategia de alta frecuencia de Bitcoin simple en 2014
• Trasplante de puerros con la cosechadora OKCoin

Marco de estrategia:

La estrategia utiliza una arquitectura asincrónica (consulte el tutorial avanzado de la comunidad FMZ).No hay código fuente, solo una descripción simple de las funciones utilizadas. No es un código ejecutable completo y no incluye la lógica básica.. Todas las API utilizan el protocolo REST y no utilizan websocket. El servidor está en Tokio, lo que permite lograr una latencia más baja.

            javascript
            
            
//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Esta estrategia es demasiado exigente con el mercado, no es rentable la mayor parte del tiempo y tiene baja capacidad. Si todos reenvían y difunden activamente este artículo en plataformas como Weibo, grupos de WeChat y Moments, y el número de lectores llega a más de 100.000, consideraré alquilarlo para que todos experimenten la operación real e incluso divulgaré el código fuente de la estrategia. en este artículo en el futuro. Agregue la página de inicio de FMZ WeChat y responda Binance para unirse al grupo de FMZ Binance WeChat para comunicarse.