Muchos años después, Ah Jiu, que se ha convertido en una caja de puerros, recuerda sus años de juventud como puerro. Ha olvidado la cruz de oro, la liquidación y la mentalidad, e incluso a la chica que lo acompañaba en ese entonces. Pero él debe Recuerdo vagamente haber visto el quinto episodio de la charla de Zi Nan sobre análisis cuantitativo.

……

A partir de lo discutido en este número, se dio cuenta de la importancia de “averiguar las fuentes de ingresos y los riesgos”.

Para que a las personas sin conocimientos de programación les resulte más fácil beneficiarse de “Zinan habla de análisis cuantitativo”, intentaré no utilizar código en los artículos de mi columna y, si tengo que usarlo, intentaré utilizar pseudocódigo para implementarlo. las funciones.

Todo inversor ha recibido alguna vez de amigos y familiares una pregunta introspectiva:

“¿Cómo se gana dinero?”

O para ampliarlo:

“¿Por qué no pierdes dinero?”

La mayoría de la gente simplemente lo toma como una broma y responde. Sin embargo, si lo piensas detenidamente, es una buena pregunta y muy importante.

¿Cómo ganas dinero? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de tus ingresos?

Cuando se enfrentan a este problema, la mayoría de las personas simplemente dirían “compra barato y vende caro”. Yo compro en un punto bajo y vendo en un punto alto, ¿no significa eso que puedo obtener ganancias? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina si un punto es un punto bajo o un punto alto?

¿Qué, dijiste que simplemente puedes sentirlo? charla. Te doy una línea K, tú me dices si es un punto alto o un punto bajo.

¿Crees que ahora estamos en un punto alto o bajo?

¿Qué, dijiste que querías ver las Bandas de Bollinger?

Dijiste que el nivel de presión se ha roto, así que, ¿sin duda es un punto bajo? ¿Será seguro que subirá después?

                               

¿No esperabas eso? Rompió las bandas de Bollinger mencionadas por muchas V grandes y luego continuó cayendo.

 

¿Dices que no cuenta y quieres que te dé otro trozo? Vamos, que ha superado el nivel de presión dos veces. ¿Crees que subirá o bajará?

Después de aprender la lección de ahora, el autor seguramente se burlará de mí. Entonces dices que seguro que caerá:

                               

Lo siento, todo el camino hacia arriba.

Entonces, ¿crees que el aumento actual es máximo o mínimo?        

¿No te atreves a decirlo? A continuación hay una cascada.

Ésta es la parte estúpida de la teoría de la forma de onda. Si la forma de onda actual no se ajusta, dirá que esto es solo temporal y que la siguiente forma de onda se ajustará definitivamente. Si la siguiente no se ajusta, dirá que la siguiente se ajustará definitivamente. Esto es como adivinar si será niño o niña. Si te equivocas, te dirá que tu próximo bebé será sin duda niño o niña.

Me estoy desviando del tema. El motivo de decir esto es para avisarte. Si no confirmas que este tipo de cosas son efectivas, entonces no son válidas. Al igual que ocurre con los medicamentos, todos los fármacos se comercializan bajo el supuesto de que son ineficaces. Debe demostrarse su eficacia antes de poder comercializarse (excepto la medicina tradicional china, que sólo puede comercializarse Si mata a mucha gente y no se puede reprimir ni denunciar). Cuando salga el tratamiento, podemos decir que no es eficaz. De lo contrario, si alguien muere a causa del tratamiento, solo podemos decir que tiene mala suerte, pero no podemos evitarlo. No se puede decir que haya algo malo con la medicina herbal china rica en toxinas. Si te atreves a decir que hay algo malo con él, serás arrestado en cualquier provincia… tsk tsk).

Lo mismo ocurre con tu fuente de ingresos. Tienes que asumir que tu idea actual es errónea y demostrar que es válida a través de la “lógica” o las “estadísticas”.

Se puede decir que es eficaz.

Sólo la “fuente de beneficios” que ha sido probada es una fuente de beneficios creíble.

Entonces la siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Cómo demostrar la eficacia a través de la “lógica”?

Es muy sencillo. Por ejemplo, conozco un exchange cuyo raw_Kline_info se genera a través de la información de precios y profundidad de Binance, Huobi, etc. Entonces debe haber un retraso en comparación con su intercambio de referencia, ¿verdad?

Entonces, siempre que pueda encontrar su intercambio de referencia y ajustar la fórmula para dibujar el precio de la línea K, puedo obtener la información sobre su próxima línea K antes de que la dibuje. A través de esta información de precios. Podemos conocer la información sobre la tendencia de precios de un determinado intercambio en unos pocos cientos de milisegundos.

Al ver esto, el puerro impaciente se preparó felizmente para escribir algo. Los pacientes puerros continúan tomando notas.

Porque todavía no puedes obtener ningún beneficio aquí…

¿Por qué? Porque hay tarifas de transacción. Los cambios de precio en unos pocos cientos de milisegundos suelen ser de alrededor de 0,5 por diez mil. La comisión por transacción del intercambio es aproximadamente una diezmilésima parte del total. Y en este momento también hay que considerar si eres un taker o un maker, porque lógicamente hablando, un taker, es decir, aquel que toma órdenes de otros, es obviamente más rápido y más estable en la captura de tendencias. Sin embargo, las comisiones de toma de una bolsa suelen ser mucho más altas que las de un creador. Aunque la tarifa del creador es baja, a menudo puedes obtener una cuenta con tarifa 0 (por ejemplo, si me reenvías este artículo y elogias el programa cuantitativo de Zi Nan a tus amigos, no puedo decirlo con seguridad. En el próximo número, compartiré un método para obtener 2 meses de tarifas de creador cero de los 20 principales intercambios de moneda digital… Shh.) Pero el problema con los creadores es que tienes que esperar a que otros tomen pedidos. Según mi experiencia, 10 determinaciones de tendencias Es un gran honor ser comido una vez.

¿Encontraste algún problema? Incluso si puedes determinar la tendencia, no necesariamente ganarás dinero. Así que aquí, además de “poder determinar tendencias”, su fuente de ingresos ahora tiene una información adicional que antes pasaba por alto: “poder captar tendencias”.

Ser capaz de captar la tendencia se puede dividir en dos partes: 1. Poder agarrar el pedido. 2. Las ganancias generadas por los altibajos de la tendencia pueden cubrir el costo de captación del pedido (tarifas de manejo).

Estos combinados son la fuente de sus rendimientos y riesgos.

Ven, relee: 1. Encuentra un intercambio D que coincida con los precios de los intercambios A, B y C. 2. Ajuste el algoritmo para que D Exchange dibuje K en comparación con otros exchanges 3. De acuerdo con el algoritmo ajustado, determine la tendencia a corto plazo de un determinado par comercial en la bolsa D 4. Cambiar posiciones colocando o tomando órdenes en función de la tendencia determinada. 5. Asegúrese de que el coste de cambiar su posición sea menor que el beneficio que trae la tendencia.

Bien, estos 5 puntos constituyen las fuentes de ingresos y riesgos para tu estrategia. A continuación, la primera tarea es extraer las fuentes de ingresos y riesgos de estos 5 puntos.

¿Qué hacer después de extraerlo?

Responde tus propias 2 preguntas

1. ¿Es fiable su fuente de ingresos? ¿Es posible comprobar sus suposiciones sobre la rentabilidad de forma lógica o estadística?
2. ¿Puedes resolver la fuente de tu riesgo?

Cada vez que analice su sistema de trading, primero hágase estas dos preguntas introspectivas y luego podrá responder con seguridad: “¿Por qué gana dinero?” y “¿Por qué no pierde dinero?”.

Si crees que la tarea no es suficiente, ve a Zinan para aprender cuantitativa.Zi Nan habla sobre cuantificaciónAnalizar las fuentes de beneficios y riesgos de cada estrategia de enseñanza.

Los estudiantes que hayan visto esto pueden hacer esta pregunta. Sólo hablaste de prueba lógica, ¿qué pasa con la prueba estadística? Backtesting… Si se trata de una moneda digital, utiliza el backtesting FMZ: https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, y regístrate usando mi enlace para obtener una cuota real de 5 yuanes~. En términos estadísticos, normalmente se trata de una prueba retrospectiva de datos de varios períodos diferentes. Una vez que la prueba retrospectiva demuestra ser efectiva, se la pone en práctica durante un tiempo en operaciones de simulación y operaciones reales. Es decir, la práctica (de operaciones reales) es (método estadístico) ) para probar (la eficacia de la estrategia) la verdad El único estándar.

Pseudocódigo de estrategia (aquí asumimos que has visto la charla de Zinan sobre cuantificación y has escrito la capa intermedia. Aquí solo hacemos el pseudocódigo de la capa lógica sin completar el contenido. Debes realizar la tolerancia a fallas, la optimización y perfeccionar la estrategia tú mismo). :

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

Así que este artículo termina aquí. Dale me gusta y reenvía más. En el próximo número, compartiré cómo engañar a las bolsas pequeñas y medianas para que te den un período de prueba sin comisiones (para que puedas manipular la estrategia ejemplificada en este artículo). No compartí el código aquí, pero Actualmente, utilizo esta estrategia de creación de mercado. Según el mercado y el par de negociación, la ganancia diaria es de aproximadamente 1 a 5 milésimas. ).