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Las estrategias son riesgosas y las inversiones deben realizarse con cautela. Las estrategias que se ofrecen en esta oportunidad son solo para intentos de capital pequeño y no garantizan ganancias.

1. Estrategia de tasa de financiación perpetua de Binance

Contratos perpetuos y tasas de financiación

Al principio, en el mundo de las criptomonedas solo existían contratos de entrega. Más tarde, BitMEX lanzó de manera innovadora los contratos perpetuos, que se volvieron muy populares. En la actualidad, la mayoría de los exchanges tradicionales admiten contratos perpetuos.

Cuanto más lejana sea la fecha de entrega del contrato de entrega y mayor sea la fluctuación del precio, mayor será la desviación entre el precio del contrato y el precio spot. Sin embargo, en la fecha de entrega, el contrato se liquidará obligatoriamente al precio spot. Así el precio siempre volverá a la normalidad. A diferencia de los contratos de entrega que se realizan según un cronograma, los contratos perpetuos pueden mantenerse indefinidamente. Se necesita un mecanismo para garantizar que el precio del contrato sea coherente con el precio al contado, que es el mecanismo de tasa de financiamiento. Si el precio es alcista durante un período de tiempo y hay muchas personas que están en posición larga, el precio perpetuo será más alto que el precio spot. En este momento, la tasa de financiación es generalmente positiva, es decir, la parte que está en posición larga tiene que pagar el precio. La parte corta cobra una comisión en función de la posición. Cuanto mayor sea la desviación del mercado, mayor será la tasa de financiación. Cuanto más alta sea, más tiende a caer el diferencial. Mantener un contrato perpetuo equivale a pedir dinero prestado y agregar apalancamiento, y los fondos tienen un costo de uso, por lo que la mayoría de las veces la tasa positiva es del 1%. La tasa de financiación se cobra cada 8 horas, por lo que el precio perpetuo suele estar muy cerca del precio al contado.

Análisis de beneficios por arbitraje

La tasa de financiación es positiva la mayor parte del tiempo. Si vende contratos perpetuos en corto y compra contratos al contado y los mantiene a largo plazo, en teoría puede obtener beneficios positivos en la tasa de financiación a largo plazo, independientemente del alza o la baja de la moneda. precio. A continuación analizaremos la viabilidad en detalle.

Binance proporciona el historial de tasas de financiación: https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 Las tarifas promedio para las monedas recientemente (marzo de 2021) son: Se puede observar que la tasa de comisión promedio de múltiples monedas es superior al 0,15% (debido al reciente mercado alcista, la tasa de comisión es alta, pero es difícil de mantener). Según las últimas ganancias, la tasa de rendimiento diaria sería del 0,15%.*3 = 0,45%, sin contar el interés compuesto, la tasa anualizada es 164%. Teniendo en cuenta la cobertura al contado, el doble apalancamiento de los futuros, más factores desfavorables como pérdidas de apertura, primas y posiciones de cierre, la tasa anualizada debería ser del 100%. La reducción es casi insignificante. En mercados no alcistas, la tasa anualizada también ronda el 20%.

Análisis y prevención de riesgos

Tasas negativas

La tasa de comisión más baja puede ser tan baja como -0,75 %. Si esto sucede una vez, la pérdida es equivalente a una ganancia de 75 veces la tasa de comisión del 1 %. Aunque se han examinado las monedas con comisiones promedio, las condiciones inesperadas del mercado son inevitables. . Además de evitar las monedas nuevas y las monedas gigantes, la solución más importante es diversificar la cobertura. Si cubre más de 30 monedas a la vez, la pérdida de una moneda solo representará una pequeña parte. Además, cuando se encuentra con esta situación, debe cerrar la posición con anticipación, pero debido a las tarifas de manejo y los costos de cierre, no puede cerrar la posición cuando se encuentra con una tasa negativa. Generalmente, puede cerrar la posición para evitar una tasa negativa. por debajo del -0,2%. Generalmente, cuando la tasa de tarifa es negativa, el precio perpetuo es más bajo que el precio al contado y la prima negativa permite obtener ganancias después de deducir la tarifa de manejo.

Cambios en la prima

En general, una tasa de comisión positiva significa que los futuros perpetuos tienen una prima sobre los futuros al contado. Si la prima es alta, es posible que pueda obtener una cierta rentabilidad de la prima. Por supuesto, la estrategia siempre mantiene posiciones durante mucho tiempo, por lo que esta parte de las ganancias no se comerá. Tenga cuidado de no abrir una posición con una prima negativa elevada. Por supuesto, a largo plazo, el problema de los cambios en la prima se puede ignorar.

Riesgo de liquidación del contrato

Debido a la cobertura diversificada, esta parte del riesgo es mucho menor. Si tomamos como ejemplo el apalancamiento perpetuo de 2x, existe la posibilidad de una llamada de margen solo a menos que el precio general aumente en un 50% y, debido a la cobertura al contado, no hay pérdida en este momento. Solo necesitas cerrar la posición y transferir los fondos, o puedes asegurarte de que el margen se pueda aumentar en cualquier momento. Cuanto mayor sea el apalancamiento perpetuo, mayor será la tasa de utilización del capital y mayor será el riesgo de liquidación del contrato.

Mercado bajista a largo plazo

En un mercado alcista, las tarifas son en su mayoría positivas y las tarifas promedio de muchas monedas pueden superar el 2% y, ocasionalmente, hay tarifas muy altas. Si el mercado se convierte en un mercado bajista a largo plazo, la tasa promedio disminuirá y la probabilidad de grandes tasas negativas aumentará, lo que reducirá los rendimientos.

Ideas específicas de estrategia

1. Filtrar monedas automáticamente o especificar monedas manualmente. Puede consultar las tasas de financiación históricas y operar solo cuando se supere el umbral.
2. Obtenga el tipo de cambio actual. Cuando supere el umbral establecido, comience a colocar órdenes de futuros y spot para cobertura al mismo tiempo para fijar un valor determinado.
3. Si el precio de una sola moneda aumenta demasiado, la estrategia puede cerrar automáticamente la posición para evitar un riesgo perpetuo excesivo.
4. Si la tasa de comisión de una determinada moneda es demasiado baja, deberá cerrar su posición para evitar que le cobren la comisión.
5. Dado que no existe ningún requisito en cuanto a la velocidad de apertura, se utilizan órdenes iceberg para abrir y cerrar posiciones para reducir el impacto.

Resumir

La estrategia de cobro de comisiones tiene un riesgo general bajo, una gran capacidad de capital, es relativamente estable y no genera grandes ganancias. Adecuado para quienes buscan arbitraje de bajo riesgo. Si tiene fondos inactivos en el intercambio, puede considerar ejecutar esta estrategia. Actualmente solo se admite el intercambio Binance, y se considerarán más intercambios para brindar soporte en el futuro.

2. Estrategia de cuadrícula al contado (compatible con todos los intercambios al contado)

Principio de estrategia

Para referencia, consulte el artículo: https://www.fmz.com/digest-topic/5930

Si un día en el futuro el precio de Bitcoin será el mismo que ahora, ¿qué estrategia adoptarás para obtener ganancias? Una forma fácil de pensar es vender cuando el precio sube y comprar cuando el precio baja, y luego esperar a que el precio se recupere y ganar la diferencia. ¿Cómo implementarlo específicamente? Es necesario vender a un precio determinado cuando el precio sube. Si vendes demasiado pronto, obviamente perderás dinero. Del mismo modo, si compras demasiado pronto, también ganarás menos. La estrategia de red es adecuada para esta situación.

La estrategia de la cuadrícula es comprar y vender a precios fijos, y se pueden establecer múltiples grupos de rangos de compra y venta, como 8000-8500, 8500-9000. La estrategia es comprar 0,1 monedas a 8.000 yuanes, vender 0,1 monedas cuando sube a 8.500, vender 0,1 monedas cuando sigue subiendo a 9.000 y comprar otras 0,1 monedas cuando baja a 8.500. Tenga en cuenta que la cuadrícula solo mostrará el precio en el otro extremo de un rango si se completa una transacción en un extremo. De esta manera, la estrategia siempre compra barato y vende caro. Además, tenga en cuenta que las monedas compradas y vendidas son las mismas, por lo que cuando el precio vuelve al precio inicial, las monedas de la estrategia permanecen sin cambios, pero el dinero aumenta.

La cuadrícula de esta estrategia se divide en cuadrícula aritmética y cuadrícula geométrica. El spread de una cuadrícula aritmética es fijo. Por ejemplo, si los límites inferior y superior del rango de precios se establecen en 10 000-20 000 respectivamente, y el número de cuadrículas se establece en 5, el spread es (20 000-10 000)/ (5-1) = 2.500. Las cuadrículas son 10000-12500, 12500-15000, 15000-17500, 17500-20000 respectivamente. Si el precio es 14500 cuando se lanza la estrategia, entonces coloque órdenes de compra en 10000 y 12500, y órdenes de venta en 17500 y 20000 respectivamente. Si se completa una transacción a cualquier precio, se colocará una orden en el otro extremo de la red. Cuanto menor sea el precio del pedido de cuadrícula aritmética, mayor será el margen de beneficio. El margen de beneficio del primer grupo de 10.000 a 12.500 es del 25%, y el margen de beneficio del último grupo de 17.500 a 20.000 es del 14,3%.

El principio de la cuadrícula geométrica es similar al de la cuadrícula aritmética, excepto que el margen de beneficio de cada grupo de cuadrículas es el mismo, pero la diferencia de precio es diferente. Los límites inferior y superior del mismo rango de precios se establecen en 10000-20000. respectivamente, y el número de cuadrículas se establece en 5, con 10000 cuadrículas respectivamente. -11892.07,11892.07-14142.13,14142.13-16817.92,16817.92-20000. De esta manera, el margen de beneficio de cada grupo de redes es del 18,9%.

El cálculo de la cuadrícula aritmética es simple y claro, y el margen de beneficio geométrico se mantiene constante. Los resultados operativos reales son similares. Aquellos que estén interesados ​​pueden realizar pruebas retrospectivas para ver la diferencia.

Estrategia aplicable a condiciones de mercado y riesgos

La estrategia de cuadrícula no es una estrategia libre de riesgos. Elegir una cuadrícula significa creer que el mercado seguirá siendo volátil y que los precios volverán a su estado original independientemente de si suben o bajan. Si abandona la estrategia de la red porque el precio sube o baja demasiado, incurrirá en pérdidas reales. La estrategia de cuadrícula no es adecuada para mercados en ascenso o descenso unilaterales, y se producirán pérdidas temporales al calcular las ganancias y pérdidas flotantes.

Además de utilizarse para obtener ganancias mediante compras y ventas repetidas en mercados volátiles, la estrategia de cuadrícula también se puede utilizar para detener ganancias o aumentar posiciones. Si desea liquidar su posición de Bitcoin por encima de 40.000, puede establecer el límite de la red en 40.000, calcular la inversión y, si aumenta a más de 40.000 yuanes, la red dejará de funcionar, se completará la operación de liquidación y podrá También se puede ganar algo de dinero con las fluctuaciones durante el período. Del mismo modo, el dinero también se puede utilizar para aumentar gradualmente las posiciones y comprar en el punto más bajo.

ilustrar

1. La estrategia se puede probar directamente y se recomienda determinar los parámetros apropiados en función de la tarifa de transacción y su propia situación.
2. Fondos totales = fondos necesarios para realizar una orden de compra + valor total de monedas necesarias para realizar una orden de venta
3. La estrategia requiere que se coloquen órdenes con anticipación. Si no hay fondos o monedas suficientes, la estrategia le indicará que compre o venda.
4. La estrategia de red debe ejecutarse durante mucho tiempo y habrá pérdidas flotantes a largo plazo y no podrá generar ganancias estables.
5. La red no puede ser demasiado densa y debe ser capaz de cubrir las tarifas de transacción.
6. Los límites inferior y superior del rango de precios deben aumentarse adecuadamente, de lo contrario será fácil superarlos.

3. Estrategia de red de contratos perpetuos de Binance

Principios de la estrategia de red sostenible

Operar en el contrato perpetuo con margen en USDT en Binance Futures, en comparación con la red al contado, no requiere mantener monedas en corto, todas las transacciones y los cálculos de ganancias se realizan en USDT y se puede agregar apalancamiento. Por lo tanto, en comparación con la estrategia de cuadrícula al contado, la cuadrícula perpetua es más conveniente y simple, pero, por supuesto, también aumenta el riesgo de liquidación. La estrategia de red no puede garantizar retornos y sólo es adecuada para mercados volátiles. Binance también ofrece oficialmente herramientas de trading en red, y la diferencia no es tan grande.

El principio de la estrategia de cuadrícula específica es el mismo que el de la cuadrícula puntual, consulte este artículo de la biblioteca: https://www.fmz.com/digest-topic/5930.

La estrategia requiere establecer dos parámetros principales: el valor de las transacciones de la red y la relación de espaciado de la red. Si la relación de intervalo se establece en 0,01 y el valor de la transacción se establece en 500, entonces por cada aumento del 1% en el precio de la moneda de la transacción, se venderán en corto 500 USDT, y lo mismo ocurre con las posiciones largas cuando el precio cae. La estrategia de la red se basa en la volatilidad para generar ganancias. Si en el futuro el precio vuelve al precio inicial, se obtendrán todas las ganancias de la red. Si hay una tendencia independiente obvia, como un aumento del 100% en un día, la red tendrá pérdidas flotantes obvias e incluso existe el riesgo de liquidación si el valor de la transacción es demasiado grande. Además, el par comercial debe estar activo para poder negociarse con frecuencia y aumentar las ganancias.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de liquidación. Los futuros tienen apalancamiento y la estrategia de la red consiste en aumentar las posiciones en contra de la tendencia. Si la posición es demasiado grande, es probable que se liquide.
2. Error de API. Si la posición se devuelve con retraso o los datos son incorrectos, se producirá una anomalía en la estrategia.
3. Pérdida de tipos. El riesgo en este aspecto no es grande. Generalmente, un aumento de los tipos es positivo y las ventas en corto generarán ingresos por tipos.

4. Estrategia de alta frecuencia perpetua de Binance

Principio de estrategia

Para obtener más detalles, consulte este artículo: https://www.fmz.com/digest-topic/6228

Obtenga las transacciones más recientes, la profundidad y la posición actual, determine la tendencia en función de las transacciones y decida el tamaño de la posición en función del volumen de transacciones. Si la tendencia es ascendente, coloque una orden pendiente para abrir una posición larga y cerrarla. Posición al mismo tiempo. Si mantiene una posición corta en este momento, ciérrela primero. Lo mismo se aplica a la evaluación de una tendencia a la baja.

Las ideas de las estrategias de alta frecuencia son muy consistentes. Mi estrategia de esta vez se basa en las ideas de mi estrategia de alta frecuencia pública anterior en 2014 y la estrategia de recolección de puerros de OKCoin. El código fuente de estas dos estrategias se puede encontrar en FMZ. Si comprendes estas dos estrategias a fondo, el trading de alta frecuencia no tendrá secretos para ti.

• Robot de estrategia de alta frecuencia de Bitcoin simple en 2014
• Trasplante de puerros con la cosechadora OKCoin

Riesgo estratégico

Existen riesgos al abrir una posición, pero la ventaja de la alta frecuencia es que el número de transacciones es muy alto. Si pierde una vez, puede recuperar rápidamente la pérdida operando 10 veces más. Durante un largo período de tiempo, El retroceso es muy pequeño. Cuanto mayor sea la posición, mayor será el riesgo, por lo que no se puede aumentar la posición indefinidamente. Debe existir un cierto mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando hay más posiciones, se deben cerrar más posiciones y se deben abrir menos posiciones para garantizar que se mantenga el tiempo de retención. Es corto. Si mantiene una posición contra la tendencia, sufrirá una gran pérdida. Por lo tanto, la estrategia está diseñada para juzgar la dirección, asegurándose de abrir una posición en un lado de la tendencia cuando haya una subida o una caída pronunciadas, reduciendo aún más El riesgo a costa de las tendencias poco claras a corto plazo dará lugar a frecuentes pequeñas pérdidas de dinero.

La estrategia tiene un gran volumen de operaciones y es muy sensible a las comisiones por transacción. Lo mejor es tener una cuenta de reembolso con comisiones por transacción negativas, de lo contrario será difícil ganar dinero. Por supuesto, puedes usar una pequeña cantidad de fondos para probar Para tener una idea de la estrategia.

La estrategia es bastante exigente en cuanto a los pares de negociación. Requiere negociación activa y diferencias de precios. La mayoría de los pares de negociación no son adecuados. Se pueden organizar según el aumento de precio. Si el par de negociación tiene un gran aumento de precio y las transacciones son frecuentes, puede considerar la prueba en tiempo real. Si no hay ganancias, debe apagar el robot a tiempo para evitar pérdidas.