Estrategia de trading con ruptura del indicador MACD
ChaoZhang
Esta estrategia utiliza la ruptura de la curva de diferenciación del indicador MACD para tomar decisiones comerciales. La MACD consiste en EMAs rápidas y lentas, que generan una señal de negociación cuando la curva de diferenciación rompe el eje cero. Esta estrategia es una estrategia de negociación cuantitativa de tipo de seguimiento típica.
Principio de la estrategia:
Calcula el EMA de la línea rápida y el EMA de la línea lenta, cuyo diferencial forma la curva MACD.
Al suavizar la curva MACD en EMA, se obtiene la línea de señal MACD.
Cuando el MACD pasa por encima de la línea de señal, hace más, y cuando pasa por debajo de la línea de señal, hace vacío.
Establecer un punto de parada de pérdidas porcentual y administrar el riesgo.
Las ventajas de esta estrategia:
El indicador MACD es mejor que un solo EMA y permite una mejor comprensión de las tendencias.
La estrategia de la compañía es “desarrollar una forma de negociación para capturar oportunidades de cambio a tiempo”.
El mecanismo de suspensión de pérdidas ayuda a controlar el riesgo de las transacciones.
El riesgo de esta estrategia:
Se espera que haya más brechas falsas cerca del eje cero de la curva MACD.
Los parámetros deben ser optimizados para adaptarse a las diferentes variedades de transacciones.
El comercio de tendencias es vulnerable a los eventos inesperados, por lo que se debe establecer un stop loss.
En resumen, la estrategia utiliza la relación de ruptura de la curva de diferencia de la MACD para juzgar. Las ventajas de los indicadores de la MACD son favorables para mejorar la eficacia, pero se debe estar alerta del riesgo de ruptura falsa y tomar las medidas de gestión de riesgos adecuadas para obtener un rendimiento estable a largo plazo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("uray MACD", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=2, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)", type=float)
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)", type=float)
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
MACD = ta.ema(src, fastLength) - ta.ema(src, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
switchLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
switchShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeLongTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeShortTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
// if inTimeframe()
// if isNoMarginPos
// if entryLongTrigger
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if entryShortTrigger
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if isPosShort
// if switchLongTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="switch Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeLongTrigger
// strategy.close_all()
// if isPosLong
// if switchShortTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="switch Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeShortTrigger
// strategy.close_all()
if inTimeframe()
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLongTrigger)
strategy.close("Long", when=entryShortTrigger)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShortTrigger)
strategy.close("Short", when=entryLongTrigger)
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShortTrigger)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLongTrigger)