Estrategia de trading de reversión multifactorial
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza varios indicadores técnicos para evaluar el cambio de precio y es una estrategia de inversión impulsada por múltiples factores. Integra el indicador de 123 formas y la eficiencia de la fractura de polarización (PFE), que se introduce cuando ambos dan una señal consistente, para filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la ganancia de las operaciones.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes principales:
123 juicio de forma: cuando el precio de cierre de la bolsa retrocede el tercer día después de 2 días consecutivos de subida, y la línea rápida estocástica está por debajo de la línea lenta, genera una señal de compra; cuando el precio de cierre de la bolsa rebota el tercer día después de 2 días consecutivos de caída, y la línea rápida estocástica está por encima de la línea lenta, genera una señal de venta.
PFE Indicador de juicio: PFE es más alto que el límite superior preestablecido y más bajo que el límite inferior preestablecido.
La entrada se realiza solo cuando la forma 123 produce una señal coincidente con el indicador PFE. Cuando ambos no coinciden, se mantiene la posición vacía.
123 forma puede identificar posibles puntos de inflexión. PFE determina la eficiencia de la tendencia, evita la persecución de falsas rupturas.
Ventajas estratégicas
- La forma 123 y el indicador PFE se verifican mutuamente para reducir las señales falsas
- La base teórica de los indicadores PFE es sólida y permite evaluar la eficiencia de los precios
- La conducción de múltiples factores mejora la precisión de los juicios
- Flexible estrategia combinada con indicadores de reversión y tendencia
- Parámetros personalizables para adaptarse a los cambios en el mercado
Riesgo estratégico y respuesta
- Algunos factores pueden dar señales erróneas
- La configuración de factores requiere optimización y ajuste continuos
- Tiempo de tenencia corto, riesgo de pérdidas frecuentes
Cómo hacer frente a esto:
- Aumentar los factores de verificación y mejorar la precisión
- Optimización de la configuración de los parámetros para mejorar la estabilidad
- El método de optimización automática para encontrar los parámetros óptimos
- Ajuste de la parada de saludo o la parada de movimiento
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Aumentar la configuración de stop loss basado en la volatilidad
- Optimización automática de todos los parámetros mediante métodos como el aprendizaje automático
- Reducir la frecuencia de las inversiones cuando la tendencia es fuerte
- Posiciones de mantenimiento ajustadas a la volatilidad del mercado combinadas con indicadores de adaptación
- Combinación con otras estrategias para diversificar el riesgo y mejorar la rentabilidad general
Resumir
La estrategia combina varios factores para determinar el punto de inflexión del precio, tiene un fundamento teórico y es fácil de implementar. La precisión de los juicios impulsados por múltiples factores, en comparación con un solo indicador, es una estrategia de negociación de inflexión relativamente sólida.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient
// the price movement.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PFE(Length,LengthEMA,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < SellBand, -1,
iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- PFE ----")
LengthPFE = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPFE = PFE(LengthPFE,LengthEMA,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPFE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPFE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )