Estrategia de trading de retroceso y ruptura basada en la EMA de 9 días

Descripción general

Esta estrategia utiliza el EMA de 9 días como indicador de juicio, para determinar la dirección del mercado en función de la ruptura del precio con el EMA. Se trata de una estrategia típica de seguimiento de tendencias.

Principio de estrategia

Calcula el EMA promedio de 9 días, que sirve como línea divisoria de divisas. Cuando el precio de apertura de la línea K está por debajo de la línea EMA y por encima del precio de cierre, se considera que se produce una ruptura hacia arriba, en este momento se hace una entrada adicional; cuando el precio de apertura está por encima de la línea EMA y por debajo del precio de cierre, se considera que se produce una ruptura hacia abajo, en este momento se hace una entrada en blanco.

Después de la entrada, se establece un stop order, el precio de parada se establece cerca del precio más alto o más bajo de la línea K, es decir, la subida supera el precio de parada en el punto más alto de la línea K anterior y la bajada supera el precio de parada en el punto más bajo de la línea K anterior. Espera a que el precio alcance el punto de parada y cierra la operación.

Análisis de las ventajas

La estrategia utiliza la línea media de EMA para determinar la dirección de la tendencia y entrar en la tendencia cuando el precio supera la EMA. El punto de parada está cerca del punto de entrada, adecuado para capturar el retroceso de la línea corta. La operación de la estrategia es simple y directa, fácil de automatizar.

El ciclo EMA es personalizable y adaptable. Las estrategias de stop-loss son directamente eficientes y evitan pérdidas prolongadas. Los datos de retrospectiva muestran que las estrategias funcionan bien en las etapas en que la tendencia es evidente.

Análisis de riesgos

La estrategia utiliza un solo indicador EMA, es difícil identificar la dirección de la tendencia en situaciones de movimiento, existe la posibilidad de generar demasiadas señales erróneas. El punto de parada está cerca del punto de entrada, el tiempo de posición es demasiado corto y no puede capturar adecuadamente la tendencia.

Se pueden ajustar los parámetros del ciclo EMA de manera adecuada, y también se pueden agregar otros indicadores técnicos para el juicio auxiliar. Optimizar las estrategias de detención, como paradas móviles y paradas dinámicas, también puede mejorar la estabilidad de la estrategia. El control del tamaño de la posición individual en la administración de fondos también puede reducir el riesgo.

Dirección de optimización

1. Prueba de optimización de los parámetros EMA para encontrar un parámetro de ciclo más adecuado.

2. Las reglas de juicio, como los indicadores de aumento de la capacidad, los indicadores de fluctuación.

3. Optimización de las estrategias de frenado, como la introducción de frenados móviles, frenados dinámicos, etc.

4. El informe también incluye una serie de indicadores técnicos que se pueden combinar para formar un conjunto de estrategias.

5. Aplicar métodos como el aprendizaje automático para determinar la dirección de las tendencias.

6. La administración de fondos es estricta y controla el tamaño de las posiciones individuales.

Resumir

La estrategia es una estrategia de negociación simple de reajuste de la ruptura de la EMA, con la ventaja de que la idea es clara y fácil de implementar, pero tiene un efecto limitado en un solo indicador de la EMA. Se puede mejorar la estabilidad mediante la introducción de múltiples optimizaciones de indicadores técnicos. En general, proporciona una idea de estrategia básica para el comercio cuantitativo.