Es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el Smart Money Index (SMI). El índice refleja las actividades de los fondos institucionales y se utiliza para pronosticar las tendencias potenciales del mercado mediante el análisis de los movimientos del SMI. Pertenece a las estrategias de negociación basadas en el análisis del sentimiento de los inversores.
El indicador principal es el Smart Money Index (SMI).
SMI = SMA ((Cierre de hoy - Abierto de hoy + Cierre de ayer - Abierto de ayer, N)
Donde N es el período del parámetro.
El SMI refleja entradas y salidas de dinero inteligente. El aumento del SMI indica entradas netas, lo que significa que el dinero inteligente es alcista. La caída del SMI indica salidas netas, lo que significa que el dinero inteligente es bajista.
La estrategia de negociación es larga cuando el SMI sube y corta cuando el SMI cae, para seguir los movimientos del dinero inteligente.
Los riesgos pueden reducirse:
La estrategia puede mejorarse mediante:
Encontrar el período óptimo de cálculo del SMI
Añadir filtros como MACD en las señales SMI
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas
Optimización de parámetros específicos del producto
Identificación de períodos ideales para diferentes plazos como los fondos de cobertura
Ajuste del tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado
Esta estrategia utiliza el Índice de Dinero Inteligente para reflejar el sentimiento de los participantes del mercado para el comercio de tendencias. Puede capturar los movimientos de los fondos institucionales de manera oportuna. Sin embargo, el SMI puede retrasarse y depender únicamente de un indicador puede ser riesgoso. Se pueden hacer mejoras a través del ajuste de parámetros, la adición de filtros, la implementación de paradas y el tamaño dinámico de las posiciones. Esto puede hacer que la estrategia sea más robusta.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")