Estrategias comerciales a corto plazo basadas en divergencias de precios de cierre

Descripción general

La estrategia permite realizar operaciones de corto plazo mediante el análisis de las diferencias de precios de cierre de dos días para determinar la dirección de los movimientos futuros de los precios. La estrategia es simple, intuitiva y fácil de implementar y es adecuada para los operadores de corto plazo.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia es comparar el cierre de hoy con el de ayer. En concreto:

1. Calcular la diferencia entre el precio de cierre de hoy y el precio de cierre de ayer
2. Si la diferencia es mayor que la baja fijada, el precio de hoy se elevará en relación al precio de ayer y se hará más.
3. Si la diferencia es menor que el umbral establecido de cero, el precio de hoy está más bajo que el de ayer, y se hace un shorting.
4. De lo contrario, mantenga su posición de ayer.

La clave aquí es establecer un umbral razonable. Si el umbral se establece demasiado grande, se perderá una menor fluctuación de precios; si el umbral es demasiado pequeño, se provocará una mayor cantidad de transacciones irracionales debido a la fluctuación normal. La estrategia utiliza un diseño de umbral ajustable, con un valor predeterminado de 0.004, una longitud de paso de 0.001, que se puede probar para seleccionar el umbral adecuado en función de los datos históricos.

En general, la estrategia capta los cambios en los precios entre dos días de negociación consecutivos, filtra las fluctuaciones normales a través de la filtración de la devaluación, y determina la dirección de la posible tendencia de los precios en el futuro, para realizar operaciones de corta línea. La idea de la estrategia es simple, intuitiva y fácil de entender y implementar.

Ventajas estratégicas

• La idea es simple, intuitiva, fácil de entender y hacer.
• No se requieren indicadores técnicos complejos y se reduce el umbral de experiencia
• El uso de precios de cierre para filtrar el ruido blanco y aumentar la estabilidad de la señal
• Diseño ajustable para optimizar la búsqueda de los parámetros óptimos
• El sistema de intercambio de datos de la compañía es el sistema de intercambio de datos de la compañía.
• Puede operar en varios entornos de mercado

Riesgo estratégico

• La probabilidad de que el precio de cierre tenga un vacío de salto y pueda perderse un cambio de precio
• Confiar en un solo indicador puede dejar pasar otra información importante
• Si el umbral está mal establecido, se generarán demasiadas señales de transacción erróneas.
• Las líneas cortas son frecuentes y los costos de las transacciones pueden ser altos.
• Se requiere atención y ajuste de parámetros

Para abordar estos riesgos, se puede considerar:

1. Combinado con otros indicadores, como el volumen de transacciones, para mejorar la precisión de la señal
2. Añadir la lógica de stop loss para controlar la pérdida de un solo golpe
3. Optimización de parámetros para mejorar la calidad de la señal
4. Prolongar adecuadamente el ciclo de operaciones y reducir la frecuencia de las operaciones
5. La gestión de las posiciones para aumentar la rentabilidad

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Múltiples períodos de tiempo de retroalimentación- Utiliza diferentes períodos de tiempo (línea solar, 4 horas, 1 hora, etc.) para medir los parámetros de la estrategia y elegir el período y los parámetros de tiempo óptimos.

2. Indicadores de fluctuación combinados- La inclusión de indicadores que toman en cuenta la volatilidad de los precios, como el ATR, puede ayudar a establecer un umbral dinámico.

3. Añadir la lógica de stop loss- Establezca un punto de parada razonable para controlar las pérdidas individuales.

4. Optimización de la gestión de posiciones- Optimizar el tamaño de las posiciones y las reglas de acumulación de almacenes para aumentar las ganancias al mismo tiempo que garantiza la pérdida.

5. Tener en cuenta el costo de la transacción- Incluir en la retroevaluación los costos de las transacciones, como las comisiones, los puntos de deslizamiento, etc., para que la retroevaluación esté más cerca de la realidad.

6. Introducción al aprendizaje automático- Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para extraer más características y crear señales de transacción más potentes.

Resumir

Esta estrategia se basa en la diferencia de precios de cierre para determinar la tendencia futura de los precios, y se utiliza para diseñar estrategias de negociación de líneas cortas con ideas simples e intuitivas. La estrategia es fácil de implementar y es adecuada para operaciones de línea corta, pero puede haber un cierto riesgo de pérdida.