Estrategia de parada deslizante
Descripción general
La estrategia utiliza un filtro de Kalman para rastrear el precio y utiliza una línea de stop para ajustar dinámicamente el punto de parada para lograr un stop deslizante.
El principio
La estrategia utiliza el filtro de Kármán para seguir el precio en tiempo real. El filtro de Kármán contiene dos ecuaciones:
La ecuación de predicción:
smooth = kf[1] + dk * sqrt(gain / 10000 * 2)
Actualización de la ecuación:
kf = smooth + velo
Dk es el error de predicción, gain es el aumento de Kalman, y deciden seguir la sensibilidad.
Además, la estrategia utiliza una línea de parada deslizante para bloquear las ganancias. La distancia de parada inicial es un porcentaje de parada establecido, como el 2% .
Cuando se hace un exceso, si el precio sube, el stop también se mueve hacia arriba y se acerca gradualmente a la línea de Kalman, con una longitud de paso de downStep, como el 0.5%. Si el precio baja, se vuelve a abrir la posición y se establece la distancia de stop inicial.
¿Qué es lo que está pasando?
De esta manera, la estrategia puede bloquear los beneficios gradualmente según la tendencia y tener una mejor gestión de riesgos.
Las ventajas
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El filtro de Kalman permite un seguimiento en tiempo real de los precios y una respuesta rápida.
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El uso de la línea de stop loss deslizante para bloquear los beneficios, la gestión del riesgo es eficaz. La distancia de stop loss se puede personalizar.
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La flexibilidad de elegir entre hacer más o sólo más / hacer menos.
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Se puede detener de forma activa o conservadora según la tendencia.
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Se puede ajustar el stop loss de forma flexible según sea necesario.
El riesgo
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La configuración incorrecta de los parámetros del filtro de Kalman puede causar inestabilidad en el seguimiento.
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El punto de deslizamiento puede causar que el punto de parada se active primero. Se puede relajar la distancia de parada adecuadamente.
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El mercado de tendencias fuertes no debe adoptar una estrategia de stop loss deslizante, sino que debe seguir la tendencia.
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Los puntos de parada de los mercados en movimiento se pueden disparar con frecuencia. Se puede relajar la distancia de parada de forma adecuada o no usar un parada de deslizamiento.
Optimización
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Se pueden introducir más indicadores para determinar la dirección de la tendencia y optimizar el momento de abrir posiciones.
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La longitud de movimiento de la línea de stop loss se puede ajustar según la fluctuación del mercado.
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Se puede combinar el entrenamiento de técnicas de aprendizaje automático con los parámetros óptimos de deterioro.
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Se puede combinar con más indicadores de riesgo y una gestión de posiciones de ajuste dinámico.
Resumir
La estrategia de stop-loss es una estrategia fiable y fácil de optimizar, que utiliza un filtro de Kalman para rastrear los cambios en los precios y utiliza una línea de stop-loss deslizante para bloquear los beneficios y controlar el riesgo al tiempo que garantiza la rentabilidad. Combinarlo con el juicio de tendencias y la tecnología de gestión de posiciones dinámicas puede obtener un mejor efecto estratégico.
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