Estrategia de soporte y resistencia con el MACD LONG

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-30 16:18:34
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Resumen general

Esta estrategia combina el análisis de soporte y resistencia de la acción del precio y el análisis de tendencia del indicador MACD. Su objetivo es realizar operaciones largas de bajo riesgo en los niveles clave de soporte y resistencia cuando se determina la dirección de la tendencia, con el fin de obtener ganancias que excedan el stop loss.

Estrategia lógica

Identifique los niveles clave de soporte y resistencia utilizando el indicador Acción del precio - Soporte y resistencia por DGT. Este indicador determina el soporte y la resistencia en función de la acción del precio. Estos niveles son a menudo áreas potenciales donde el precio puede revertirse o consolidarse.
Después de que el indicador identifique los niveles de soporte y resistencia, confirme la fortaleza de estos niveles analizando el comportamiento histórico de los precios alrededor de ellos.
Agrega el indicador MACD, que consiste en la línea MACD, la línea de señal y el histograma que representa la diferencia entre las dos líneas.
Combinar el soporte identificado por el indicador Price Action - Support & Resistance by DGT y la dirección de tendencia del indicador MACD para obtener oportunidades de negociación spot:
- Comercio alcista: Cuando el precio se acerca a un nivel de soporte fuerte, si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y el histograma se vuelve positivo, indica una tendencia alcista potencial.
Después de entrar en una operación, establezca el objetivo de ganancia basado en la distancia entre el precio de entrada y el soporte/resistencia significativo más cercano.

Análisis de ventajas

Comercio en zonas clave de reversión identificadas por soporte y resistencia, que conlleva un menor riesgo
Solo se negocie cuando la tendencia esté determinada por el MACD, evitando la negociación contra la tendencia
El riesgo está controlado.
El objetivo de ganancia es grande, con un potencial de obtener ganancias superiores al stop loss
El soporte y la resistencia y el MACD pueden validar las señales de los demás, aumentando la tasa de éxito

Análisis de riesgos

Los niveles de soporte y resistencia pueden romperse, hay que observar la acción del precio después de la ruptura
El MACD tiene un efecto de retraso, puede generar señales falsas
Es probable que se inicie el stop loss, es necesario controlar la pérdida por operación
Necesidad de garantizar un objetivo de ganancia razonable, puede no alcanzarse un objetivo demasiado agresivo
Necesidad de verificar todas las señales para evitar señales falsas

Soluciones a los riesgos:

La ruptura del soporte y la resistencia requiere una parada de pérdida oportuna o un cambio de posición.
Tenga cuidado cuando las señales MACD, utilizar la acción del precio para verificar
Mantener la pérdida de parada única en el 1-2% para evitar pérdidas grandes
No fije el objetivo de ganancia demasiado agresivamente, puede bajarlo adecuadamente
Sólo entrar en el comercio después de que todas las señales se confirman, evitar seguir ciegamente

Direcciones de optimización

Indicador de soporte y resistencia de ensayo con diferentes parámetros
Optimice los parámetros MACD para señales más precisas
Añadir otros indicadores como RSI para la verificación de señales
Estudiar bandas como Bollinger Bands para detener pérdidas y tomar ganancias
Añadir un stop loss para obtener mejores beneficios
Optimización de los parámetros para los diferentes productos
Prueba posterior para encontrar los niveles óptimos de stop loss y take profit

Resumen de las actividades

Esta estrategia integra la determinación de tendencias y el comercio de zonas clave. Realiza operaciones de bajo riesgo en niveles de soporte clave cuando se determina la tendencia, con el fin de obtener ganancias que exceden el stop loss. Con este modo de negociación a largo plazo, se pueden obtener ganancias estables con relativamente pocas operaciones. Por supuesto, ninguna estrategia puede evitar completamente las pérdidas. Se necesita una gestión de riesgos estricta para controlar la desventaja. A través de la optimización continua de los parámetros y los métodos de verificación de señales, esta estrategia puede lograr una mayor tasa de ganancia. En conclusión, proporciona un marco sólido para la negociación a largo plazo.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

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