Estrategia de regreso de Kijun

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-06 16:46:45
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Resumen general

La estrategia Kijun Loopback utiliza la línea Kijun-sen del indicador Ichimoku Cloud para determinar posiciones largas y cortas basadas en el cruce de precios de la línea Kijun-sen. Es una estrategia de seguimiento de tendencias.

Estrategia lógica

La estrategia de Kijun Loopback utiliza la línea Kijun-sen de la Nube Ichimoku como línea de base para las decisiones. El Kijun-sen es una línea promedio calculada a partir de los precios más altos y más bajos durante un período determinado. Cuando el precio cruza por encima de la línea Kijun-sen, se abre una posición larga. Cuando el precio cruza por debajo de la línea Kijun-sen, se abre una posición corta. De esta manera, los loopbacks de la línea Kijun-sen se utilizan para detectar puntos de inflexión en el precio para seguir la tendencia.

Específicamente, la estrategia determina los loopbacks de Kijun-sen utilizando las condiciones Base Long y Base Short. La condición Base Long está abierta < Kijun-sen y cerrada > Kijun-sen, lo que indica un upcross de la línea Kijun-sen. La condición Base Short está abierta > Kijun-sen y cerrada < Kijun-sen, lo que indica un downcross. Cuando se activa Base Long, se abre una posición larga. Cuando se activa Base Short, se abre una posición corta. Las condiciones de salida son cuando el precio vuelve a cruzar el Kijun-sen en la dirección opuesta, es decir, cerrar por debajo del Kijun-sen para operaciones largas y cerrar por encima de las operaciones cortas.

Por lo tanto, los loopbacks de la línea Kijun-sen se utilizan para capturar puntos de inversión de tendencia para seguir la tendencia.

Análisis de ventajas

La estrategia Kijun Loopback tiene las siguientes ventajas:

La línea Kijun-sen refleja bien las tendencias de precios. Sus lazos representan inversiones de tendencia. La estrategia puede capturar puntos de reversión oportunos para seguir la tendencia.
La estrategia utiliza el Kijun-sen para limitar los rangos de extracción, mejor que las estrategias de promedios móviles simples.
La estrategia sólo necesita un indicador, el Kijun-sen.
Amplia aplicabilidad: puede aplicarse a diferentes plazos y a los principales instrumentos comerciales.
La estrategia sólo necesita datos de precios, sin cálculos pesados de indicadores.

Análisis de riesgos

La estrategia Kijun Loopback también tiene los siguientes riesgos:

Tendencia a generar señales de trading excesivas. Los recortes frecuentes de Kijun-sen pueden conducir a un exceso de trading, aumentando los costos de comisiones y deslizamiento.
El Kijun-sen sólo puede limitar los retiros hasta cierto punto. Los retiros pueden ser significativos bajo oscilaciones extremas de precios.
Los cruces frecuentes del Kijun-sen pueden generar señales erróneas con dirección de tendencia.
La eficacia de Kijun-sen varía significativamente para diferentes instrumentos. La afinación de parámetros es necesaria para cada instrumento.
El diseño de un solo indicador expone la estrategia a invalidaciones.

Soluciones:

Optimizar los parámetros para reducir la frecuencia del comercio.
Se añadirá el stop loss/profit taking a los extractos de control.
Añadir filtros para evitar señales erróneas.
Parámetros de afinación por instrumento.
Incorporar más indicadores en la toma de decisiones.

Direcciones de mejora

La estrategia Kijun Loopback puede mejorarse en los siguientes aspectos:

Incorporar indicadores de tendencia adicionales como MACD, Bandas de Bollinger para evitar la dependencia de un solo indicador.
Optimice la configuración de parámetros. Ajuste el período de Kijun-sen para equilibrar la tasa de ganancia y la velocidad de ganancia. Pruebe diferentes enfoques de stop loss / take profit.
Introduzca el análisis de volumen, filtre las señales por volumen para evitar operaciones irrazonables.
Optimización de parámetros entre instrumentos. Utilice el aprendizaje automático para obtener rangos óptimos de parámetros para diferentes instrumentos.
Mejorar el tiempo de entrada, añadir indicadores de impulso para entrar con mayor impulso.
Refine la estrategia de stop loss y optimiza las paradas para reducir las paradas innecesarias manteniendo la tasa de ganancias.
Incorporar mecanismos de gestión de riesgos y ajustar dinámicamente el tamaño de las posiciones y el stop loss en función de las condiciones cambiantes del mercado para el control activo del riesgo.

Resumen de las actividades

La estrategia Kijun Loopback captura las reversiones de tendencia utilizando los loopbacks de Kijun-sen. Tiene ventajas como una fuerte captura de tendencia y reducciones controlables. Pero existen riesgos como señales erróneas y limitaciones de control de reducción. Las mejoras futuras pueden incluir optimización de parámetros, adición de indicadores auxiliares, etc. En general, la estrategia Kijun es simple y práctica. Con las mejoras adecuadas, puede convertirse en una sólida estrategia central en el comercio cuantitativo.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

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