Estrategia clásica de cruce de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de cruce de promedios móviles es una estrategia de análisis técnico muy clásica. Se trata de una estrategia de análisis técnico muy clásica. Se trata de una estrategia de análisis técnico muy clásica. Se trata de una estrategia de análisis técnico muy clásica.
El principio
La estrategia se basa en calcular el SMA de 10 días y el TRIMA de 10 días. Cuando el SMA cruza el TRIMA, produce una señal de compra, lo que significa que el mercado cambia de baja a alta y se puede comprar. Cuando el SMA cruza el TRIMA, produce una señal de venta, lo que significa que el mercado cambia de alta a baja y se puede vender.
Concretamente, la estrategia primero introduce el precio de cierre y define la longitud de ciclo para calcular las SMA y las TRIMA. La fórmula de cálculo de la SMA es:
SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
Donde Pn es el precio de cierre de los últimos n días.
La fórmula de TRIMA es la siguiente:
TRIMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3) / 3
donde SMA1, SMA2 y SMA3 son los SMA de cierre en los últimos n días.
Así, TRIMA equivale a una nueva SMA para el SMA, con un mejor efecto de suavización. Cuando el SMA de corto período atraviesa el TRIMA de largo período, representando una ruptura en la línea media de corto período, se puede comprar. Por el contrario, cuando el SMA atraviesa el TRIMA de bajo período, representando una ruptura debajo de la línea media de corto período, se puede vender.
Las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza la capacidad de discernimiento de tendencias de los promedios móviles para identificar de manera efectiva las tendencias del mercado, eliminar el ruido del mercado a corto plazo y lograr un bajo precio de compra y venta. En comparación con una sola media móvil, el uso combinado de SMA y TRIMA puede aumentar la fiabilidad de la ruptura y reducir la probabilidad de falsas rupturas. Además, los promedios móviles en sí mismos tienen una buena suavidad y también pueden tener un efecto de parada de pérdidas, reduciendo la probabilidad de una sola parada de pérdidas. En general, esta estrategia es muy adecuada para el comercio de posiciones medias largas.
El riesgo
El principal riesgo de esta estrategia es que la media móvil se queda atrás de los cambios en los precios, y puede perderse la primera parte de la tendencia, lo que lleva a una entrada tardía. Además, la estrategia produce más falsas rupturas cuando el mercado no tiene una tendencia evidente. Finalmente, la estrategia de media móvil depende más de la optimización de los parámetros, y si los parámetros están mal configurados, también puede afectar significativamente la eficacia de la estrategia.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de ciclo de las medias móviles para encontrar la combinación óptima de ciclo con un método más científico.
Aumentar los indicadores de filtración de la cantidad de tráfico para evitar señales erróneas en caso de una mala cantidad de tráfico.
Combinar indicadores de tendencia como el MACD para determinar tendencias locales y evitar la repetición de operaciones en el mercado de liquidación.
Se utiliza una media móvil adaptativa, que se ajusta dinámicamente a los parámetros del ciclo cuando el mercado entra en una etapa específica.
La verificación se lleva a cabo en varios marcos de tiempo, por ejemplo, solo se considera la admisión cuando se rompe la línea diaria y la línea de 4 horas.
Resumir
La estrategia de cruce de líneas de media móvil es una estrategia de análisis técnico simple y práctica, muy adecuada para el comercio de posiciones de líneas medianas y largas, que puede identificar la dirección de la tendencia. Pero la estrategia también tiene un cierto retraso, que requiere una optimización de filtrado en combinación con indicadores de juicio de tendencia para reducir la probabilidad de señales falsas. Si los parámetros se optimizan adecuadamente, puede rodear la protección de los fondos y aprovechar las oportunidades de tendencia más grandes.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//TMA strategy I came across, uses sma to display entry/exit points for both margin and non margin trading. The buy/sell signals as well as syntax are hidden behind comments if you scroll down.
//Change the commented fields for margin or spot trading!
//@version=3
strategy("MP Rollercoaster Strat", overlay=true)
bgcolor ( color=black, transp=0, title='Blackground', editable=true)
x = input(close, "Red")
n = input(10, "periods")
trima = sma(sma(x,n), n)
kisa=input(5, "Green")
sma = sma(close, kisa)
bull = (sma>trima)
fill(plot(sma, color = green), plot(trima, color=red), bull ? green : red)
//Conditions
buy_signal = crossover(sma,trima)
sell_signal = crossunder(sma,trima)
plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Short")
plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Long")
//plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Sell")
//plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Buy")
alertcondition(sell_signal, title = 'Short', message = 'e= s= c=position b=long t=market l= | delay=30 | e= s= b=short l= t=market q=0.01')
alertcondition(buy_signal, title = 'Long', message = 'e= s= c=position b=short t=market l= | delay=30 | e= s= b=long l= t=market q=0.01')
//alertcondition(sell_signal, title = 'Sell', message = 'e= s= c=order b=buy | delay=3 | e= b=sell q=99% p=0.70% u=currency')
//alertcondition(buy_signal, title = 'Buy', message = 'e= s= c=order b=sell | delay=30 | e= b=buy q=80 p=0.1% u=currency')
testStartYear = input(2018, "From Year")
testStartMonth = input(4, "From Month")
testStartDay = input(1, "From Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "To Year")
testStopMonth = input(1, "To Month")
testStopDay = input(1, "To Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if buy_signal
strategy.entry("Long", true)
if sell_signal
strategy.close("Long")