El impulso inverso del MACD está enredado con la estrategia de scalping a corto plazo de la ruptura del DMI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-13 17:42:23
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Resumen general

Esta estrategia se centra en el cortocircuito durante las condiciones del mercado bajista mediante la utilización de dos indicadores basados en la fortaleza para proporcionar la confluencia de que el comienzo de una tendencia a la baja a corto plazo se ha producido - la captura de la oportunidad de cortocircuito tan pronto como sea posible.

La estrategia funciona bien en las monedas que planea almacenar a largo plazo y se desempeña especialmente bien al usar un bot de negociación automatizado que puede ejecutar operaciones para usted. Le permite cubrir su inversión al asignar un porcentaje de sus monedas para comerciar, sin arriesgar toda su tenencia. Esto mitiga las pérdidas no realizadas por almacenamiento ya que proporciona efectivo adicional de los beneficios obtenidos. Luego puede optar por almacenar este efectivo o usarlo para reinvertir cuando el mercado alcance niveles de compra atractivos.

En caso contrario, podrá utilizarlo cuando negocie contratos en mercados de futuros en los que no sea necesario poseer ya el activo subyacente antes de realizar un cortocircuito.

Estrategia lógica

El sistema de negociación utiliza el indicador Momentum Average Convergence Divergence (MACD) y el indicador Directional Movement Index (DMI) para confirmar cuándo es el mejor momento para vender.

El MACD es un indicador de tendencia que sigue el impulso y proporciona la identificación de la dirección de la tendencia a corto plazo.

El DMI indica en qué dirección se está moviendo el precio y compara mínimos y máximos anteriores con dos líneas dibujadas entre cada una: la línea de movimiento direccional positivo (+DI) y la línea de movimiento direccional negativo (-DI). La tendencia se puede interpretar comparando las dos líneas y cuál línea es mayor.

El sistema entrará en operaciones cuando se cumplan dos condiciones:

El histograma MACD se vuelve bajista.
Cuando el DMI negativo es mayor que el DMI positivo.

La estrategia viene con un take profit fijo combinado con un volatility stop, que actúa como un trailing stop para adaptarse a la fuerza de la tendencia.

La posición se cierra cuando:

Salida de las operaciones de toma de ganancias: disminución del precio del +8% respecto al precio de entrada.

O bien

Exit Stop-Loss: el precio cruza el límite de volatilidad.

En general, este enfoque es adecuado para estrategias a medio y largo plazo. La prueba posterior de esta estrategia comienza el 1 de abril de 2022 al 18 de julio de 2022 para demostrar sus resultados en un mercado bajista.

Los pares que producen resultados muy fuertes incluyen SOLUSDT en el marco de tiempo de 45m, MATICUSDT en el marco de tiempo de 2h y AVAUSDT en el marco de tiempo de 1h.

También se tiene en cuenta una tarifa de negociación del 0,1% y se alinea con la tarifa base aplicada en Binance.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

Utiliza las fortalezas de los indicadores MACD y DMI para mejorar la precisión de las señales de entrada y evitar fallas.
Emplean una combinación de mecanismos de salida fijos y de volatilidad para garantizar mayores ganancias al tiempo que controlan el riesgo.
Adecuado para las tendencias a la baja del mercado bajista para obtener ganancias sustanciales de scalping a corto plazo.
Se puede utilizar para cubrir posiciones largas para obtener ingresos adicionales o directamente contratos futuros cortos para el scalping.
Los resultados de las pruebas de retroceso son sólidos, sobre todo en marcos de tiempo de 1h y 45m adecuados para el comercio de alta frecuencia.

Análisis de riesgos

Los riesgos de esta estrategia incluyen:

DMI y MACD como indicadores con retraso tienen una mayor probabilidad de generar señales erróneas alrededor de los puntos de inflexión de la tendencia, lo que requiere un monitoreo de stop loss.
Los ajustes basados en la volatilidad de las monedas se recomiendan.
Las operaciones de suspensión de volatilidad pueden romperse durante períodos de violentos cambios, lo que requiere una combinación con un stop loss adicional.
La selección incorrecta de un período de tiempo de backtest puede dar lugar a resultados demasiado optimistas.
El rendimiento en el mundo real se verá afectado por las comisiones de negociación, el deslizamiento de los pedidos de mercado, etc., lo que dará lugar a desviaciones de las pruebas de retroceso.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse aún más en los siguientes aspectos:

Utilice el aprendizaje automático para optimizar automáticamente las combinaciones de parámetros MACD y DMI, adaptadas a diferentes marcos de tiempo y monedas.
Añadir beneficios dinámicos basados en la volatilidad, ajustando el rango de beneficios basado en la volatilidad del mercado.
Incorporar indicadores adicionales, formando un modelo multifactorial para mejorar el filtrado, como BVN y OBV.
Añadir modelos de aprendizaje automático para ayudar a MACD y DMI en la señalización.
Utilice órdenes de límite en lugar de órdenes de mercado para reducir el impacto del deslizamiento.
Prueba en monedas individuales para encontrar los parámetros óptimos del marco de tiempo.

Conclusión

En resumen, esta estrategia de scalping de osos a corto plazo proporciona ganancias cuantitativas sustanciales al identificar momentos óptimos de cortocircuito a través de la poderosa combinación MACD y DMI. Se puede utilizar para cubrir posiciones largas y contratos de futuros directamente cortos. La optimización de paradas y parámetros de ajuste puede mejorar aún más la tasa de ganancia. La estrategia merece una aplicación activa y optimización por parte de los operadores del mercado bajista.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

Más.