Estrategia de negociación de medias móviles con ruptura de impulso
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina un indicador de movimiento y un indicador de línea media. Utiliza el promedio móvil del índice como su principal herramienta de determinación de tendencias, y se combina con un alto volumen de transacciones para emitir señales de compra y venta.
Principio de estrategia
Utiliza 34 EMA de ciclo como la principal herramienta para determinar la tendencia. Cuando el precio sube en EMA es una señal de alza, cuando baja en EMA es una señal de baja.
Compara el promedio móvil de 21 días de transacciones con el promedio más reciente de 1.5 veces. Si el promedio de transacciones actual es mayor que 1.5 veces el promedio, se considera que es alto.
La señal de compra se emite solo cuando el precio forma una horquilla con la EMA y es alta; la señal de venta se emite solo cuando el precio forma una horquilla con la EMA y es alta.
Establezca el stop loss y el stop loss ratio después de abrir la posición, puede configurarse de forma personalizada.
De esta manera, se toman en cuenta de manera integral múltiples factores, como tendencias, dinámicas y control de riesgos, de manera más completa y estable.
Análisis de las ventajas
El uso de EMA para determinar la dirección de las principales tendencias del mercado permite un seguimiento eficaz de las tendencias de línea media y larga.
En combinación con un alto volumen de transacciones, se puede evitar ser engañado por falsas brechas.
La configuración de un Stop Loss Stop Ratio permite un control efectivo del riesgo de una sola operación.
La adopción de una estrategia de mantenimiento de posiciones de línea media y larga, que no se vea afectada por el ruido del mercado de alta frecuencia, mantiene una posición estable.
Riesgos y soluciones
La solución es agregar la verificación de volumen de transacción.
La solución es controlar adecuadamente el tamaño de la posición.
La estrategia de línea media puede estar rezagada y no aprovechar las oportunidades de línea corta. La solución es combinar otras señales de línea corta.
La solución es establecer una posición de parada adecuada.
Dirección de optimización
Prueba las ventajas y desventajas de los diferentes parámetros del ciclo EMA para encontrar el parámetro óptimo.
Prueba de los efectos de los diferentes parámetros de las tasas de stop loss y stop loss en la rentabilidad de la estrategia y la resistencia al riesgo.
Intenta combinar otros indicadores como el MACD, el KDJ y otros para determinar la oportunidad de una línea corta.
Optimización de las estrategias de gestión de fondos, tales como el control de posiciones, el stop loss dinámico y otros métodos.
Resumir
Esta estrategia en general es una estrategia de mantenimiento de posiciones de línea media y larga estable en el valor. Puede seguir de manera efectiva las principales tendencias del mercado y utilizar indicadores de energía cuantitativa para filtrar señales engañosas. Al mismo tiempo, toma los medios adecuados de detener y detener para controlar el riesgo de las transacciones individuales. Se puede decir que la liquidación de la liquidación de las transacciones de tendencia es un trabajo limpio.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSignalHub
//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)
//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() =>
time >= startDate and time <= finishDate ? true : false
//snr setting
price = close
ema34 = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC = ta.ema(close,ema34)
pacL = ta.ema(low,ema34)
pacH = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")
//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)
EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)
//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)
//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)
alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")