Estrategia de ruptura de la súper tendencia triple

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-21 12:05:07
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Resumen general

La triple estrategia de ruptura de supertrend es una estrategia de uso común que utiliza múltiples líneas de supertrend con diferentes configuraciones de parámetros y una EMA que define la tendencia para identificar la dirección de la tendencia y el comercio. La idea principal de esta estrategia es establecer posiciones largas cuando al menos dos líneas de supertrend muestran una tendencia alcista por encima de la línea EMA que define la tendencia, y establecer posiciones cortas cuando al menos dos líneas de supertrend muestran una tendencia bajista por debajo de la línea EMA que define la tendencia.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza tres líneas de supertrend con diferentes parámetros y una línea EMA que define la tendencia principal para determinar entradas y salidas:

Configurar tres líneas de supertrend - supertrend1, supertrend2, supertrend3, con el color verde que indica una tendencia alcista y el color rojo que indica una tendencia bajista.
Cuando las tres líneas de supertendencia están por encima de esta EMA, el mercado se define como una tendencia alcista, y viceversa para las tendencias bajistas.
Cuando al menos dos líneas de supertendencia muestran una tendencia alcista (verde) simultáneamente en la condición de un mercado de tendencia alcista importante, es decir, el valor de dirección es menor que 0, se considera una señal larga; cuando al menos dos líneas de supertendencia muestran una tendencia bajista (rojo) simultáneamente en la condición de un mercado de tendencia bajista importante, es decir, el valor de dirección es mayor que 0, se considera una señal corta.
Posteriormente, abrir posiciones largas/cortas cuando se activen las señales.
Establecer las condiciones de stop loss y take profit: el ratio de riesgo/recompensación fijo se establece en 3; el stop loss posterior se establece en una caída de un ATR.
Las posiciones cerradas cuando se activan las condiciones de stop loss o take profit.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

El uso de tres líneas de supertendencia combinadas con una EMA que juzga la tendencia puede identificar eficazmente las señales de tendencia.
Las condiciones largas y cortas son claras y fáciles de entender y aplicar.
El establecimiento de un stop loss y una ganancia fija para tomar, gestiona los riesgos de manera efectiva.
Los hiperparámetros se pueden ajustar según sea necesario para optimizar la estrategia.

Análisis de riesgos

Esta estrategia también presenta algunos riesgos:

Se pueden probar diferentes períodos, múltiplos para ATR y períodos para EMA.
Hay cierta probabilidad de que las fugas no funcionen, pero esto puede reducirse ajustando los parámetros.
El límite de pérdidas o el límite de ganancias demasiado amplios pueden aumentar la probabilidad de pérdida.
Los datos de los ensayos anteriores pueden provocar fácilmente problemas de sobreajuste.

Direcciones de optimización

Algunas maneras de optimizar esta estrategia:

Prueba las combinaciones óptimas de parámetros. Se pueden probar diferentes combinaciones de períodos ATR, múltiplos y períodos EMA para encontrar el mejor.
Puede agregar acciones, criptomonedas, etc. para probar la efectividad en todos los mercados.
Combinar con otros indicadores para el filtrado de señales. Por ejemplo, RSI, MACD, etc. se pueden agregar para evitar una lectura errónea de las señales de tendencia.
Optimiza el mecanismo de stop loss y take profit. Se puede probar el stop loss trasero o el stop loss basado en cambios en ATR/volatilidad.

Conclusión

En resumen, la estrategia triple de ruptura de supertendencia es una estrategia de seguimiento de tendencia relativamente simple y práctica. Combina múltiples líneas de supertendencia y una EMA que juzga la tendencia para descubrir oportunidades y gestionar el riesgo de manera efectiva. A través del parámetro y la optimización lógica, se pueden lograr mejores resultados.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// author=theasgard and moonshot-indicator (ms)
// year 2021
//
// This is a well knowen strategy by using 3 different Supertrends and a trend-defining EMA,
// feel free to play around with the settings, a backtest on 8h ETHUSDT pair brought some good results using 
// the 233EMA and investing 75% of a 10k start capital
//
// the idea is to have at least 2 supertrnds going green above the trend-EMA to go long and exit by turning 
// 2 supertrends red (idea: 1 supertrend in red could initialize a take profit)
// shorts work vice versa
// The EMA shows in green for uptrends and in red for downtrends, if it is blue no Signal will be taken because 
// the 3 supertrends are not all above or below the trendline(EMA)
//
// Update 1:
// Fixed a minor input error
// Added ATR stoploss, and commented out the percentage stop loss
// Added time window to backtest
// Added exit on risk/revard is met
// This version is only buy...wait for next update adding shorts

strategy("ms hypertrender", overlay=true)

// set up 3 supertrendlines and colour the direction up/down
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length 1")
factor1 = input.float(1.0, "ATR Factor 1", step = 0.01)
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend 1", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod2 = input(11, "ATR Length 2")
factor2 = input.float(2.0, "ATR Factor 2", step = 0.01)
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend 2", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend 2", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod3 = input(12, "ATR Length 3")
factor3 = input.float(3.0, "ATR Factor 3", step = 0.01)
[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend 3", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0? na : supertrend3, "Down Trend 3", color = color.red, style=plot.style_linebr)

//set up the trend dividing EMA and color uptrend nutreal downtrend
len = input.int(233, minval=1, title="Trend-EMA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)

//general Bull or Bear Trend? Visualized by ema
ematrend = ta.ema(src, len)
generaluptrend = supertrend1 > ematrend and supertrend2 > ematrend and supertrend3 > ematrend
generaldowntrend = supertrend1 < ematrend and supertrend2 < ematrend and supertrend3 < ematrend
emacolor = if generaluptrend
    color.green
else if generaldowntrend
    color.red
else
    color.blue
plot(ematrend, title="EMA", color=emacolor, linewidth=3, offset=offset)

// Bullish? min 2 supertrends green
bullish = (direction1 < 0 and direction2 < 0) or (direction1 < 0 and direction3 < 0) or (direction2 < 0 and direction3 < 0) and generaluptrend
extremebullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and direction3 < 0 and generaluptrend //all 3 green

// Bearish? min 2 supertrends red
bearish = (direction1 > 0 and direction2 > 0) or (direction1 > 0 and direction3 > 0) or (direction2 > 0 and direction3 > 0) and generaldowntrend
extremebearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and generaldowntrend //all 3 red

// Open Long
//plotchar(((bullish and not bullish[1]) or (extremebullish and not extremebullish[1])) and (emacolor==color.green)? close : na, title = 'Start Long', char='▲', color = #80eb34, location = location.belowbar, size = size.small)

// TP 10% Long
TP10long = ((generaluptrend and bullish[1]) or (generaluptrend and extremebullish[1])) and (direction1 > 0 or direction2 > 0 or direction3 > 0)
//plotchar(TP10long and not TP10long[1]? close : na, title = 'TP on Long', char='┼', color = #ffd000, location = location.abovebar, size = size.tiny)

// Exit Long
//plotchar(extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]? close : na, title = 'Close all Longs', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.abovebar, size = size.tiny)
stopsupertrendup = if supertrend1 < supertrend2 and supertrend1 < supertrend3
    (supertrend1)
else if supertrend2 < supertrend1 and supertrend2 < supertrend3
    (supertrend2)
else if supertrend3 < supertrend1 and supertrend3 < supertrend2
    (supertrend3)
lowestLows = ta.lowest(low, 1)
// Open Short
//plotchar(((bearish and not bearish[1]) or (extremebearish and not extremebearish[1])) and (emacolor==color.red)? close : na, title = 'Start Short', char='▼', color = #0547e3, location = location.abovebar, size = size.small)

// TP 10% Short
TP10short = ((generaldowntrend and bearish[1]) or (generaldowntrend and extremebearish[1])) and (direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0)
//plotchar(TP10short and not TP10short[1]? close : na, title = 'TP on Short', char='┼', color = #ffd000, location = location.belowbar, size = size.tiny)

// Exit Short
//plotchar(extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]? close : na, title = 'Close all Shorts', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.belowbar, size = size.tiny)
stopsupertrenddown = if supertrend1 > supertrend2 and supertrend1 > supertrend3
    (supertrend1)
else if supertrend2 > supertrend1 and supertrend2 > supertrend3
    (supertrend2)
else if supertrend3 > supertrend1 and supertrend3 > supertrend2
    (supertrend3)
highestHighs = ta.highest(high,1)
// Set stop loss level with input options (optional)
//longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",
//     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

//shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)",
//     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Determine stop loss price
//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

openlong = (extremebullish and not extremebullish[1]) and (emacolor==color.green)//(((bullish and not bullish[1]) or 
openshort = (extremebearish and not extremebearish[1]) and (emacolor==color.red)//(((bearish and not bearish[1]) or 
exitlong = lowestLows<(stopsupertrendup - ((stopsupertrendup / 100) * 0.1)) //(extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]) or TP10long or 
exitshort = highestHighs>(stopsupertrenddown - ((stopsupertrenddown / 100) * 0.1)) //(extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]) or TP10short
//strategy.entry("buy", strategy.long, when=openlong)
//strategy.entry("sell", strategy.short, when=openshort)

//strategy.close("buy", when=exitlong)
//strategy.close("sell", when=exitshort)

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
//if (strategy.position_size > 0)
//    strategy.exit(id="Long Stop", stop=longStopPrice)

//if (strategy.position_size < 0)
//    strategy.exit(id="Short Stop", stop=shortStopPrice)

backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time")
USE_ENDTIME = input(false,title="Define the ending period for backtests (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time")
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
TSL_ON = input(true,title="Use trailing stop loss")
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = ta.atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
plotchar(ATR_buffer, "ATR Buffer", "A", location = location.top)
risk_reward_buffer = (ta.atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := math.max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0  or not TSL_ON
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }

if true
    buy_condition = openlong
    exit_condition = exitlong
    //ENTRY:
    if buy_condition
        if strategy.position_size == 0
            entry_price := close
            trailing_SL_buffer := ATR_buffer
            stop_loss_price := close - ATR_buffer
        
        msg = "entry"
        if strategy.position_size > 0
            msg := "pyramiding"
        strategy.entry("Long",strategy.long, comment=msg)

    //EXIT:
    // Case (A) hits trailing stop
    if TSL_ON and strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
        if close > entry_price
            strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
        else if close <= entry_price 
            strategy.close("Long", comment="stop loss")
    // Case (B) take targeted profit relative to risk 
    if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
    // Case (C)
    if strategy.position_size > 0 and exit_condition
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="exit[rsi]")

Más.