Estrategia de trading basada en volatilidad intradía y máximos semanales
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de comercio de futuros simple SP500 basada en el IBS y el punto más alto de la línea de circunvalación. Sólo emite una señal de comercio cuando se abre el lunes, utilizando el IBS inferior a 0.5 y el precio es inferior al precio de cierre del viernes pasado para determinar el momento de entrada. Después de 5 días de negociación, se retirará de la posición.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores:
IBS - Indicador de la volatilidad intradiaria, para determinar si la volatilidad del día es lo suficientemente baja. La forma de cálculo es: ((Precio de cierre - precio mínimo) / (precio más alto - precio más bajo). Cuando el IBS es inferior a 0.5, se considera que la volatilidad es baja y es adecuada para la entrada.
Puntos altos de la línea de circunvalación - Utilice el precio de cierre del viernes pasado como punto alto de referencia. Si el precio de cierre del lunes actual es inferior al precio de cierre del viernes pasado, puede formarse un giro y generar oportunidades de negociación.
Las condiciones de entrada son: el lunes + IBS < 0.5 + precio de cierre < precio de cierre del viernes pasado.
Las condiciones de salida son: cerrar el día después de 5 días de negociación o abrir el día siguiente de negociación y recuperar el punto más alto de inmediato.
Ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.
- El lunes es el día de apertura de las operaciones, para evitar que se produzca una sobrecreación.
- Utiliza el indicador IBS para evaluar la volatilidad intradiaria, lo cual es útil para bloquear los puntos de conversión de tendencias.
- La referencia de la estructura de la circunferencia es sencilla y efectiva, por lo que es fácil determinar si se ha formado un giro.
- El riesgo está controlado, el drawdown es limitado.
Riesgo estratégico
La estrategia también tiene sus riesgos:
- El IBS y la estructura de la circunferencia se basan en solo indicadores técnicos, lo que puede ocasionar errores de juicio.
- Los 5 días fijos de ausencia pueden generar pérdidas adicionales. Se debe configurar la condición de ausencia dinámica.
- El lunes es el único día en el que el comercio es muy periódico, la frecuencia de las señales es demasiado baja, y es fácil perder las señales de otros períodos de tiempo.
- El control de la retirada puede ser deficiente y la retirada máxima puede ser excesiva.
Optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Aumentar la confirmación de más indicadores técnicos y mejorar la precisión de la señal. Por ejemplo, mejorar la lógica de juicio de indicadores como tendencias a corto plazo, niveles de presión de soporte y volumen de transacciones.
Establezca condiciones de salida dinámicas, establezca precios de stop loss o stop loss en función de las fluctuaciones en tiempo real. Evite las pérdidas adicionales causadas por el tiempo fijo.
Ampliar el período de negociación de la estrategia, no limitado al lunes. Establecer condiciones de entrada razonables para otros días de negociación y aumentar la cobertura de la señal.
Introducción de módulos de gestión de riesgos para el control y la retirada de pérdidas utilizando la estrategia de stop. Se puede configurar el stop flotante, el stop de seguimiento y otras formas de optimización.
Resumir
En general, esta estrategia es una estrategia de negociación de línea corta simple basada en el IBS de los indicadores intradiarios y el juicio de la estructura de la circunferencia. La idea de la estrategia es clara, la implementación es simple y el riesgo es fácil de controlar. Pero también hay una cierta probabilidad de error de señal y un potencial problema de retiro demasiado grande. El espacio para la optimización futura consiste en agregar más juicios de indicadores técnicos, establecer mecanismos de parada de pérdidas dinámicos, etc.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")