Estrategias de trading automatizado de posiciones largas y cortas basadas en el indicador Supertrend
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se llama estrategia de seguimiento de tendencias de ultratrend. La estrategia desarrolló un sistema de comercio automático multi-espacio basado en indicadores de ultratrend que identifica automáticamente la dirección de la tendencia y combina el indicador RSI con el indicador ADX para entrar y salir.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en el indicador de tendencia ultrasónica para determinar la tendencia actual de los precios. El indicador de tendencia ultrasónica, combinado con las medias móviles y el ATR, puede determinar eficazmente la dirección de la tendencia de los precios.
Concretamente, la estrategia calcula primero la dirección del indicador de tendencia más alta, así como el indicador RSI y el indicador ADX. Se realiza una entrada en el mercado en baja en la dirección del indicador de tendencia más alta y se ejecuta una posición en baja cuando el indicador de tendencia más alta vuelve a subir.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que puede identificar automáticamente las tendencias de los precios y entrar y salir en función de las tendencias, sin necesidad de un juicio manual. Además, la combinación de los indicadores RSI y ADX para filtrar puede filtrar eficazmente las brechas falsas y mejorar la probabilidad de ganancias.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que los indicadores de tendencia extrema no son muy precisos para determinar la tendencia de los precios, y pueden dar señales erróneas. Además, sin un mecanismo de parada de pérdidas, las pérdidas individuales pueden ser grandes.
Se puede optimizar y reducir el riesgo mediante la modificación de los parámetros del indicador de tendencia superior y la adición de un stop móvil.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros del indicador de tendencias extremas para mejorar la precisión de los juicios
La inclusión de un mecanismo móvil de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales
Filtrado con más indicadores, como la banda de Brin, KDJ, etc., para mejorar la probabilidad de ganancias
Desarrollar estrategias de entrada y salida similares para que sean integrales
Resumir
Esta estrategia es una estrategia de comercio automático basado en indicadores de tendencia para juzgar la tendencia. La ventaja es el alto grado de automatización, que puede juzgar automáticamente la tendencia de entrar en juego. La desventaja es la precisión de los indicadores de tendencia en general, sin establecer un stop loss. Optimizar los parámetros y agregar otros indicadores puede mejorar la probabilidad de ganancias, aumentar el stop loss puede controlar el riesgo, lo que hace que la estrategia sea más fuerte.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)