Estrategia de trading cuantitativo basada en la ruptura de las bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia realiza una estrategia de negociación de ruptura de la franja de Brin mediante el cálculo de los tramos superiores, intermedios y inferiores de la franja de Brin y la combinación de los precios de cierre de la línea K. Cuando el precio se rompe en la franja de Brin, haga más; cuando el precio se rompe en la franja de Brin, haga un vacío. Al mismo tiempo, establezca un precio de stop loss y un precio de parada.
Principio de estrategia
Calcula el SMA de la banda de Bryn con una longitud de 60 ciclos, que representa la trayectoria media de la tendencia de los precios.
Calculación de la banda de Brin en la banda inferior, la banda superior tiene una diferencia estándar de la banda media + 2 veces, la banda inferior tiene una diferencia estándar de la banda media - 2 veces, el ancho de banda es controlado por múltiples valores.
Cuando el precio de cierre es mayor que el de la línea superior, se hace una entrada más; cuando el precio de cierre es menor que el de la línea inferior, se hace una entrada en blanco.
Configuración de un mecanismo de detención de pérdidas. La proporción de detención de pérdidas es del 1,5% y la proporción de detención del 6% .
Cuando el precio vuelve a entrar en la zona de Brin o cuando el Stop Loss es activado y el precio sale de la posición, la posición se despega.
Análisis de las ventajas
El indicador de la banda de Brin utiliza brechas de precios y tiene una mayor capacidad de determinación de tendencias.
Las estrategias son sencillas y fáciles de entender.
Configurar el control de riesgo del mecanismo de frenado de deterioro.
Análisis de riesgos
La ruptura de la banda de Brin no puede determinar con precisión el punto de reversión de la tendencia de los precios, por lo que existe el riesgo de una ruptura falsa.
La configuración inadecuada de la parada de daños puede conllevar un mayor riesgo.
La frecuencia de las transacciones puede ser alta, por lo que es necesario tener en cuenta el costo de las transacciones.
Dirección de optimización
En combinación con otros indicadores, se filtran las falsas señales de ruptura. Por ejemplo, el indicador KDJ determina la tendencia, el MACD determina la desviación.
Ajuste dinámico de los parámetros de las bandas de Bryn para calcular el ancho de banda razonable en función de la volatilidad del mercado.
Optimización de las estrategias de stop loss, trailing stop o stop loss por lotes.
Tener en cuenta el impacto de los costos de transacción y ajustar el tiempo de mantenimiento de la posición.
Resumir
Esta estrategia tiene cierto efecto al determinar el precio de la ruptura para lograr el seguimiento de la tendencia a través del indicador de la banda de Brin. Sin embargo, es posible que haya una ruptura falsa con un mayor riesgo. Se puede considerar la combinación con otros indicadores y la prueba continua de los parámetros de optimización para controlar el riesgo y mejorar la rentabilidad.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)
length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
stop_loss_percentage = 1.5
// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower
// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)
// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandLE")
// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandSE")
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")