J’ai été contacté par FMZ pendant 21 ans, j’ai appris en cachette, j’ai fait du trading, puis je suis passé à la quantification.
C’est un chemin difficile, mais chaque fois que je développe ma stratégie idéale, je suis vraiment heureuse ! Cette stratégie de retour d’ATR n’est pas très bien écrite ! Cette stratégie est une stratégie d’inversion de canal ATR, et les principes de la transaction sont simples, mais les autres m’ont pris beaucoup de temps. C’est une tactique qui permet à un patron de construire une fréquence élevée, et c’est une tactique que je ne peux vraiment pas faire avec mes connaissances actuelles. Il s’agit d’une stratégie de mise en marché à haute fréquence basée sur la rupture des canaux et le modèle de la meilleure offre d’Avellaneda-Stoikov, conçue spécifiquement pour le marché à terme Gate.io. La stratégie combine l’analyse technique et les algorithmes de mise en marché quantifiés, visant à obtenir des rendements stables grâce à une gestion stricte des commandes et un contrôle des risques. Logique stratégique de base

通道突破信号：

    使用ATR(平均真实波幅)计算动态上下轨

    价格突破上轨时生成做空信号(反转策略)

    价格突破下轨时生成做多信号(反转策略)

Avellaneda-Stoikov最优报价：

    计算考虑库存风险和时间价值的理论最优报价

    确保报价始终有利于做市商(挂单不吃单)

    根据持仓情况动态调整报价

严格的订单管理：

    100% Post-Only订单(只挂单不吃单)

    2秒未成交自动撤单重挂

    使用size正负值控制方向(兼容Gate.io API)

Les mécanismes de contrôle des risques

百分比止损：

    默认1%的止损阈值

    使用最优报价模型计算止损挂单价格

    多次重试确保止损成功

止损后冷却期：

    止损后暂停40分钟新开仓

    冷却期内只处理止损订单

    防止连续亏损

信号持久化：

    交易信号持续2分钟

    防止频繁切换方向

    超时后自动取消信号

Caractéristiques de réalisation

Gate.io API兼容性：

    使用size正负值控制方向

    直接调用Gate.io期货API

    处理Gate.io特有的响应格式

精确价格计算：

    使用Decimal高精度计算

    考虑合约最小价格单位

    应用Maker缓冲确保挂单成功

状态监控：

    实时更新状态栏信息

    详细记录所有操作日志

    全面的错误处理和重试机制

Scénario

Gate.io USDT永续合约市场

高波动性行情

流动性较好的交易对

适合中小资金量操作

Le code source de la stratégie a été rendu public, et nous espérons que Big Brother et Big Momma nous donneront de précieux conseils.