Lorsqu'un grand nombre de traders quantifiés optimisent leurs paramètres initialement, il est souvent plus ou moins facile de commettre trois types d'erreurs: la déviation de la perspective, l'optimisation excessive et l'ajustement de la courbe. Ces trois pièges sont catastrophiques lorsqu'ils surviennent au cours du développement de la stratégie et de l'optimisation des paramètres.
Tout d'abord, nous parlons de déviation de la vue avant, qui consiste à prendre dans le développement d'une stratégie des informations futures qui sont essentiellement impossibles à réaliser dans les opérations de disque réel. La déviation de la vue avant se manifeste principalement sous deux aspects, l'une étant la fonction future et l'autre le clignotement du signal.
Par exemple, si la règle d'une stratégie homogène est de s'interposer avec le prix d'ouverture lorsque le prix actuel traverse la ligne homogène, pour plus de facilité, nous donnons à cette stratégie un nom, appelée l'avenir du futur A. La stratégie du futur A est une stratégie typique utilisant la fonction future, car au moment de l'ouverture, vous ne pouvez pas savoir si la ligne K est finalement capable de briser la ligne homogène et d'émettre un signal d'ouverture.
Une autre situation, appelée prix vol, appartient en fait à la catégorie des fonctions futures. Par exemple, une stratégie de fréquence plus élevée, que nous appelons provisoirement A-tick, A-tick, est la règle suivante: lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé de la journée, le prix le plus élevé de la journée est le prix le plus élevé de la journée. A-tick ne semble pas un problème, mais notez que le prix de la rupture est supérieur, c'est-à-dire au moins un degré au-dessus du prix le plus élevé de la journée pour être appelé un breakout, c'est-à-dire la condition de satisfaire au prix précédent = le prix le plus élevé de la journée + 1 tick.
Ne sous-estimez pas l'erreur d'une seule tique, par exemple, en prenant l'exemple de l'acier à vis. Supposons qu'il y ait 250 jours de négociation par an et qu'il y ait une seule transaction par jour, et que le coût des points de glissement de 500 tiques dépasse votre capital. La réalité est non seulement qu'il est impossible de négocier moins d'une seule tique, mais qu'il y a plus de cas où le prix d'une seule tique est supérieur à celui d'une ou plusieurs tiques.
Ensuite, nous allons parler du signal flash, si l'autre règle de la stratégie horizontale est la suivante: si le prix de clôture est supérieur à la ligne horizontale, ouvrez une position en position de rupture, nous lui donnons un nom, supposons que la stratégie est appelée la position de rupture B. La position de rupture B est une stratégie de signal flash existant, la position de rupture B n'est pas visible intuitivement dans les tests, mais une fois que la position de rupture B est utilisée pour la table réelle, vous trouverez le problème.
La fonction future et le signal flash, que nous appelons collectivement le décalage de vision, le flash B et le flash A ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils utilisent les prix futurs pour déterminer les achats et les ventes antérieurs, ce qui est une erreur que nous voulons éviter.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'optimisation excessive et l'ajustement de la courbe, l'optimisation excessive est l'optimisation répétée de plusieurs paramètres d'une stratégie à l'optimisation optimale, puis l'élaboration d'une stratégie et le contrôle des risques en fonction des meilleurs paramètres obtenus.
Il y a deux façons efficaces d'éviter l'optimisation excessive: d'abord, il faut prendre moins de paramètres, et moins de paramètres, et moins de projets peuvent être optimisés. Les situations d'optimisation excessive naturelle peuvent être bien évitées, et les stratégies moins construites par des paramètres sont souvent plus solides, et peuvent surpasser les stratégies complexes, qu'elles soient efficaces ou robustes.
La deuxième façon d'éviter l'optimisation excessive est de faire des tests historiques avec les paramètres par défaut d'une stratégie, ou de tester une stratégie avec plusieurs ensembles de paramètres aléatoires, si la stratégie est rentable avec les paramètres par défaut ou avec les paramètres aléatoires, alors la stratégie devrait être développée davantage; au contraire, si une stratégie est rentable avec seulement quelques paramètres, alors je vous suggère d'abandonner fermement la stratégie. De plus, vous devriez tester une stratégie que vous trouvez viable pour plusieurs variétés, et je vous recommande fortement de ne pas utiliser cette stratégie si une stratégie ne peut être utilisée que pour une seule variété.
La correction de courbe et l'optimisation excessive sont similaires, c'est-à-dire l'ajout de règles inutiles pour ajuster les données historiques. Par exemple, une stratégie boursière, que nous appelons simplement correction de C, prévoit un délai de 3 ans pour faire des transactions volatiles et un délai de 3 ans pour faire des transactions tendancielles. Supposons que la correction de C soit testée à partir de janvier 2010 et continue de faire des règles volatiles jusqu'en décembre 2012, une correction de tendance de janvier 2013 à décembre 2015 et une correction de tendance de janvier 2016.
La méthode d'évitement de l'ajustement de la courbe et l'optimisation excessive sont similaires, c'est-à-dire d'utiliser le moins de règles possible pour construire un système de négociation. Ceux qui ont un peu de bon sens mathématique savent qu'une fonction à deux reprises peut s'adapter à un marché tournant, une fonction à sept reprises peut s'adapter à six marchés tournants.
L'utilisation de stratégies de déviation, d'optimisation excessive et de correction de la courbe a un point commun: elles fonctionnent très bien lors de la réévaluation, mais ne peuvent pas être mises en jeu. C'est un acte d'auto-illusion, mais il est plus fréquent que de nombreux traders commettent ces erreurs inconsciemment dans le développement de la stratégie, utilisent une logique et une formule erronées pour réévaluer et appliquer les résultats de la réévaluation directement à leurs propres perspectives de rentabilité et de gestion des risques.
Donc, je ne peux pas juger facilement de l'avantage ou de l'inconvénient d'une stratégie sans avoir vu le code de quelqu'un d'autre, parce que beaucoup de stratégies achetées en ligne, la plupart sont des stratégies avec ces problèmes, et ces problèmes sont très peu susceptibles d'être découverts avant d'entrer dans cette porte de transaction quantitative, même si vous pouvez acheter une stratégie qui fait vraiment de l'argent.
Transférée de la communauté des transactions quantifiées Python