Il y a trois types d’erreurs qui peuvent se produire plus ou moins facilement chez de nombreux traders quantifiés lors de l’optimisation initiale des paramètres: biais de prévision, optimisation excessive et adaptation de la courbe. Ces trois pièges sont catastrophiques si l’un d’eux se produit au cours de l’élaboration de la stratégie et de l’optimisation des paramètres.

Tout d’abord, nous allons parler d’un biais de prévision, un biais de prévision qui se réfère à l’élaboration d’une stratégie qui prend en compte certaines informations futures, alors que ces informations sont fondamentalement impossibles à réaliser dans les opérations sur disque. Le biais de prévision se manifeste principalement sous deux aspects, l’un est la fonction future, l’autre est le signal clignotant.

• #### Fonction future

Pour illustrer l’exemple de la fonction future, si la règle d’une certaine stratégie de parité est la suivante: le jeton ouvre la position avec le prix d’ouverture lorsque le jeton passe la parité sur le prix actuel, pour plus de commodité, nous donnons à cette stratégie un nom, appelé jeton futur A. La stratégie de jeton futur A est une stratégie typique qui utilise la fonction future, car au moment de l’ouverture du jeton, vous ne pouvez pas savoir si cette ligne K est finalement capable de percer la parité et d’émettre un signal d’ouverture de position.

• #### Le prix de la fraude

Il y a un autre type de situation, appelé le prix volé, qui appartient en fait à la catégorie des fonctions futures. Par exemple, une stratégie à plus haute fréquence, que nous avons nommée brièvement bricoleur A. La règle de la stratégie de bricoleur A est que, lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé de la journée, le stock est ouvert au prix le plus élevé de la journée.

Ne sous-estimez pas l’erreur de ce tick, par exemple en acier inoxydable, en supposant que 250 jours de négociation par an, chaque jour de négociation est effectué une fois acheter et vendre, alors toute l’année est de 500 tick, 500 tick coût de glissement sera supérieur à votre capital. La situation réelle n’est pas seulement impossible de vous faire moins d’un tick de négociation de prix, plus de cas au contraire plus d’un ou plusieurs tick de négociation de prix, la raison est très simple, la plupart des signaux de tendance des commerçants de signaux sont plus ou moins, à un certain point critique de la construction d’une position (signaux de construction de la position, par exemple, de briser un jour le plus haut prix), devant de nombreux commerçants de tendance se forme la compétition, les achats précoces après la compétition, la concurrence entraîne une forte fluctuation des prix à ces points critiques, cette fluctuation est généralement défavorable à la construction de la procédure de négociation.

• #### Les signaux clignotent

Si la règle d’une autre stratégie d’équilibre est: Si le prix de clôture est supérieur à la moyenne et que vous ouvrez une position avec un prix de rupture, nous lui donnons un nom, en supposant que la stratégie s’appelle l’équilibre B. L’équilibre B est une stratégie où il y a un flash de signal.

Les fonctions futures et les signaux de fléchissement, que nous appelons collectivement la déviation de la vision à l’avenir, les fléchissements B et les fléchissements A ont en commun d’utiliser les prix futurs pour déterminer les achats et les ventes antérieurs, une erreur que nous voulons éviter.

• #### Sur-optimisation et adaptation à la courbe

Par ailleurs, en ce qui concerne l’optimisation excessive et l’ajustement de la courbe, l’optimisation excessive consiste à optimiser plusieurs paramètres d’une stratégie à plusieurs reprises, puis à élaborer une stratégie et à contrôler les risques en fonction des meilleurs paramètres obtenus. Il est évident que si l’optimisation par la violence est une stratégie qui ne peut pas être rentable, il est possible que certains paramètres soient rentables, mais ce résultat est difficile à rentabiliser pour le marché réel à l’avenir.

Il y a deux façons efficaces d’éviter la sur-optimisation: en utilisant moins de paramètres, moins il y a de paramètres, moins il y a de projets à optimiser, et la sur-optimisation naturelle est bien évitée, et les stratégies construites avec moins de paramètres sont souvent plus robustes, qu’elles soient efficaces ou robustes, elles peuvent surpasser les stratégies complexes.

La deuxième façon d’éviter une sur-optimisation est d’effectuer des tests de rétroaction avec les paramètres par défaut d’une stratégie, ou de tester une stratégie avec un ensemble de paramètres aléatoires, si la stratégie est rentable avec les paramètres par défaut ou aléatoires, alors cette stratégie devrait être développée davantage; au contraire, si une stratégie ne peut être rentable qu’avec quelques paramètres, alors je recommande de l’abandonner définitivement. De plus, vous devriez utiliser une stratégie que vous jugez viable pour des tests multivariés, et si une stratégie ne peut être utilisée que pour une seule variété, je vous recommande fortement de ne pas l’utiliser pour le disque réel.

La correspondance de courbe et l’optimisation excessive sont similaires, c’est-à-dire que des règles inutiles ont été ajoutées pour correspondre aux données historiques. Par exemple, une stratégie boursière, que nous appelons simplement la correspondance de courbe C, prévoit 3 ans de négociation de choc et 3 ans de négociation de tendance. Supposons que la correspondance de courbe C ait été testée à partir de janvier 2010, jusqu’en décembre 2012, avec la règle de choc, de janvier 2013 à décembre 2015, et de janvier 2016.

La méthode d’évitement de l’adaptation de la courbe est similaire à celle de l’optimisation excessive, c’est-à-dire qu’il faut utiliser le moins de règles possible pour construire un système de négociation. Toute personne ayant un peu de connaissances en mathématiques sait qu’une fonction à deux fois peut s’adapter à une rotation, une fonction à sept fois peut s’adapter à six rotations.

Les stratégies qui utilisent le biais de prévision, l’optimisation excessive et l’adaptation de la courbe ont en commun de très bien fonctionner lors du retrait, mais de ne pas pouvoir se lancer dans le marché réel, ce qui est un acte de tromperie, mais plus souvent, de nombreux traders commettent inconsciemment ces erreurs dans le développement de la stratégie, en utilisant des logiques et des formules erronées pour le retrait et en utilisant les résultats du retrait directement comme base pour leur anticipation de rendement et leur gestion des risques.

Donc, je n’ai pas vu le code de la stratégie de quelqu’un d’autre, je ne peux pas facilement juger de l’avantage de la stratégie, parce que beaucoup de stratégies d’achat en ligne, la plupart sont les stratégies de problèmes ci-dessus, et ces problèmes, avant d’entrer dans le commerce quantitatif de cette porte, sont très peu de gens peuvent être découverts, même si vous pouvez acheter une stratégie qui fait vraiment de l’argent, je vous ai prouvé plus tôt, vous ne pouvez toujours pas exécuter cette stratégie à long terme, donc, s’il vous plaît, ne pensez pas à prendre des raccourcis, la stratégie doit être développée par vous-même et de construire la confiance, le ciel ne tombe pas le gâteau, le gâteau doit être un piège.

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