Comme son nom l'indique, le principe de cette stratégie est de faire une transaction virtuelle avant de commander une transaction réelle, et de commencer une transaction réelle la prochaine fois que cette transaction virtuelle est en perte.
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L'idée de la stratégie est née de l'observation des traders, qui découvrent dans leurs propres dossiers que si la dernière transaction a été rentable, il est plus probable que la prochaine soit perdante.
Plus précisément, dans la stratégie, nous introduisons les transactions virtuelles et les modules de sous-traitance réels correspondants; c'est-à-dire que les transactions virtuelles sont en cours d'exécution, tandis que les modules de sous-traitance réelle ne sont exécutés que lorsque la dernière transaction virtuelle a été perdante et que les conditions de transaction spécifiées sont remplies.
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Données de ligne K
La moyenne des indices à court terme
La moyenne des indices à long terme
Indicateur RSI
Le tunnel de Dongcheng
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Le point fort de cette stratégie est que les transactions virtuelles sont complètement isolées des transactions réelles, et que les transactions réelles ne sont entrées en jeu que lorsque les transactions virtuelles ont perdu.
L'association de la ligne moyenne avec le RSI est une autre caractéristique de la stratégie précédente, qui consiste à ne pas faire d'espace lorsque le marché entre dans la zone de vente excessive et à ne pas faire beaucoup lorsque le marché entre dans la zone de vente excessive.
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La seule chose qui ne change pas dans le marché est qu'il est en constante évolution et que l'avenir est imprévisible, et que les retrospectives passées ne représentent pas l'avenir.
le chyzh111Qu'est-ce que l'auteur a vécu?
Le futur perdantC'est une sensation d'inspiration!