Les 10 plus grands pièges des transactions quantitatives

Les 10 plus grands pièges des transactions quantitatives

• Premièrement, le prix. Si une stratégie de négociation vous oblige à utiliser le prix avant le déclenchement du signal, il y a un problème avec la stratégie de négociation. Le signal de négociation émis par le signal de négociation ne disparaît pas, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser le signal. Par exemple, le signal peut suggérer d'acheter si le prix de clôture de la journée est supérieur au prix le plus élevé de la journée précédente. Beaucoup de gens sous-estiment peut-être le danger d'un vol, en fait, un vol à un nombre de points fixe équivaut à superposer une ligne droite positive sur la courbe de capital d'origine (dans le cas où chaque transaction est un nombre de mains fixe). Par exemple, supposons qu'un modèle en bourse qui a été négocié jusqu'à présent à 2000 pièces de monnaie soit vendu 1 point par transaction sur l'indice boursier.3002000 fois 2 = 1,2 millions. Les deux graphiques ci-dessous sont des courbes de profit et de perte de négociation du modèle binaire homogène que j'ai testé sur un graphique de 5 minutes de contrat en continu sur l'indice boursier (période de retouche du 1er janvier 2014 au 16 juin 2014). Figure 1 est une stratégie qui contient une stratégie d'escroquerie, c'est-à-dire que si une fourche homogène apparaît sur la ligne k précédente, elle est achetée au prix le plus bas de la ligne k actuelle et vendue au prix le plus élevé de la ligne k précédente. Figure 2 est une stratégie sans escroquerie, c'est-à-dire que si une fourche homogène apparaît sur la ligne k précédente, elle est achetée au prix d'ouverture de la ligne k actuelle et vendue au prix d'ouverture de la ligne k précédente.

  

  Figure 1. Stratégie de contrebande Figure 2. Stratégie sans contrebande

• Deuxièmement, les fonctions futures Si une stratégie de trading contient une fonction future, elle se comporte comme suit: le signal de transaction qui apparaît un jour disparaît après un certain temps, et peut apparaître le même ou un signal différent à d'autres endroits. Cela se produit parce que la fonction utilise des informations sur le comportement à venir qui ne sont pas encore déterminées pour déterminer si un signal doit être émis et quel type de signal doit être émis. Par exemple, si le prix de clôture qui est encore en mouvement sur la ligne du pilier actuel est utilisé pour déterminer si le signal doit être déclenché, la fonction est une fonction future. L'indicateur Zigzag, disponible sur de nombreuses plateformes, est en fait une fonction future. Les deux graphiques ci-dessous sont des courbes de profit et de perte du modèle binaire de l'équilibre que j'ai testé sur le graphique de 5 minutes de contrat en cours d'or (période de retestation du 1er janvier 2014 au 16 juin 2014). Figure 3 est une stratégie qui inclut une fonction future, c'est-à-dire que si une fourche équilibrée apparaît sur la ligne actuelle k, elle est achetée au prix d'ouverture de la ligne actuelle k et vendue à la fourche morte. Figure 4 est une stratégie qui n'inclut pas une fonction future, c'est-à-dire que si une fourche équilibrée apparaît sur la ligne précédente k, elle est achetée au prix d'ouverture de la ligne actuelle k et vendue à la fourche morte.

  

  Figure 3. La stratégie contient des fonctions futures Figure 4. La stratégie ne contient pas de fonctions futures

• Troisièmement, les frais de procédure. Lorsqu'une stratégie est testée, la courbe de trésorerie peut produire des différences énormes si les frais de démarrage ne sont pas pris en compte, et même une stratégie de profit qui ne prend pas en compte les frais de démarrage peut être perdue après avoir pris en compte les frais de démarrage. Les frais de démarrage sont équivalents à la superposition d'une ligne droite avec une pente négative sur la courbe de trésorerie d'origine (avec des nombres fixes pour chaque transaction).

• Quatre, le glissement Le point de glissement est la différence entre le point d'ouverture et le point de transaction. Le point de glissement peut être causé par des retards de réseau, des plateformes instables, de fortes fluctuations du marché, une capacité de marché insuffisante, etc. Il est donc inévitable qu'il se produise. Le point de glissement est donc un facteur à prendre en compte pour une stratégie de trading qualifiée. Les effets des points de glissement et des frais de traitement sur la courbe de financement d'une stratégie sont similaires. Les deux graphiques ci-dessous sont des courbes de profits et pertes de transactions du modèle bi-équilibré que j'ai testé sur le diagramme de 5 minutes de contrat en cuivre en fusion (période de retouche du 1er janvier 2014 au 16 juin 2014). Le graphique 5 est une stratégie avec des frais de traitement et des points de glissement nuls. Le graphique 6 est une stratégie avec des frais de traitement de 2.5% et 2 points de glissement.

  

  Figure 5. Les frais de fonctionnement et les points de glissement sont tous 0 Figure 6. Les frais de fonctionnement sont de 2.5%, les points de glissement sont de 2.

• Cinquièmement, les contrats indiciels Certains contrats à rétroaction stratégique sont des contrats indiciels, et les contrats indiciels sont générés en utilisant des moyennes pondérées de tous les contrats de cette variété, dont le prix est différent de celui des contrats principaux en continu, ce qui rend la courbe de fonds retracée irréelle. Par exemple, une forte fluctuation à court terme d'un contrat est aplatie par un contrat indiciel; ou, lorsque les contrats à long terme s'élevent en même temps que la base des contrats à long terme, et sont en décalage, une hausse progressive de la pondération à long terme peut entraîner une dynamique sur les contrats indiciels qui n'existe pas; ou encore, le nombre de décalages dans les opérations réelles peut entraîner un certain coût de référence qui n'est pas payable sur les contrats indiciels. Les deux graphiques ci-dessous sont des courbes de profits et pertes de transactions du système de trading de la plage que j'ai testé sur des contrats d'indice de cuivre et des contrats de cuivre en continu sur un graphique de 5 minutes. Vous pouvez voir que la courbe de la figure 7 est plus lisse et que les paramètres sont optimisés.

  

  Graphique 7. Contrats pour l'indice du cuivre et du plomb Graphique 8. Contrats pour le cuivre et du plomb

• Sixième, l'optimisation excessive Certaines stratégies peuvent être sur-optimisées avant la publication de la courbe de fonds. Il existe plusieurs façons d'optimiser les stratégies, par exemple, les traders stratégiques peuvent optimiser les paramètres pour un marché spécifique ou un marché à court terme, puis assembler les courbes de fonds correspondantes pour obtenir une courbe de fonds plus performante; ou les traders stratégiques peuvent spécifier des jours de négociation moins performants dans le passé pour ne pas négocier; ou encore, les traders stratégiques peuvent sur-optimiser les marchés passés sans tenir compte du fait que l'équation de l'adaptation ne s'applique pas à l'avenir; etc. La correlation des courbes peut nous aider à expliquer les tendances passées et donc à déduire les tendances futures. Cependant, si les traders stratégiques ont une correction excessive du marché, la correction des tendances passées peut être très bonne, mais elle est presque certainement très mauvaise pour le marché futur. Les deux graphiques suivants peuvent expliquer la correction appropriée et la correction excessive.

  

  Figure 9. Conformité appropriée Figure 10. Surconformité

• 7. Capacité du marché Pour les stratégies qui portent une plus grande taille de fonds, le fait de ne pas prendre en compte suffisamment la capacité du marché peut entraîner des écarts plus importants entre les résultats de transaction et les attentes. Par exemple, les gros fonds sont souvent difficiles à négocier lors de la chute des cours et des interruptions de liquidité, ce qui est difficile à prendre en compte lors de la réévaluation de la stratégie; ou, la capacité du marché de la variété réelle est limitée et les plus grands lots ne peuvent pas être tous négociés au prix indiqué, ce qui affecte également le résultat final de la transaction. Le graphique ci-dessous est le graphique du marché de l'asphalte 1409 le 17 juin. On voit que la capacité du marché de l'asphalte est très faible, parfois quelques minutes sans transaction, il est donc difficile d'appliquer une stratégie de transaction sur l'asphalte pour effectuer des transactions au prix indiqué.

  

  Figure 11. Disque d'asphalte 1409

• 8 - Trop peu de échantillons Certaines stratégies couvrent des périodes de temps trop courtes, donc le nombre de échantillons est trop petit pour montrer pleinement l'effet de la stratégie. Ces stratégies peuvent ne pas se comporter aussi bien sur une courbe de trésorerie plus longue.

• Neuf, trop peu de signal Certaines stratégies, bien que testées sur de plus longues périodes, ne déclenchent que peu de signaux de trading. Il reste à voir si ces stratégies se stabiliseront à l'avenir. Par exemple, les stratégies appliquées sur les cartes de calendrier nécessitent une période plus longue.

• 10°, une portée limitée Certaines stratégies, bien qu'elles couvrent des périodes plus longues, ou un plus grand nombre de variétés ou de marchés, ne couvrent qu'un type de marché (par exemple, un cycle de bull market de plus longue durée). Par exemple, le livre a été écrit à la fin de 2007 et publié le 1er mai 2008. Les stratégies de stock dans le livre ont un taux de réussite de plus de 90%; mais en réalité, dans un tel marché, toute stratégie de surmenage peut faire de l'argent.

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